Трендовая стратегия Trendlord с доходностью 17,5% годовых! Эксперимент на прибыльность

Сегодня поговорим о тестировании прибыльности популярных торговых систем. Объектом нашего внимания будет торговая стратегия под названием Trendlord. Далее по тексту будет рассмотрено следующее:

  • описание работы стратегии Trendlord
  • итоги ее ручного тестирования
  • анализ полученных результатов.

Перейдем непосредственно к стратегии Trendlord.

Настройка шаблона Trendlord

Как можно догадаться из названия стратегии, она является трендовой. Это говорит о том, что все открываемые на ее основе сделки должны строго соответствовать трендовой динамике рынка Форекс. Абсолютно все сигналы против тренда, которые вырабатывает стратегия Trendlord, должны игнорироваться.

Рекомендуемая для торговли валютная пара – EUR/USD. В процессе трейдинга используется только одно значение таймфрейма – Н1. Именно часовой график используется трейдером как для определения текущей направленности рынка, так и для поиска точек входа. В составе Trendlord имеется два технических индикатора:

  • Скользящая средняя МА с периодом 100.
  • Индикатор Trendlord.

При построении кривой первого индикатора используется экспоненциальный метод, применяемый к ценам закрытия часовых свечей.

 2f

Дополнительно к индикатору MovingAverage применяются уровни, определенные числами Фибоначчи. Делается это в параметрах индикатора МА.

 3f

Индикатор Trendlord является нестандартным торговым индикатором, разработанным непосредственно под одноименную торговую систему. Стратегия Trendlord предполагает двукратное нанесение этого технического индикатора на ценовой график с разными значениями периодов – 150 и 5.

 4f

По своей структуре технический индикатор Trendlord обладает чрезвычайным сходством с популярнейшим индикатором MACD. Основным отличием Trendlord является усиленная модификация под определение силы тренда и его направления.

 5f

После размещения всех представленных выше индикаторов и их соответствующей настройки, на рабочем столе трейдера должна сформироваться приблизительно такая картина:

 6f

Описание торговой системы Trendlord

Рассмотрим основные правила работы со стратегией Trendlord. Определение тренда осуществляется при помощи скользящей средней с периодом 100. Если текущая цена находится над кривой МА, тренд является восходящим, если под ней – нисходящим. Соответственно этот подход используется и для фильтрации поступающих сигналов.

Для открытия позиции по стратегии Trendlord необходимо соблюдать следующие условия:

  • Технический индикатор Trendlord с периодом 150 должен демонстрировать восходящий характер рыночного тренда. Его цвет должен быть синим.
  • Если первое условие удовлетворено, нужно дождаться момента, когда индикатор Trendlord 5 также примет синюю окраску. Сделка открывается на закрытии японской свечи.

Пример открытия сделки по этому алгоритму представлен на рисунке ниже.

 7f

Данная стратегия предполагает несколько вариантов установки стоп-лоссов: на уровне ближайшего к точке входа локального ценового минимума/максимума (в зависимости от вида торговли long/short); на фиксированном расстоянии в 30-40 пунктов от точки входа; исходя из уровней Фибоначчи, прикрепленных к индикатору Moving Average.

Закрытие позиции по стратегии Trendlord требует удовлетворения одного из следующих условий:

  • Достижение ценой фиксированного тейк-профита, значение которого вдвое больше значения стоп-лосса.
  • Уход цены ниже уровня скользящей средней или изменение цвета индикаторов Trendlord на противоположный.
  • Срабатывание трейлинг-стопа.

  8f

При торговле на понижение все действия осуществляются ровно в том же порядке по принципу «от обратного». Сделки проводятся в рамках исключительно ниспадающей тенденции. Вход в рынок выполняется когда цена находится ниже уровня кривой индикатора МА, а  Trendlord 150 и Trendlord 5 окрашиваются в красный цвет. Ниже указан пример открытия позиции на понижение по стратегии Trendlord.

9f

Результаты тестирования торговой стратегии Trendlord

Торговля на основе стратегии Trendlord велась в течение 12 месяцев. Используемая валютная пара – EUR/USD. Все правила и рассмотренные выше особенности соблюдались максимально строго. В результате тестирования был получен следующий график доходности:

 10f

График, конечно же, не идеален, но в целом тенденция прослеживается. К концу года прибыльность торговой стратегии составила 17.5%. Стоит отметить, что максимальная просадка в ходе тестирования не превысила величину 11%. Единственным недостатком стратегии является небольшое количество сделок (только 24 сделки за год). Вы можете оценить мини-отчет результатов тестирования стратегии Trendlord:

 11f

Увеличение общего количества сделок по стратегии Trendlord возможно в случае одновременного открытия нескольких позиций с различными значениями торговых объемов. При этом установка стоп-лоссов на уровнях Фибоначчи и сопровождение позиций трейлинг-стопом позволит не только увеличить количество производимых торговых операций, но и повысить доходность стратегии. На этом все, успехов в торговле! 

Рекомендуемые брокеры: