Сегодня поговорим о тестировании прибыльности популярных торговых систем. Объектом нашего внимания будет торговая стратегия под названием Trendlord. Далее по тексту будет рассмотрено следующее:
- описание работы стратегии Trendlord
- итоги ее ручного тестирования
- анализ полученных результатов.
Перейдем непосредственно к стратегии Trendlord.
Настройка шаблона Trendlord
Как можно догадаться из названия стратегии, она является трендовой. Это говорит о том, что все открываемые на ее основе сделки должны строго соответствовать трендовой динамике рынка Форекс. Абсолютно все сигналы против тренда, которые вырабатывает стратегия Trendlord, должны игнорироваться.
Рекомендуемая для торговли валютная пара – EUR/USD. В процессе трейдинга используется только одно значение таймфрейма – Н1. Именно часовой график используется трейдером как для определения текущей направленности рынка, так и для поиска точек входа. В составе Trendlord имеется два технических индикатора:
- Скользящая средняя МА с периодом 100.
- Индикатор Trendlord.
При построении кривой первого индикатора используется экспоненциальный метод, применяемый к ценам закрытия часовых свечей.
Дополнительно к индикатору MovingAverage применяются уровни, определенные числами Фибоначчи. Делается это в параметрах индикатора МА.
Индикатор Trendlord является нестандартным торговым индикатором, разработанным непосредственно под одноименную торговую систему. Стратегия Trendlord предполагает двукратное нанесение этого технического индикатора на ценовой график с разными значениями периодов – 150 и 5.
По своей структуре технический индикатор Trendlord обладает чрезвычайным сходством с популярнейшим индикатором MACD. Основным отличием Trendlord является усиленная модификация под определение силы тренда и его направления.
После размещения всех представленных выше индикаторов и их соответствующей настройки, на рабочем столе трейдера должна сформироваться приблизительно такая картина:
Описание торговой системы Trendlord
Рассмотрим основные правила работы со стратегией Trendlord. Определение тренда осуществляется при помощи скользящей средней с периодом 100. Если текущая цена находится над кривой МА, тренд является восходящим, если под ней – нисходящим. Соответственно этот подход используется и для фильтрации поступающих сигналов.
Для открытия позиции по стратегии Trendlord необходимо соблюдать следующие условия:
- Технический индикатор Trendlord с периодом 150 должен демонстрировать восходящий характер рыночного тренда. Его цвет должен быть синим.
- Если первое условие удовлетворено, нужно дождаться момента, когда индикатор Trendlord 5 также примет синюю окраску. Сделка открывается на закрытии японской свечи.
Пример открытия сделки по этому алгоритму представлен на рисунке ниже.
Данная стратегия предполагает несколько вариантов установки стоп-лоссов: на уровне ближайшего к точке входа локального ценового минимума/максимума (в зависимости от вида торговли long/short); на фиксированном расстоянии в 30-40 пунктов от точки входа; исходя из уровней Фибоначчи, прикрепленных к индикатору Moving Average.
Закрытие позиции по стратегии Trendlord требует удовлетворения одного из следующих условий:
- Достижение ценой фиксированного тейк-профита, значение которого вдвое больше значения стоп-лосса.
- Уход цены ниже уровня скользящей средней или изменение цвета индикаторов Trendlord на противоположный.
- Срабатывание трейлинг-стопа.
При торговле на понижение все действия осуществляются ровно в том же порядке по принципу «от обратного». Сделки проводятся в рамках исключительно ниспадающей тенденции. Вход в рынок выполняется когда цена находится ниже уровня кривой индикатора МА, а Trendlord 150 и Trendlord 5 окрашиваются в красный цвет. Ниже указан пример открытия позиции на понижение по стратегии Trendlord.
Результаты тестирования торговой стратегии Trendlord
Торговля на основе стратегии Trendlord велась в течение 12 месяцев. Используемая валютная пара – EUR/USD. Все правила и рассмотренные выше особенности соблюдались максимально строго. В результате тестирования был получен следующий график доходности:
График, конечно же, не идеален, но в целом тенденция прослеживается. К концу года прибыльность торговой стратегии составила 17.5%. Стоит отметить, что максимальная просадка в ходе тестирования не превысила величину 11%. Единственным недостатком стратегии является небольшое количество сделок (только 24 сделки за год). Вы можете оценить мини-отчет результатов тестирования стратегии Trendlord:
Увеличение общего количества сделок по стратегии Trendlord возможно в случае одновременного открытия нескольких позиций с различными значениями торговых объемов. При этом установка стоп-лоссов на уровнях Фибоначчи и сопровождение позиций трейлинг-стопом позволит не только увеличить количество производимых торговых операций, но и повысить доходность стратегии. На этом все, успехов в торговле!
Рекомендуемые брокеры:
- Просмотров: 2930
- 04.02.2017 в 18:50
- Автор: Admin