Торговая система на основе RSI. Стратегия четырех линий

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/! Сегодня у меня очередная статья из раздела «Технической анализ». В прошлый раз я рассказал про индикатор RSI, кратенько объяснил, что за оно, зачем он нужен, как используется. Понятно, что тех данных, которые я дал в той статье, достаточно для того лишь, чтобы сделать поверхностный вывод относительно того, зачем же нужен данный инструмент.

А на деле, если копнуть, то здесь столько подводных камней, что просто обалдеть можно. И я вам сегодня то продемонстрирую. Мы рассмотрим торговую систему, или стратегию на основе RSI, как вам будет угодно.

Введение

Вообще, если копнуть литературу, то увидите, что практически везде пишут одно и то же. Вкратце еще раз напомню суть индикатора RSI. Когда линия индикатора идет вверх, ближе к отметке 100, это означает, что мы наблюдаем бычий рынок. Или, если говорить проще, то в данном случае у нас растущий рынок. Если линия индикатора падает к отметке 0, то мы наблюдаем падающий рынок, или медвежий. Ну, и, разумеется, если рынок посередине – на отметке 50, то у нас нейтральный рынок.

Правда, здесь стоит делать определенные уточнения. Нам очень важно, чтобы линия индикатора как можно дольше находилась в какой-то области. Как уже говорилось выше, если RSI движется вверх, то это означает, что скоро возможен разворот рынка вниз. Тоже самое, если RSI болтается где-то в нижней области. Значит, скоро возможен разворот, и цена пойдет вверх. Да, вот еще что. Маленькое уточнение. Дело в том, что минимальная и максимальная отметка 0 и 100 – это стандартные значения. На практике, как правило, используются границы – 30 и 70.

Рис.1 RSI и дивергенция. 1 hour график британского фунта (13-28 ноября 2000 г.)

Здесь, как видите, я упомянул про дивергенцию. Могу по опыту торговли сказать, что это очень хороший сигнал для действий. Проблема только в том, что нужно уметь его распознать на графике. Применительно к нашей стратегии использования RSI, дивергенция обнаруживает себя тогда, когда RSI находится на максимуме, но меньше предыдущего, а график цены – на максимуме, то в данном случае речь идет о медвежьей дивергенции. На рис.1 эта дивергенция обозначена как div1. То есть, данную ситуацию нужно интерпретировать как разворот вниз.

В том случае, если линия цены на графике падает, причем, на более низкий уровень, а RSI тоже показывает минимум, но который выше предыдущего – div2 и div3, то в данном случае налицо бычья дивергенция. А это говорит о том, что скоро рынок, по всей вероятности, развернется, и пойдет вверх. Сигналы RSI стоит расценивать как надежные только в том случае, если линия индикатора находится около критичных отметок, т.е. 30 или 70. Ну, или, во всяком случае, в непосредственной близости от них.

Идея торговой стратегии четырех линий

Данная система RSI стала продолжателем рекомендации о том, что покупать нужно у отметки 30, а продавать – у отметки 70. Эти сигналы вы видите на рисунке 1. Они обозначены стрелками.

Так вот, давайте сейчас будем откровенны. Скажу вам честно – все это фигня. Это только в теории так, а на практике любая ваша стратегия форекс даст сбой. Ну, если она конечно будет работать на этих данных.

Стандартный подход в данном случае следующий: работают не с одним, а с несколькими индикаторами. Добавляют в арсенал чаще всего MACD, DMI. Они нужны для того чтобы определить направление тренда. А когда эти данные уже определены, то позиции согласно RSI открывают исключительно по тренду. Понятно, что если обвешать торговую систему кучей индикаторов, то она от этого проще не станет. С другой стороны, как показывает практика, использование сразу нескольких индикаторов не всегда приносит положительные результаты. Если говорить про начинающего трейдера, то для него, на мой взгляд, все равно лучше один индикатор, чем несколько. Так будет проще понять.

Вот по этой причине в торговой системе четырех линий используется несколько иная методика. Ведь если не лениться, и копнуть глубже RSI, то выяснится, что он может давать очень даже неплохие данные. Главное – немного постараться.

