Внутридневная торговля по системе Genesis Matrix Trading

Торговля на бирже, будь то товарная, фондовая или валютная, должна быть системной – она должна подчиняться определенным правилам, регламентирующим определенную последовательность действий, иметь свою стратегию. Только в этом случае торговля на бирже может стать прибыльной и претендовать на «дело всей жизни».

Одной из таких стратегий считается стратегия форекс Genesis Matrix Trading, позиционирующаяся как одна из эффективнейших стратегий на рынке Forex. Эффективность Genesis Matrix Trading тестировалась многими трейдерами в различных условиях торговли. Лучшие результаты были реализованы в следующих условиях:

  • торговая платформа - MetaTrader 4;
  • торгуемые пары - EUR\USD, EUR\JPY, AUD\USD;
  • временной интервал – М5. Торговые сигналы фильтруются по таймфрейму М15;
  • время работы – лондонская сессия.

Торговая система работает на других парах и других таймфреймах и показывает неплохие результаты.

Набор инструментов стратегии Genesis Matrix Trading

Genesis Matrix Trading строится на базе одноименного индикатора, дополненного рядом общеизвестных технических инструментов:

  • индикатор Genesis Matrix;
  • индикатор MTF Stochastic;
  • индикатор Stochastic Oscillator;
  • индикатор FXI Pivots;
  • индикатор Arrow;
  • индикатор Heiken Ashi;
  • экспоненциальная скользящая средняя Moving Average с периодом 5;

В основе индикатора Genesis Matrix используются четыре стандартных индикатора:

  • Ticks Volume Index (TVI) – осциллятор, показывающий направление рынка, а так же  его перепроданность или перекупленность. В стандартных настройках синий цвет указывает на восходящий тренд, а красный – на нисходящий;
  • Commodity Channel Index (CCI) – осциллятор, использующийся для определения силы тренда и его разворота;
  • Т3МА – стрелочный индикатор, работающий на основе скользящей средней. Стрелками указывает точки входа в позицию;
  • Gann Hilo Activator SSL – индикатор на основе скользящей средней с использованием уровней Ганна. Индикатор указывает точки разворота тренда и прорисовывает уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Genesis Matrix устанавливается в торговую платформу и настраивается по параметрам входящих в него индикаторов, установленных по умолчанию.

Индикатор MTF Stochastic – Multi Time Frame осциллятор для таймфрейма М15, отображающийся на графике М5. Используется для подтверждения сигналов, возникающих на таймфрейме М5, с точки зрения таймфрейма М15.

1b

Индикатор Stochastic Oscillator – осциллятор, показывающий на своем графике зоны перепроданности и перекупленности для таймфрейма М5 и сигнализирующий о возможном изменении тренда.

2b

Индикатор FXI Pivots отображает дневные уровни поддержки и сопротивления, которые могут служить уровнем разворота тренда, а так же для установки уровня фиксации прибыли или уровня Stop Loss.

3b

Стрелочный индикатор Arrow указывает точки входа в позицию. В стратегии служит для подтверждения возможности открытия сделки.

4b

Индикатор Heiken Ashi создан на основе графика японских свечей, с более сглаженной характеристикой, благодаря чему хорошо отсеиваются маловолатильные движения валюты, так называемые «шумы».

5b

Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА5 – трендовый индикатор, подтверждающий направление и силу тренда. В стратегии служит для подтверждения сигнала на открытие позиции.

6b

В итоге установки вышеперечисленных индикаторов, график для реализации стратегии Genesis Matrix Trading будет выглядеть следующим образом:

7b

Правила входа в позицию

Сигнал на покупку Buy возникает при следующих показателях индикаторов:

  • квадратики белого цвета индикатора Genesis Matrix выстроились в столбик;
  • линия индикатора MTF Stochastic показывает устойчивую тенденцию восходящего тренда на таймфрейме М15;
  • индикатор Stochastic Oscillator выходит из зоны перепроданности 20% вверх;
  • свеча индикатора Heiken Ashi пересекла линию МА5 и закрылась выше нее;
  • стрелка индикатора Arrow указывает точку входа.

Индикатор Arrow служит подтверждением сигнала входа, и появление его сигнала увеличивает вероятность устойчивости направления движения тренда. Вход осуществляется, даже если стрелка не появилась, но отсутствие такого сигнала продолжительное время после открытия позиции говорит о слабости тренда и необходимости поиска подходящей точки для выхода из сделки.

8b

Stop Loss для позиции Buy устанавливается чуть ниже уровня ближайшего локального минимума, а Take Profit – на уровне индикатора FXI Pivots, если он не расположен слишком близко к уровню открытия позиции. В противном случае, уровень фиксации прибыли устанавливается на другом значимом уровне сопротивления, например, на уровне Фибоначчи или другом уровне сопротивления. В сделку не рекомендуется входить в том случае, если размер Stop Loss слишком большой и больше Take Profit. В случае если цена прошла уровень прибыли в 20 пунктов, уровень Stop Loss необходимо перенести в зону безубыточности.

Аналогичным образом открывается позиция на продажу Sell:

  • квадратики красного цвета индикатора Genesis Matrix выстроились в столбик;
  • линия индикатора MTF Stochastic показывает устойчивую тенденцию нисходящего тренда на таймфрейме М15;
  • индикатор Stochastic Oscillator выходит из зоны перекупленности 80% вниз;
  • свеча индикатора Heiken Ashi пересекла линию МА5 и закрылась ниже нее;
  • стрелка индикатора Arrow указывает точку входа.

9b

Общие правила выхода из позиции следующие:

  • закрытие по Take Profit;
  • закрытие по Stop Loss;
  • закрытие по окончанию лондонской сессии независимо от полученной прибыли;

Преимущества и недостатки стратегии Genesis Matrix Trading

Качества торговой системы складываются не только из свойств, присущих конкретно системе, но и из качеств, характерных общей группе торговых систем, к которым она относится. Так, система Genesis Matrix Trading относится к внутридневным системам и вобрала в себя их положительные качества и отрицательные характеристики. С положительной стороны можно охарактеризовать следующие показатели системы:

  • простота действий в связи с полной формализацией алгоритма торговли, что очень удобно для неопытных начинающих трейдеров;
  • более точный прогноз направления движения тренда;
  • отсутствие необходимости долгосрочных прогнозов;
  • возможность постоянного контроля открытой позиции;
  • возможность быстрого получения прибыли, присущая внутридневной торговле;
  • наличие конкретного времени торговли и возможность четкого планирования своего рабочего времени;

Недостатки торговой системы:

  • большие затраты времени на торговлю в ожидании сигнала;
  • необходимость отстройки индикаторов в долгосрочной перспективе;

Как видно, критичных недостатков система не имеет, а возможность формализованной торговли очень полезна для неопытных трейдеров в части получения навыков торговли.

Тестирование торговой системы

Тестирование системы проводилось многими трейдерами с различным набором индикаторов и их настроек, и показала неплохие результаты.

Торговая система в представленном виде за 11 месяцев 2014 года показала доходность более 70%. За этот период было открыто всего 33 позиции, что является слишком низким показателем для признания системы эффективной. Показатели были получены при тестировании на исторических данных с помощью приложения к платформе MetaTrader 4 – Forex Tester, по валютной паре EUR\USD на таймфрейме М5.

10b

Результаты тестирования стратегии на реальном счете в 2012-2013 годах показали доходность 105%:

11b

График изменения торгового баланса показывает, что система может давать просадки, иногда слишком высокие для продолжения торговли по системе. Однако общий итог тестирования имеет положительный баланс, что говорит о хорошем потенциале торговой системы.

Скачать шаблон стратегии Genesis Matrix можно по ссылке

Рекомендуемые брокеры для торговли: