Стратегия форекс – Консервативный скальпинг intraday

Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.

Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.

Инструментарий

Используются следующие инструменты: стохастик, скользящие средние разных периодов, MACD, индикатор Ишимоку.

Рассмотрим подробней:

В окно графика с периодом М15 устанавливаем:

• Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%
• главная EMA –144
• вспомогательная EMA –72
• Индикатор MACD (21, 34,5)
• Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80

• После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:

Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.

После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид

Рабочее окно выглядит следующим образом:

Порядок работы

1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда.

2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.

Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.

Автор стратегии выделяет следующие состояния рынка:

• Флетовый участок рынка
• Трендовый участок рынка

• Неоднозначный участок рынка.

После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.

Определение трендового состояния рынка:

• ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)
• ЕМА 72 приближается к одной из его границ
• При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу

• При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.

Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.

Определение флетового состояния рынка:

• ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.

Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет

В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:

• Сигналы на отбой от средних линий:

- сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий

- сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий

• Сигналы на отбой от границ конверта:

- отбой цены актива от верхней стороны конверта

- отбой цены актива от нижней стороны конверта

• Комбинированные сигналы на отбой:

- Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА

Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34

Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта

Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.

Сигналы на покупку актива:

• Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20

• Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию

Сигналы на продажу актива:

• Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80

• Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию

Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию.

Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.

Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.

Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала

Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.

Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.