Ну, а теперь давайте включим мозги, и попробуем понять, как лучше настроить RSI, чтобы наша стратегия его использования не провалилась. Первое, как мне кажется, с чего стоит начать, это изменить эти стандартные барьеры – 30 и 70. Если вы начнете торговать с помощью RSI, и будете использовать стандартные 30 и 70, то очень скоро обломаетесь, потеряете свои деньги, и RSI будет виноват. Но давайте не будем глупыми. Ведь на самом деле эти уровни 30 и 70 являются средними для всех типов рынков. А рынки ведь бывают разными. Поэтому под каждый отдельно взятый рынок нужно настраивать RSI отдельно.

Обратите внимание на график, отображенный на рис.2. Здесь хорошо видно, где на самом деле находятся уровни перекупленности/перепроданности. Если быть точнее, то в данном случае обозначены границы, в которых значения RSI и находятся довольно продолжительный промежуток времени. Этот диапазон является нисходящим. А внутри данного диапазона хорошо видны две линии консолидации, от которых график индикаторов идет либо вверх, либо вниз. В данном случае, именно эти две линии являются тем оплотом, на который стоит положиться. Именно эти две линии являются нашими ориентирами, и на них нужно обращать внимание. В большинстве случаев именно эти линии были критичными, а не стандартные 30 и 70.

Рис. 2 Часовой график евро. Использование для анализа 4-х линий RSI

Что еще необходимо учитывать при составлении стратегии RSI? Прежде всего то, что любой прорыв на графике RSI должен подтверждаться прорывом на графике цены. Это вообще взаимосвязанные вещи. Как правило, все сильные движения цены начинаются после того, как прорываются значимые уровни консолидации. То есть, не нужно думать, что каждый прорыв на графике индикатора сигнализирует о том, что рынок начинает сильное движение. Но если мы анализируем RSI и видим, что он демонстрирует отклонение к критичным отметкам, а на рынке в это же время наблюдается зачаток сильного движения, то существует большая вероятность того, что вы можете словить сильное движение. Да, это сложно, найти такие движения на рынке. Но кто вам сказал, что они будут случаться часто? Еще это хорошо также и тем, что таким вот образом мы отсеем много ложных сигналов.

Как строить четыре линии

Для начала нам нужно построить прямую. Но такую, чтобы она удобно проходила через минимумы RSI, или же через его максимумы. На рис.2 видно как локальные максимумы RSI ложатся на прямую линию.

То есть нам нужно провести одну лишь линию, от которой мы будем как бы отталкиваться. Провели одну линию, после чего проводим еще одну, параллельную ей, через противоположные экстремумы. После этого чертим еще две линии, параллельные друг другу внутри отмеченной области. Эти линии должны пройти через области консолидации точек разворота RSI.

На первый взгляд может показаться, что найти правильные внутренние линии консолидации – это сложная задача. Но на самом деле, если не полениться, и немного понаблюдать за рынком, то скоро мы найдем диапазон, в котором «гуляет» цена. И конечно же найдем точки, от которых она отталкивается. То есть, линия цены должны отталкиваться от этих точек. Вот таким вот образом мы находим верхнюю и нижнюю границу.

Вообще, конечно, если вы ни бум бума в этом всем, то нужно использовать какие-то помощники. В роли такого помощника может выступить Standard Error Channel. С помощью этого инструмента определяется линия регрессии на выбранном временном промежутке, и строится так называемый тоннель (линии консолидации). Расстояние между этими линиями будет пропорциональным величине среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется относительно линии регрессии на таком же временном промежутке.

Этот параметр имеет свои настройки. Например, если поставить параметр равным значению 2.0, то линии консолидации будут соответствовать наибольшим значениям индикатора RSI. Это потому, что прогноз относительно выхода за пределы этих линий будет весьма пессимистичный (вероятность всего 0.05). Если же провести линии в соответствии с параметром, равным значению 1.0, то вероятность будет 0.32. То есть, эта штука очень хорошая, если нужно определить правильные границы для RSI. Здесь тоже нужно будет потратить время, не без этого, но на выходе получите хотя бы реалистичные верхнюю и нижнюю границы. Ниже на рисунке пример, когда установлен параметр 1.3

Рис.3 Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)

Вся разница здесь между ручной настройкой, и настройкой с помощью софта заключается в том, что вручную вы лучше подстроитесь так, как нужно именно вам, в соответствии с вашими предпочтениями. Я на автомате – это универсальная настройка. И да, есть один интересный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Посмотрите, как много общего у линий, нарисованных вручную, и у линий, нарисованных с помощью программы. Странно, ведь софтовое построение получается в результате формальных вычислений, а результаты практически одинаковые. Что это, психология форекс, или простое совпадение?

