Рыночный профиль (Market Profile) и стратегия на его основе

Анализ рынка с помощью рыночного профиля проводится с использованием объёмов двух видов: проторгованный биржевой объем и тиковый объем, который показывает динамику цены за определенный период, то есть уровень на графике, где цена на какое-то время задерживалась.

Сейчас, благодаря специальным аналитическим программам, мы имеем возможность отслеживать реально проторгованные объёмы на рынке, которые формируют Профиль Объёма и Рыночный Профиль.

Не является секретом, что рыночные тенденции на рынке формируют крупные деньги и задача трейдера – анализировать их деятельность и отделить их от остальной массы мелких участников рынка. Применяя эти два вида объёма, нам и удаётся выделить действия крупных трейдеров против толпы и понять тем самым стратегию торговки "больших денег" и занять их сторону – сторону более сильных участников рынка.

Большую часть торгового времени мы видим на графике практически одинаковую картину этих профилей, однако в случае нарушения равновесия между спросом и предложением происходит "перестройка" позиций на рынке, и стоит ожидать сильного движения.

Стоимость актива при использовании рыночного профиля, а так же профиля объёма определяется как принятие рынком определенной цены актива на протяжении какого-то периода времени: эта цена отражена в объеме сделок, которые заключены трейдерами по этой конкретной цене.

Таким образом, объем и время – основные составляющие, которые определяют стоимость финансового инструмента. Если торговля по такой цене длится недолго, это означает, что рынок отвергает эту цену. То есть, стоимость актива на рынке не установлена. А в случаях, когда цены на определенном уровне держатся относительно долго и сформированы на хорошем объеме, то это означает принятие этой цены рынком. То есть, стоимость актива на рынке установлена.

На рынке область принятой цены находится в 70% торгового дня и называется она – "стоимостная область" дня (value area).

Методы торговли при использовании рыночных профилей строятся на основании полученных данных за предыдущий день. Основными уровнями сопротивления и поддержки являются места большого скопления объёма и границы 70% стоимостной зоны.