Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.
Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.
Инструментарий
Используются следующие инструменты: стохастик, скользящие средние разных периодов, MACD, индикатор Ишимоку.
Рассмотрим подробней:
В окно графика с периодом М15 устанавливаем:
-
Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%
-
главная EMA –144
-
вспомогательная EMA –72
-
Индикатор MACD (21, 34,5)
-
Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80
-
После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:
Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.
После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид
Рабочее окно выглядит следующим образом:
Порядок работы
1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда.
2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.
Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.
Автор стратегии выделяет следующие состояния рынка:
-
Флетовый участок рынка
-
Трендовый участок рынка
-
Неоднозначный участок рынка.
После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.
Определение трендового состояния рынка:
-
ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)
-
ЕМА 72 приближается к одной из его границ
-
При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу
-
При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.
Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.
Определение флетового состояния рынка:
-
ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.
Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет
В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:
-
Сигналы на отбой от средних линий:
- сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий
- сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий
-
Сигналы на отбой от границ конверта:
- отбой цены актива от верхней стороны конверта
- отбой цены актива от нижней стороны конверта
-
Комбинированные сигналы на отбой:
- Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА
Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34
Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта
Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.
Сигналы на покупку актива:
-
Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20
-
Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию
Сигналы на продажу актива:
-
Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80
-
Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию
Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию.
Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.
Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.
Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала
Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.
Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.
- Просмотров: 8657
- 06.01.2014 в 19:13
- Автор: