Форекс стратегия на основе индикатора Полосы Боллинджера

Многие начинающие трейдеры думают, что если они будут использовать много технических индикаторов, то они будут последовательно получать прибыль. Но на деле все совершенно иначе.

Если использовать много технических индикаторов, то ничего не будет работать.

Объясню подробнее, чтобы вы понимали, о чем идет речь.

Предположим, что на рынке складывается ситуация, когда цена находится выше МА с периодом 20, но индикатор RSI показывает, что рынок перепродан. А если мы, например, в дополнение используем еще и индикатор ADX, который в это же время находится на отметке 25 и показывает, что на рынке сейчас флет и нет смысла торговать. Что тогда делать? Какое решение принять? Вот как раз здесь на помощь и придет индикатор под названием Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Ниже я покажу, почему индикатор «Полосы Боллинджера» эффективен и чем он может помочь вам.

Индикатор «Полосы Боллинджера» - что это и как работает

Bollinger Bands – это технический индикатор, который состоит из трех линий. Автор индикатор – Джон Боллинджер.

Индикатор Боллинджера может помочь в следующем:

  • Определить области перекупленности и перепроданности
  • Определить волатильность рынка

Что за три линии этого индикатора?

  • Верхняя полоса Bollinger Bands – это так называемая средняя band (полоса) плюс 2 стандартных отклонения
  • Нижняя полоса – это средняя band минус два стандартных отклонения
  • Средняя полоса – это скользящая средняя с периодом 20

Здесь также обратите внимание на то, что в примере выше я использовал стандартные настройки индикатора полос Боллинджера, потому что эти настройки можно менять. Стандартные – это MA с периодом 20, и верхняя и нижняя bands с двумя стандартными отклонениями, соответственно в плюс для верхней и в минус для нижней.

Bollinger Bands индикатор

Теперь давайте разберемся, что такое стандартное отклонение.

Стандартное отклонение – это метрика, которая показывает, как далеко мы находимся от средней. Более подробно о расчетах стандартных отклонений можно почитать в этой статье про Волны Боллинджера (Bollinger Bands).

Я же здесь объясню более просто. Если цена располагается возле верхней линии Боллинджера, то такую цену можно рассматривать как очень дорогую, потому что мы находимся выше средней на два стандартных отклонения, т.е. мы располагаемся выше МА 20 на 2 стандартных отклонения.

Если цена находится возле нижней линии боллинджера, то такую цену можно рассматривать как дешевую, т.к. она на два стандартных отклонения ниже средней линии.

Вот как это выглядит на практике

Bollinger Bands индикатор

Распространенные ошибки при использовании индикатора Боллинджер

Давайте сразу определимся, что если цена находится в зоне «дорогая цена» или в зоне «дешевая цена» - это не основание сразу входить в рынок. Просто потому, что цена может оставаться слишком долго в этом диапазоне.

Вот пример по валютной паре EUR/USD, когда она остается возле верхней линии боллинджера несколько месяцев

Bollinger Bands индикатор

Как вы можете видеть, можно попасть в серьезную ловушку, если вслепую зашортить евро, когда цена находится возле верхней линии боллинджера.

Поэтому вопрос: что нужно делать?

Я расскажу.

Стратегия торговли на основе индикатора Боллинджера

Я, наверное, сейчас скажу простую истину. Я и сам устал это слышать, но все равно еще раз повторюсь. Чтобы быть успешным на рынке, нужно покупать дешево и продавать дорого.

Само собой, главный вопрос – как это делать?

Ответ – при помощи линий Боллинджера.

Еще раз напомню о том, что внешние полосы Боллинджера – это два стандартных отклонения от средней линии.

Это значит, что если цена находится в нижней части, т.е. возле нижней линии Боллинджера, то такую цену можно рассматривать как дешевую. И если цена находится возле верхней линии Bollinger Bands, то цену можно рассматривать как дорогую.

Наверняка, первое, что вы здесь подумали – покупаем, когда цена находится возле нижней линии bands.

Но не спешите с выводами, господа трейдеры!

Если вы хотите иметь в сделке высокую вероятность получения прибыли, вам нужно рассматривать сразу несколько факторов, которые, как звезды, должны сойтись в одно время в одном месте.

Например:

  • Смотрим на открытие лонгов, когда цена находится у нижней линии Боллинджера при восходящем тренде
  • Разворотные свечные паттерны, которые дают сигнал на разворот
  • Внешние линии Боллинджера совпадают с уровнями поддержки и сопротивления

Смотрите, вот пример из практики:

Цена на EUR/USD находится возле нижней линии bollinger bands, которая в свою очередь совпадает с поддержкой и здесь мы видим, что сформировался паттерн «Бычье поглощение»

Bollinger Bands индикатор

Совет: можно настроить индикатор Боллинджера на 3 стандартных отклонения или даже выше, чтобы иметь возможность выявлять больше уровней перекупленности и перепроданности.

Как использовать индикатор bollinger bands для выявления мест возможного прорыва

Есть один очевидный факт – волатильность изменчива. Не бывает идеальных рынков. Сначала на рынке наблюдаем высокую волатильность, потом – низкую. И эти циклы постоянно меняются.

Если вы только начинаете на рынке, то вам может быть очень сложно идентифицировать на рынке волатильность. Так вот, наш индикатор bollinger bands – прекрасный помощник. С его помощью можно идеально определить волатильность, потому что в периоды низкой волатильности полосы индикатора сжимаются и расширяются, когда волатильность высокая (для определения волатильности также рекомендую использовать калькулятор волатильности).

Но вернемся к нашему индикатору. Вот пример, как с его помощью мы можем определить волатильность:

Bollinger Bands индикатор

Теперь, внимание, вопрос: как использовать индикатор bollinger bands, чтобы определять вероятные прорывы? Ответ – просто!

Вы ищете места, где полосы Боллинджера сжимаются, потому что это даст нам знать, что в этих местах у нас низкая волатильность.

Почему? Потому что за снижением волатильности обязательно следует ее расширение.

Рассмотрим пример по сырой нефти. Перед прорывом у нас на графике по сырой нефти наблюдается низкая волатильность, что подтверждается сжатием линий bollinger bands

Bollinger Bands индикатор

Совет: чем длиннее период сжатия волатильности, тем сильнее будет прорыв.

Как определить направление прорыва

Хотя индикатор Боллинджера подскажет вам, что намечается прорыв, он не скажет, в каком направлении будет этот прорыв, а это, согласитесь, очень важно.

Но я хочу сказать, что не нужно быть гением, чтобы определить, в каком направлении будет этот прорыв. А все потому, что вам нужно просто взглянуть на тренд. Смотрите

Bollinger Bands индикатор

Как вы считаете, куда вероятней всего будет прорыв: вверх или вниз? Вероятно, вниз, потому что тренд нисходящий.

И…. вы оказались правы

Bollinger Bands индикатор

Сильное движение и сильный профит, верно?

Как торговать тренды, используя индикатор Полосы Боллинджера?

Вот в чем дело. Как вы знаете, срединная линия Боллинджера – это 20-периодная скользящая средняя.

И на рынках с явно выраженным трендом эта линия может выступать как область повышенного внимания.

Это значит, что когда рынок отталкивается от 20 МА, это возможность открыть позицию на покупку или на продажу. В зависимости от направления движения.

Пример. Цена отскочила от 20 МА и у нас появилась возможность зашортить

Bollinger Bands индикатор

Или вот еще один пример

Bollinger Bands индикатор

Совет: если вы хотите оседлать тренд, можно трейлить свой стоп-лосс, используя 20 МА, или крайнюю линию Боллинджера.

Комбинация bollinger bands и RSI

Если обобщить, то можно сказать, что индикатор Полосы Боллинджера хорош в целях выявления областей повышенного интереса на графике. Но есть одна проблема. У нас нет информации о силе или слабости движения на рынке.

Например, что как можно интерпретировать ситуацию на рынке, когда цена вышла и продолжает находиться за крайней линией Боллинджера? Вот именно в таких ситуациях нам поможет индикатор RSI. И все, что нас теперь будет интересовать – это дивергенция. Именно ее мы и будем искать.

Нас будет интересовать любая из двух дивергенций:

1. Медвежья - это когда цена на рынке делает более высокий максимум, а индикатор RSI в это же время показывает более низкий максимум (это признак слабости)

2. Бычья – это когда цена формирует более низкий минимум, а индикатор RSI в это же время показывает более высокий минимум (признак силы)

Теперь вопрос: как объединить Bollinger bands и индикатор RSI для получения какой-то внятной картины на рынке?

Все просто – если цена находится возле верхней полосы Боллинджера, тогда ищем медвежью RSI-дивергенцию, чтобы выявить слабость движения.

Либо если цена находится возле нижней полосы Боллинджера, пробуем искать бычью RSI-дивергенцию, чтобы определить силу основного движения.

Вот пример:

Bollinger Bands индикатор

Совет: можно использовать данную технику совместно с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить высоко вероятные развороты.

В качестве заключения

В завершение подытожу сказанное выше:

  • Индикатор Боллинджера помогает определить, когда на рынке слишком дорогая или слишком дешевая цена
  • В восходящем тренде можно рассматривать открытие позиций на покупку, когда цена находится у нижней линии Боллинджера
  • В нисходящем тренде можно шортить, когда цена находится возле верхней линии Боллинджера
  • Когда линии Боллинджера сжимаются, это свидетельствует о скором прорыве
  • Можно использовать 20-периодную скользящую среднюю для определения точек входа на трендовом рынке
  • Можно использовать одновременно индикатор Полосы Боллинджера и RSI для поиска дивергенций, чтобы находить высоко вероятные развороты цены
Теги Стратегии, Полосы Боллинджера, RSI