Торговая система на основе индикатора Grucha Channel

Все торговые стратегии, в основе которых стоят строящие ценовые каналы индикаторы, традиционно относятся к  средне- и долгосрочным стратегиям.

Такое разграничение связано прежде всего с тем, что на «быстрых» временных интервалах очень часто формируются ложные пробои границ торгового канала, нередко приводящие к ложным входам в рынок, срабатыванию Stop-loss.

Близкое расположение Stop-loss не позволяют применять канальные торговые стратегии при скальпинге. Однако, есть и исключения и канальная стратегия на основе индикатора Grucha Channel, работающая на пробитиях действующего ценового канала, позволяет использовать ее в качестве скальпинговой стратегии.

Индикатор Grucha Channel

Его основная задача — визуализация канала, прокол которого послужит основным торговым сигналом. На графике индикатор представлен в виде трех кривых, две из которых голубые и они формируют нижнюю и верхнюю границу канала и одна - красная линия, которая проходит по середине сформированного канала.

В зависимости от предпочтений трейдера, индикатор Grucha Channel можно успешно использовать для построения торговой системы для эффективной работы в тренде и для построения стратегий, ориентированных на торговлю флэте.

Такой широкий диапазон применения индикатора Grucha Channel требует дополнительных подтверждающих сигналов, и в каждом конкретном случае его использования (в тренде/флэте) необходимо этому индикатору выбрать соответствующего «напарника», максимально приспособленного к работе в определенном состоянии рынка.

Скальпирующая стратегия на основе Grucha Channel для работы во флэте

Самым простым алгоритмом применения его в системах торговли на валютном рынке является внутридневная торговля на временных промежутках М5 или М15 любой валютной парой в условиях продолжающегося флэта.

Для создания торговой системы нам необходимы индикаторы:

  • Grucha Channel с текущими настройками (15,1)
  • Bollindger Bands W с настройкой (20,2)

 

Эта торговая стратегия базируется на «проколах» диапазона. Так, для формирования сигнала на покупку, требуется пробитие графиком цены по направлению сверху вниз кривой нижней границы ценового диапазона. Сигнал считается подтверждённым окончательно только в случае если через определенное время цена возвратится внутрь ценового канала и пробьёт снизу вверх линию индикатора красного цвета. При этом, индикатор Bollindger Bands W должен сформировать на момент закрытия очередной свечи, расположенной выше красной линии индикатора Grucha Channel, красный бар.

Соответственно, на продажу сигнал формируется как первоначальный прокол верхней границы диапазона снизу вверх с последующим возвращением цены в канал и последующим пробитием красной линии Grucha Channel сверху вниз. На момент закрытия японской свечи, пробившей красную линию Bollinger Bands должен сформироваться бар красного цвета. 

Управление торговыми сделками

Для основных валютных пар (EUR/USD, GBP/USD) при торговле на временном промежутке М5 и М15, уровень Take-profit необходимо устанавливать в 10 пунктах от уровня открытия сделки. При этом, ордер Stop-loss устанавливается ниже средней линии Grucha Channel на несколько пунктов для длинных торговых сделок и на несколько пунктов выше её — для коротких сделок.

Поскольку такая торговая стратегия предполагает открытие достаточно большого числа сделок в течение торгового дня, возможно применение механизма трейлинг-стоп, или модифицированного его варианта в форме неторгового советника.

Итоги:

Эта торговая система будет достаточно прибыльна при продолжительном боковом движении на рынке, однако все свои преимущества растеряет при торговле в тренде, поскольку не сможет четко предсказывать формирование откатов. Для того чтобы хорошие возможности от торговли в тренде не упускать, достаточно немного описанную выше торговую систему модифицировать.

Стратегия на основе Grucha Channel для торговли в тренде

Для трансформации стратегии, описанной выше в трендовую стратегию, к имеющемуся набору индикаторов следует  добавить индикатор GoldMiner II:

Ордер на покупку устанавливается, в случае если:

- цена пробила сверху вниз нижнюю границу диапазона индикатора Grucha Channel, и через определенное время возвратилась обратно в канал, закрепившись выше центральной линии этого канала. При этом, очередной бар гистограммы индикатора Gold Miner должен стать голубым.

Ордер на продажу устанавливается, в случае если:

- цена пробила снизу вверх верхнюю границу диапазона индикатора Grucha Channel и через определенное время возвратилась обратно в канал, закрепившись ниже центральной линии этого канала. Очередной бар гистограммы индикатора Gold Miner должен стать красным.

Сопровождение открытых торговых сделок при торговле в тренде предпочтительно доверить traling-stop, который будет переносить ордер Stop-loss вслед за движением цены на указанном вами расстоянии. Вы должны выбирать значение этой величины в зависимости от силы тренда и глубины волн отката. Так, для валютной пары EUR/USD такой рекомендуемый минимум равняется 25 пунктов, но сила импульса действующего ценового движения при этом должна быть достаточно велика.

Заключение:

Индикатор Grucha Channel относится к одному из универсальных технических инструментов трейдера, работающих эффективно в различных условиях на рынке. Следует отметить недостаточной читаемостью таких торговых сигналов и трудностью контроля момента их формирования.

Скачать индикаторы:

Теги Технический анализ