Торговая стратегия: Intraday trading + Bollinger Bands

Торговая стратегия “Внутренний день + полосы Боллинджера” (Intraday trading + Bollinger Bands) может применяться только на трендовом рынке. При этом крайне желательно, чтобы трейдер владел знаниями и навыками определения момента разворота трендового движения.

Рекомендуемые ДЦ – AForexAlpari

Торговать по тренду не так просто, как это кажется при изучении теории. Для успешной торговли необходимо уметь определять максимумы и минимумы цены, а также использовать эффективный фильтр для открытия торговых сделок на дне и вершине.

В этой торговой стратегии форекс мы изучим “внутренний день полос Боллинджера“, который позволит трейдеру объективно определять, что является максимум и минимум. При использовании индикатора «Полосы Боллинджера» принято считать, что при достижении ценой верхней полосы индикатора, цена является высокой, а цена достигшая нижней полосы Боллинджера, считается низкой. Однако факт достижения ценой верхней полосы совершенно не означает, что необходимо продавать актив. При сильном трендовом движении цена может долго двигаться по верхней или нижней полосе и при попытке покупать от нижней полосы или продавать от верхней трейдер может получить значительный убыток.

Поэтому применение фильтра должно обеспечить генерирование торговых сигналов только при условии, что последующая свеча после той, которая соприкоснулась с нижней/верхней полосой Боллинджера, не сформирует новый минимум либо новый максимум. Такой тип свечи носит название “свеча внутреннего дня”. Оптимальный тайм-фрейм для поиска такой свечи – дневной график (D1), но торговая стратегия может использоваться так же на часовом и недельном графиках.

Сочетание индикатора Боллинджера и “внутренних дней” увеличивает вероятность правильного прогнозирования формирования уровня дна либо вершины по достижению ценой экстремального уровня. Как правило, на большем временном интервале такие сигналы будут появляются реже, но они при этом являются более значимыми.

Паттерны свечного анализа (см. Графические паттерны Тима Орда) показывают на определенном временном интервале и конкретной точке графика психологию рынка. Паттерн «внутренняя свеча» – это диапазон заниженной волатильности. То есть, если волатильность на рынке уменьшаться при восходящем тренде, а цена при этом не в состоянии сформировать новый максимум, то трейдер может сделать вывод, что сила тренда уменьшается и  на рынке возможен разворот тенденции. Используя индикатор Боллинджера, мы увеличиваем вероятность четкой идентификации разворота.

В этой торговой стратегии необходимо использовать полосы Боллинджера с периодом для простой скользящей средней – 20. Для того чтобы захватить большой диапазон движения цены, позвольте торгуемой валютной паре пройти через SMA 20, и только затем перемещайте защитный ордер вместе со скользящей средней.

Правила покупки по торговой стратегии “Intraday trading + Bollinger Bands”:

  • Для торговли выбираем валютную пару, которая близко подошла или достигла нижней полосы Боллинджера
  • Ожидаем закрытия следующей свечи и после этого необходимо убедиться, что сформировалась «внутренняя свеча». При выполнении этих условий открываем позицию на покупку актива на уровне открытия третьей свечи
  • Начальный Stop-loss необходимо расположить ниже на несколько пунктов уровня минимума предыдущей свечи
  • Stop-loss переставляем только по закрытию каждой новой свечи по уровню SMA 20.

Правила для входа в короткие торговые позиции:

  • Для торговли выбираем валютную пару, которая близко подошла или достигла верхней полосы Боллинджера
  • Ожидаем закрытия следующей свечи и, выявив, что сформировалась «внутренняя свеча», открываем на открытии третьей свечи сделку на продажу
  • Первоначальный Stop-loss располагаем выше на несколько пунктов максимума предыдущей свечи
  • Stop-loss переставляем по уровню SMA 20-после закрытия каждой свечи.

Примеры

Сделка на дневном интервале (рис.1) на продажу валютной пары EUR/USD. Мы видим, что цена актива дошла до верхней полосы Боллинджера, затем мы ожидаем формирования свечи «внутреннего дня». После ее формирования на открытии следующей свечи открываем позицию на продажу по цене 1.2144. Затем передвигаем Stop-loss на основании движения SMA 20. В итоге, сделка была закрыта по цене 1.2035, а прибыль составила +109 пунктов.

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 1

Сделка по продаже валютной паре GBP/USD (рис.2). Мы наблюдаем аналогичный сценарий развития событий, однако в этом случаи сделка оказалась более прибыльной +404 пункта.

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 2

Валютная пара USD/CAD, покупка. Мы определили свечу «внутренний день» у нижней полосы Боллинджера. Заключаем по цене 1.1364 сделку на покупку. Восходящий тренд продолжается течение целого месяца, заработанная прибыль +254 пункта.

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 3

Как Вы заметили, выходы из торговой позиции можно улучшить путем закрытия сделки на противоположной полосе Боллинджера. Чтобы закрывать торговые сделки по благоприятным ценам, лучше бы торговать двумя лотами и фиксировать прибыль поэтапно, закрывая один лот на противоположной полосе Боллинджера и переставив Stop-loss второго лота по SMA 20, иметь хорошую возможность взять хороший тренд на рынке.

Долгосрочные временные графики

Эта торговая стратегия позволяет хорошо идентифицировать значимые развороты тенденции на недельных и месячных графиках для открытия долгосрочных торговых позиций. Примеры ниже показывают торговые сигналы на недельном графике по валютной паре GBP/USD (Рис. 4).

На недельном ценовом графике хороший торговый сигнал дна покупку валютной пары EUR/GBP (рис.5). Неплохой сигнал на покупки валютной пары EUR/USD на месячном ценовом графике (рис. 6). И, наконец, торговый сигнал на продажу USD/JPY (рис. 7) на месячном ценовом графике.

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 4

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 5

Intraday trading + Bollinger Bands

Рисунок 6

Intraday trading + Bollinger BandsЭта торговая стратегия имеет много преимуществ. Прежде всего, ее простота. Кроме того, мы можем легко вычислить уровень риска по сделке и разместить защитный ордер. Торговая стратегия работает на различных временных интервалах, в том числе и на внутридневном графике. Но следует знать, что чем меньше временной масштаб, тем менее надежным будет торговый сигнал.

Смотрите также по теме: