В обход рыночных шумов: индикатор ZZ

Одной из серьезных проблем в торговле на рынке Форекс является проблема, так называемых, «шумов». Наблюдая за движением валюты можно заметить, что цена никогда не идет прямолинейно – всегда присутствуют колебания в пределах нескольких пунктов. Особенно хорошо это видно на тиковом графике. Именно эти колебания и называются «рыночным шумом».

Рыночный шум может значительно помешать при торговле отложенными ордерами, когда цена подошла близко к ордеру и колеблется возле него. Существует несколько общеизвестных способов отфильтровать рыночный шум, основными из которых является достаточный отступ от значимых ценовых уровней или торговля на старших таймфреймах.

Помимо этих способов существуют и технические методы отсева шумов. Одним из таких способов является применение индикатора ZZ – одной из вариаций известнейшего индикатора ZigZag.

ZigZag

Этот индикатор стандартно присутствует в любом торговом терминале.

Настройки и алгоритм работы индикатора

Индикатор ZZ представляет собой ломаную линию, соединяющую ближайшие экстремумы графика цены – то есть, он элементарным образом обрабатывает значения цены так, что бы выделить основные максимумы и минимумы. При этом он не дает никаких сигналов. Отсеивание шумов происходит благодаря настройкам индикатора:

ZigZag1

Настройка Depth обозначает расстояние в барах, на которых формируются очередные минимумы или максимумы, но только в том случае, если новый экстремум будет иметь значение, отстоящее от предыдущего не менее чем на величину Deviation. В свою очередь, Deviation – это минимальное расстояние в пунктах, которое должна пройти цена, для того, чтобы индикатор идентифицировал появившийся пик как экстремум. Backstep – минимальное расстояние между экстремумами в барах.

Из алгоритма работы ZigZag видно, что он склонен к запаздыванию и перерисовке. Эти недостатки можно подкорректировать настройками. При этом необходимо учитывать, что увеличение периода вызывает снижение вероятности перерисовки, но увеличивает его запаздывание.

Применение индикатора

Индикаторы типа ZigZag хорошо фильтруют рыночные шумы, что оправдывает их применение в торговых системах, применяемых при среднесрочной торговле, в которой незначительное запаздывание индикатора не повлияет на результаты торговли. Хорошим примером является торговля с использованием паттернов Гартли и его основной фигурой – бабочкой. Этот паттерн строится с помощью индикатора ZUP, имеющего алгоритм, аналогичный алгоритму построения ZigZag.

ZigZag2

Помимо шумов, индикаторы этого типа удобны для корректного определения волн Эллиотта. Известно, что основным недостатком теории волн Эллиотта является субъективность трейдера при их идентификации, в результате чего разметка редко соответствует требованиям теории. Эта проблема решается при помощи индикатора ZigZag, который адекватно идентифицирует начало и окончание волны.

Существуют и торговые эксперты, работающие на основе теории волн Эллиотта. Множество стратегий, использующих индикатор ZigZag, показывают хорошие результаты в сочетании со значимыми уровнями, при торговле на пробой, и скользящими средними.

Если стандартный индикатор известен давно, существует множество его модификаций, на которых мы коротко остановимся.

Индикатор ZZ SR TL

Этот индикатор используется для построения уровней поддержки и сопротивления, которые он строит через максимумы и минимумы цены.

ZigZag3

При всей его простоте, индикатор значительно облегчает работу трейдера, избавив его от ручного построения уровней. Кроме того, трейдеру не нужно беспокоиться о сохранении своих графических построений при случайном закрытии графика или сбое работы торгового терминала.

Индикатор ZigAndZag

Особенностью этого индикатора является функция сигналов на открытие и закрытие сделок.

ZigZag4

Вход в позицию осуществляется после появления красной стрелки. Если стрелка направлена вниз -  открывается позиция на продажу, вверх – на покупку. Закрытие позиций осуществляется при появлении синей точки. Настройка индикатора имеет два параметра:

  • параметр KeelOver определяет реакцию индикатора на рыночные шумы. Чем ниже его величина, тем меньше индикатор реагирует на шумы;
  • параметр Slalom регулирует частоту появления сигналов. Его увеличение снижает частоту торговых сигналов, оставляя только самые надежные.

Используя индикаторы типа ZigZag, необходимо помнить об их запаздывании. Поэтому их применение оправдано на больших таймфреймах и мало подходит для скальпинга. Единственный вариант его использования в этом случае – это фиксация ценовых импульсов. И надо заметить, что ценовые ренко-графики, имеющие систему координат «цена-бар», лучше отстраиваются от рыночных шумов, чем индикатор ZigZag.

Положительным свойством индикатора является его простота. Если для построения ренко-графика необходимы определенные манипуляции с советниками, окнами и таймфреймами, то для использования индикатора ZigZag достаточно установить его на график из стандартного пакета.

Рекомендуемые брокеры для торговли: