Немного о профиле рынка

Объемный профиль рынка – это одна из систем анализа рынка, позволяющая трейдеру путем визуализации процесса рыночного аукциона лучше понять ситуацию на рынке, а так же выявить лучшие возможности для торговли с учетом процессов, происходящих в зоне наторговки объёма.

Объемный профиль рынка позволяет трейдеру идентифицировать ключевые уровни: зоны накопления объёма, уровни максимального объема, зоны отсутствия объёма, поддержку и сопротивление зоны накопления объёма.

профиль рынка

Такие значимые уровни можно использовать как поддержку или сопротивление для поиска точек входа и выхода из сделок, расчёта соотношения риска к прибыли. В зависимости от формы развития профиля рынка – вертикальной или горизонтальной, можно судить о стадии рынка (баланс, дисбаланс). По сути, объёмный профиль рынка даёт понимание того, кто контролирует рынок в тот или иной момент времени.

На рынке всегда присутствует большое количество трейдеров, торгующих на разных временных горизонтах. Но все они преследуют одну цель — получить прибыль. Единственная возможность для этого — купить актив сначала дешевле, а затем продать дороже или, наоборот, продать дороже и затем купить дешевле. Но в зависимости от таймфрейма, на котором трейдер работает, существуют разные понимания дешевизны и дороговизны актива. Различия в этом понимании между долгосрочными и краткосрочными трейдерами достаточно велики.

Краткосрочно торгующие трейдеры находятся в сделке от нескольких минут и даже секунд до одного дня, в отличие от долгосрочных трейдеров, удерживающих торговые позиции несколько дней или недель.

Применяя Объёмный профиль рынка, можно дифференцировать краткосрочную и долгосрочную активность. Долгосрочные трейдеры могут позволить себе купить дорого (продать дёшево) и заработать в долгосрочном плане, что не могут себе позволить краткосрочно торгующие трейдеры. Через систему Объёмного профиля рынка мы можем видеть действия долгосрочных и краткосрочных трейдеров. Анализируя действия этих двух групп трейдеров, мы можем понять, как будут развиваться события в течение дня и какие торговые возможности могут возникнуть.

Если на рынке наблюдается горизонтальное развитие профиля, то трейдеры, торгующие долгосрочно, могут активно действовать на экстремумах цены. Как правило, такие действия проявляются расширением начального торгового диапазона и последующего отвержения уровня цен ниже или выше уровня наторговки объёма. Иными словами, долгосрочные трейдеры реагируют на более низкие или высокие цены актива. То есть, наверху графика находится зона, где долгосрочный трейдер будет продавать, а внизу — зона, где он будет покупать.

Если на рынке наблюдается вертикальное развитие профиля, ясно, что рынок контролируют долгосрочные трейдеры, и в таком случае будет наблюдаться не реагирующая, а инициирующая активность. В зависимости от развития профиля рынка трейдер может выбрать стратегию торговли. Она будет либо трендовой, при вертикальном развитием объёмного профиля рынка, либо разворотной, при горизонтальном его развитии.

Смотрите также по теме:

Теги Технический анализ