Торговля объемами – новый взгляд на рынок

Трейдеры Форекс современной формации в качестве инструмента анализа рынка привыкли иметь дело с техническими индикаторами, представляющими рынок в виде обычных графических фигур – линий, кривых и т.д. Опытные трейдеры дополнительно могут различить ценовые паттерны – шаблонное поведение цены, отображаемое в определенных графических фигурах типа «голова-плечи» или «звезда доджи».

MACD

Такое познание рынка, в конечном итоге, приводит к шаблонному мышлению, приводящему, в свою очередь, к отсутствию глубинного понимания рыночного движения. Результатом этого становятся ошибки в торговле и разочарования от убытков и отсутствия успеха.

Отдельным направлением в торговле является торговля объемами, представляющая более осознанное понимание причин того или иного явления на рынке. Ведь по объему можно определить количество игроков на рынке, вошел ли крупный игрок. А однонаправленная торговля с крупным игроком всегда сулит хорошую прибыль. Именно поэтому надежные и проверенные торговые стратегии строятся на основе технических методов обработки тиковых объемов, позволяющих определить наличие на рынке интереса к выбранному инструменту для торговли.

Тиковые объемы на Форекс не имеют ничего общего с реальными объемами рынка и представляют собой показатель количества тиков за единицу времени. Таким образом, с количеством денег этот показатель не связан никак. Тем не менее, заметное изменение количества тиков может говорить о входе в рынок крупного инвестора или однонаправленного консолидированного объема сделок. И то и другое может вызвать значительное ценовое движение.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из стратегий, использующих методы анализа тиковых объемов.

Среднесрочная стратегия на основе TDI и MACD

Стратегия использует несколько простых индикаторов:

  • ЕМА (60 и 200) – скользящие средние в качестве трендовых индикаторов;
  • Better Volume – фильтр тикового объема;
  • TDI – дает сигнал на вход в сделку;
  • MACD – индикатор для подтверждения сигнала. 

AForex 

Для торговли в стратегии используются средневолатильные валютные пары для торговли по тренду – EUR/USD, AUD/USD и USD/JPY. Для входа используется таймфрейм Н1, для сопровождения сделки – таймфрейм Н4.

Отдельное замечание по работе индикатора TDI: при столбцах разного цвета надежность сигнала на вход в рынок снижается. Поэтому для открытия позиции столбцы должны быть одного цвета.

Сигналы на покупку: 

  • График цены должен быть выше ЕМА 60 и двигаться в сторону ЕМА 200;
  • Гистограмма MACD должна быть зеленого цвета и находиться выше Fast EMA;
  • Столбцы TDI должны быть зеленого цвета;
  • Индикатор BetterVolume должен быть выше своей скользящей средней на сигнальной свече.

Сигналы на продажу:

  • График цены должен быть ниже ЕМА 60 и двигаться в сторону ЕМА 200;
  • Гистограмма MACD должна быть красного цвета и находиться ниже Fast EMA;
  • Столбцы TDI должны быть красного цвета;
  • Индикатор Better Volume должен быть выше своей скользящей средней на сигнальной свече. 

AForex 

Stop Loss устанавливается на 10-15 пунктов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от вида сделки. Его можно установить и за ближайшей точкой коррекции или за сигнальной свечой. В процессе сделки его можно тралить вдоль средней.

При определении уровня фиксации прибыли следует ориентироваться на среднедневной диапазон движения инструмента.

Тестирование стратегии показало, что ее алгоритм позволяет совершать в неделю около 3-4 сделок со временем удержания позиции 2-4 дня. Ограничение рисков 3-мя процентами от депозита на сделку позволяют иметь ежемесячную прибыль не менее 10%.

Тиковая система SynthVol

В качестве торгового инструмента можно использовать средневолатильные пары со стабильной волатильностью и такие инструменты, как индексы и фьючерсы.

На рисунке ниже приведены индикаторы, используемые в торговле. Часть индикаторов в, собственно, торговом процессе не участвуют, отвечая за вывод различной информации. 

AForex 

Построение основного разворотного уровня ведется автоматически. Он представляет собой цену прошлого дня во время европейской и североамериканской сессий, в период сосредоточения не менее 75% объема торговых операций. Привязку азиатских валютных пар лучше осуществлять к началу тихоокеанской сессии – времени входа наибольших торговых объемов.

Торговым сигналом на вход в позицию является пробой индикатором MF10 линий 25 и 75, являющихся границами ключевых зон. Вход должен подтвердиться цветным тиком, появившемся на индикаторе SonicR PVA Vol. 

AForex 

Сигналом на продажу является разворот сверху вниз линии MF10 75, из зоны выше 75, или средней линии вниз. Сигнал должен подтверждаться появлением красного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.

Сила сигнала пропорциональна амплитуде тика – чем она выше, тем сильнее сигнал на вход. Кроме того, несоответствие цвета тика направлению сделки означает значительное ослабление сигнала.

Сигнал на покупку прямо противоположен сигналу на продажу - разворот из зоны 0-25 снизу вверх после пробоя линии 25 или от средней линии вверх, подтвержденный зеленым тиком индикатора Sonic RPVA Vol. 

AForex 

Уровень Stop Loss устанавливается на уровне 30-35% от линии ADR10, Take Profit – на уровне 50%.

Стратегия SynthVol хорошо работает на стабильном рынке в отсутствие крупных экономических новостей. Поэтому необходимо контролировать экономический календарь и прекращать торговлю по стратегии в преддверии новостей и некоторое время после. Уровень риска не должен превышать 2-3% от депозита на сделку. Для точного расчета торгового лота можно воспользоваться индикатором Lot Size Calculator, входящим в комплект системы.

Торговля в системе проводится по уровням, подтвержденным реальным торговым объемом. Поэтому вход осуществляется параллельно с крупным объемом. Стратегия должна хорошо работать на таймфреймах от М5 и до Н4, как на тренде, так и во флете. Недостатком стратегии является малое количество сигналов на старших таймфреймах и большое количество ложных сигналов на младших.

Стратегия «Асимметрия «Быки-Медведи»»

Эта стратегия использует в своем алгоритме отклонение цены от некоей средней величины. При этом, чем меньше отклонение, тем спокойнее рынок – на рынке наблюдается флет. Любое аномальное отклонение от средней величины является искомым для торговых интересов трейдера – это означает появление сильного воздействия, как, например, большой объем сделок. Поиском именно таких ситуация занимается индикатор асимметрии SkewnessEViews. Точки наибольшего отклонения выявляются с помощью индикатора BearBullBalance, отвечающем за поиск баланса между «быками» и «медведями». 

AForex 

Индикатор асимметрии показывает отклонение линии от центра, расположение линии в критических зонах и выход из них. Индикатор не определяет направление сделки, поэтому направление движения его линии не дает подобной информации.

С направлением сделки должен совпадать цвет гистограммы индикатора BearBullBalance. На бычьем рынке его гистограмма окрашивается в голубой цвет, на медвежьем – в красный. Серый цвет гистограммы означает неопределенное состояние рынка, и торговля в этот период не проводится. 

AForex 

Защитный ордер выставляется в соответствии с правилами управления капиталом – за ближайшими локальными экстремумами, фиксация прибыли – в два раза больше Stop Loss или закрывается при появления сигнала о возможном развороте.

Стратегия может использоваться на любом торговом инструменте – использование фундаментальных основ рынка в алгоритме гарантирует успешную работу в любой ситуации. Кроме того, система может быть использована как инструмент контроля при сопровождении открытых сделок. 

AForex 

Итоги

Отход от шаблонного восприятия рынка при использовании в торговых системах тиковых объемов позволяет трейдеру лучше понять динамику движения рынка и построить верные алгоритмы использования этого движения. И хотя на рынке Форекс реальные объемы торгов для анализа недоступны, тиковые объемы позволяют реально оценить текущую волатильность рынка, отсеяв скачки цены, вызванные ростом числа сделок, но не самого торгового объема.

Рекомендуемые брокеры для торговли: