Топ-8 трейдинг стратегий на фондовом рынке в 2017 году

В январе 2017 года, когда Дональд Трамп стал Президентом, множество экспертов предсказывали волатильность фондового рынка и повышение процентных ставок.

Как оказалось на деле, несмотря на атаки террористов, природные катастрофы и провокационные твиты, 2017 год финишировал как один из наименее волатильных за всю историю.

Казалось бы, анализ прошлых событий – это пустая трата времени, но на самом деле они могут быть полезными для организации мыслей в голове. Такая информация также может быть полезной, чтобы оглянуться назад и посмотреть, что работает, а что нет. Давайте посмотрим, какие активы были интересными с точки зрения инвестора и трейдера в 2017 году. В этом обзоре я брал только криптоактивы и американский фондовый рынок. Итак,

#1 Покупка и холд биткоина (HODL)

Очевидно, что одна из лучших стратегий 2017 года – это было просто купить и держать биткоин, т.к. эта криптовалюта была сильнейшим активом в мире.

В начале года курс биткоина колебался около $950, затем поднялся до $20 000 и закончил год на отметке $14 000, т.е. прирост составил почти 1400%.

прибыльные стратегии на фондовом рынке в 2017

#2 Низкая волатильность

В 2017 году была волатильность, вызванная террористическими атаками, изменениями процентных ставок, выборами и т.д.

«Индекс страха» VIX оставался низким и фондовый рынок двигался все выше и выше. Если кто-то не знает, VIX – это тикер, который официально зарегистрирован для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов. Это инструмент для определения волатильности опционов на индекс S&P 500. Так вот, индекс S&P 500 в 2017 году демонстрировал все новые и новые высоты.

Трейдинговые стратегии, предназначенные для низковолатильных ETF (см. Что такое ETF фонды?), таких как VXX, были одними из самых эффективных стратегий 2017 года, «сделав» около 200% за год. Инвестор, например, мог купить XIV в январе и заработал бы примерно 173% к первоначальному капиталу.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

Проблема с реализацией таких стратегий заключается в том, что существует высокий риск разорения, если риск не контролируется должным образом.

#3 Лонг BA, шорт GE

Было исследование, что в 2017 году хорошо прослеживалась обратная корреляция между BA (Boeing Co) и GE (General Electric). В 2017 году был хороший бычий тренд для BA и медвежий для GE.

Согласно этому исследованию GE страдает от нерационального использования капитала и, возможно, им потребуется сократить дивиденды, в то время как экономический рост Boeing Co был налицо.

И хотя они начали год с примерно одного и того же уровня капитализации, BA финишировал год с приростом в 90%, в то время как GE упал на 50%.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

#4 Купить на дне

Достаточно просто взглянуть на дневной график S&P 500, чтобы понять, что 2017 год был отличным временем для трейдеров, которые предпочитают короткие позиции. Казалось бы, как только рынок падает на ближайший уровень поддержки – это отличный момент для отскока и входа институциональных и мелких инвесторов. И здесь вопрос только в использовании правильной стратегии, которая будет хорошо работать на откатах.

Данный тип стратегии, как правило, хорошо работает для развитых фондовых рынков, а также может быть реализован с помощью ETF. Однако успешность стратегии зависит от наличия фильтра режима для того, чтобы оставаться вне рынка во время медвежьих трендов.

лучшие стратегии 2017 года на фондовом рынке

#5 4 сильнейшие акции с доходом более 1000% в год

Нет никаких сомнений в том, что биткоин был выдающимся активом в 2017 году, но похожие гигантские возможности для заработка могли быть найдены и на фондовом рынке, если бы мы не пожалели времени, чтобы их найти.

На Bloomber осенью была статья, где они провели глобальный анализ фондового рынка и нашли четыре акции, которые выросли на более чем 1000% в год. Это такие акции как Pepper Food Service Co. Ltd., Indiabulls Ventures Ltd., HEG Ltd. и China Investment Fund.

лучшие стратегии на фондовом рынке в 2017

Еще один сильный актив, Siebert Financial Corp (SIEB) смог достигнуть более 950% прибыли в основном за счет планов по блокчейну. Вообще в 2017 году если кто-то эксплуатировал слово «блокчейн», то это играло в большущий плюс.

лучшие стратегии 2017 года на фондовом рынке

#6 Движущая сила глобального фондового рынка

2017 год был отличным годом для глобального фондового рынка и обороты хорошо росли. Фактически каждая из крупнейших и экономически развитых стран закончила 2017 год выше и со средней прибылью 28% в долларах США.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 8

Эти доходы были получены с относительно небольшими просадками – ну просто идеальные условия для инвесторов. Например, Cambria Global Momentum ETF (GMOM) дошел до прибыли в 20% в 2017 году.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 9

Одно из преимуществ таких форм движений на рынке – это возможность адаптировать под это дело простую стратегию, основанную на входах в лонг на небольших откатах.

#7 Золото

Стратегии по золоту используют простые алгоритмические правила для торговли драгоценными металлами. Точные правила следующие:

  • По золоту можно входить выше минимума, который был три бара назад
  • Позицию закрываем выше второго уровня поддержки
  • Удерживаем сделку открытой в течение 5 следующих баров

Основная идея в том, чтобы избегать экстремальных условий и брать понемногу прибыль на медленно движущемся тренде. Как видно по кривой ниже, стратегия отлично работала в 2016 и неплохо показала себя в 2017, где она превратила $32000 в $48000 при торговле одним контрактом.

Но нужно учесть, что в 2016 была большая волатильность, поэтому сегодня такие системы нуждаются в доработке.

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 10

#8 Короткие позиции по акциям судоходства

Компании речного пароходства вроде DRYS, TOPS и DCIX привлекли много внимания со стороны инвесторов по своим методам бухгалтерского учета и обратного дробления акций.

Но шортить эти акции было не просто по причине их недостатка. И это было слишком рискованно, большие скачки цены запросто могли убить маржинальный счет. Но в итоге все три акции потеряли в стоимости более 99% к концу 2017 года

top 8 trejding strategij na fondovom rynke v 2017 godu 11

Заключение

Стоит сказать, что несмотря на относительное спокойствие и движение вверх фондовых рынков, 2017 год не был легким для индивидуальных инвесторов. Тем более, что инвестирование никогда не является простым, даже при хороших условиях на рынке.

Многие инвесторы оказались пойманными, пытаясь хеджировать риски и предполагая при этом, что волатильность будет увеличиваться. Многие трейдеры просто взрывали свои депозиты на высокой доле заемных средств.

Конечно, смотреть назад и анализировать проще, чем принимать решение прямо здесь и сейчас. И не факт, что то, что работало в прошлом году, будет работать в этом. Поэтому не стоит считать, что стратегии, которые хорошо показали себя в 2017 году, будут также хорошо работать в 2018 году, но какие-то закономерности при желании выявить можно.

Теги Инвестирование, Фондовый рынок