Кластерный анализ. В чем заключается различие обычного графика от кластерного?

В сегодняшней статье остановимся на самых элементарных вещах: разберемся с отличиями стандартного графика от кластерного. Многие трейдеры пытаясь разузнать сразу какие-либо стратегии работы с кластерами, мечтая о Граале в торговле, однако сами не понимают даже, как строится этот кластер.

Сравнить кластер можно с кубиком - Рубика, который можно собрать, только поняв логику перемещения пластов относительно друг друга. В противном случае, вероятность его сборки будет очень низкая. Поэтому концентрируйтесь, в первую очередь, на отработке базовых навыков работы кластерных графиков и над пониманием процессов, происходящих на бирже. Только освоив эти азы можно двигаться дальше и рассматривать техники работы и торговые стратегии.

Торгуя на бирже трейдер сталкивается с графиком. Что же такое график? Как он строится?

Открытие торговой сделки на бирже – это предположение, что цена на актив будет двигаться в определенную сторону. Например, большое число трейдеров, желающих купить актив, приводит к быстрому движению цены вверх. Покупатели при этом вынуждены открывать торговые сделки по все более высоким ценам, поскольку контрактов на продажу актива на определенном ценовом уровне не достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Всегда существуют трейдеры, которые выступают в роли агрессивного покупателя или продавца по ближайшей цене. То есть, рыночные заявки непосредственно двигают рынком. Тик – это минимальный шаг цены. Если все тики по разным ценам совместить за определенный временной интервал, то мы построить свечу, которая несет следующую информацию:

  • минимум и максимум цены, которых рынок достигал;
  • цены открытия и закрытия свечи.

Анализируя такой график мы никакой информации о совершенных сделках не имеем кроме информации о росте или падении рынка. Однако мы не получаем в этом случае очень важной для трейдера информации об объеме торговли и времени, за которое этот объем сформировался, а так же цене актива, по которой эта сделка прошла.

Именно эту информацию и предоставляет нам кластерный график, позволяя трейдеру видеть результаты торговых сделок, которые совершались за определенный период времени на конкретном ценовом уровне.

В кластерном графике каждый уровень цены, на котором были торговые сделки, отмечается прямоугольником, а цифры в прямоугольнике отображают количество контрактов (не забывайте о равном числе купленных и проданных контрактов). То есть, каждый кластер показывает непосредственно, какой объем прошел по этой цене, или вы можете определить какой объем прошел в определенном диапазоне. В таком случае прямоугольник будет показывать объем, который проходил за выбранный период времени в этом диапазоне цен.

Чтобы увидеть отличие кластерного графика от свечного, рассмотрим конкретный пример. Ниже представлены два графика (свечной график и кластерный) движения цены на рынке за один торговый день.

klasternyj grafik 1

Обратите внимание, что некоторые прямоугольники имеют зеленый или красный цвета, которые показывают значимые выбросы объемов, которые могут повлиять на движение рынка.

Вы можете видеть, что на дне графика сразу после формирования кластера с высоким (красный цвет) объемом рынок развернулся. Этот разворот при помощи стандартного свечного графика вы бы вряд ли смогли определить. По сути, кластер – это рентген свечи. То есть, мы видим объем, наторгованный за весь период формирования свечи по конкретной цене.

Сравнивая значения объемов в кластерах друг с другом, можно отследить большие вливания денег, которые, как известно, двигают рынок. В этом и состоит основное преимущество кластерного графика — возможность видеть ценовые уровни, на которых идет активная борьба между продавцами и покупателями.

Теги Технический анализ