Торговая стратегия четырех линий

Так вот, все то, о чем я толковал выше, поможет вам лучше ориентироваться, где входить, где выходить из рынка. То есть, это по сути ориентиры. Когда индикатор RSI пересекает верхнюю линию, то это сигнал, что рынок входит в зону перекупленности, и нужно продавать. Ну и наоборот: когда RSI ближе к нижней границе, то это сигнал, что рынок перепродан, и нужно хватать монатки, и открываться вверх Smile

На рис.4 очень хорошо видно, как работают правила подтверждения. Синими стрелками здесь обозначены те места, где линия индикатора RSI пересекает экстремумы. Пересечений сверху вниз здесь семь. Но из них только один раз был нормальный подтвержденный сигнал, по которому можно было бы открывать короткую позицию (19 марта, красная стрелка). А все остальные 6 раз – это были ложные сигналы. Это лишнее доказательство того, как хорошо, когда мы подтверждаем сигналы. То есть, в данном случае был только один подтвержденный сигнал, и он реально сработал. Что касается пересечений нижней границы экстремума, то здесь ничего не получилось, потому что банально не было подтверждающего сигнала на графике цены.

Рис.4 Как работают подтверждения

Данный рисунок, кстати, показывает, что не все так хорошо. А именно – прошла почти неделя, а за это время была открыта только одна позиция. Но с другой стороны, здесь четко можно проследить и выход из данной ситуации. Здесь можно использовать не только линии RSI, но и линии поддержки и сопротивления. Обычные линии П и С на графике цены. На графике RSI эти линии отображены, их две. И когда цена совершает прорыв этих линий, и в это же время происходит прорыв на графике цены, то подобную ситуацию можно рассматривать как возможность удачно войти в рынок.

Кроме того, обратите внимание, что входили мы в рынок по сигналам разворотного типа. То есть, когда линия цены пробивала устоявшуюся тенденцию. Может, это и выглядит удивительно, но на самом деле ничего удивительного нет, потому что с самого начала данная идея и была таковой. Но косяк многих торговых систем, в том числе торговой системы RSI состоит в том, что нужно все настраивать таким образом, чтобы ТС реагировала не только на перелом тенденции, но и на ее дальнейшее продолжение. В общем, вы сможете ощутить все преимущества форекс тогда, когда будете придерживаться старой доброй традиции – «trend is your friend». То есть, тренд – это ваш друг!

Вот теперь более понятно, что нужно сделать, чтобы наша торговая система стала работать значительно лучше. Опытным путем мы пришли к заключению, что если линия RSI входит в среднюю полосу, то это стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда. Поэтому логично предположить, что когда линия индикатора будет выходить из внутренней полосы, то это является сигналом к тому, что тенденция будет продолжаться. Поэтому здесь будьте осторожны, очень опасная штука.

Когда на графике индикатора наблюдаем пересечение снизу вверх, и тоже самое на графике цены, то это сигнал к тому, что заданная тенденция будет продолжаться. Когда линия индикатора пересекает нижнюю линию, а линия цены пересекает линию поддержки, то это признак того, что опять заданный тренд будет иметь продолжение, и можно входить в короткую позицию. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок 5

Рис.5 Сигналы продолжения тенденции

Я в свое время очень активно использовал данную стратегию на основе RSI, и со временем пришел к более практичному решению. Трендовая линия на индикаторе Forex должна опираться на экстремумы, которые находятся в противоположных значениях. Если место, где начинается тренд, находится в зоне перекупленности, то следующее место, через которое проходит нисходящий тренд, должно размещаться в средней полосе рассматриваемой нами торговой системе 4-х линий. Если растущая тенденция на графике RSI начинается с минимума, то вторая точка, через которую мы будем проводить линию, должна лежать как минимум в средней области.

Дополнительные ориентиры для открытия позиций

Сама по себе стратегия четырех линий – хороший инструмент для сигнализирования точек открытия позиций. Правда, и здесь не без минуса. Бывают типичные ситуации, когда они остаются незамеченными. Чтобы не пропускать такие моменты, необходимо добавить в торговую систему еще пару правил. Тогда она будет более чувствительна к разным выгодным моментам, возникающим на рынке.

Так вот, одним из наиболее надежных правил является дивергенция, про которую я еще не раз буду рассказывать. Именно этот инструмент дает отличные сигналы на разворот. Сами по себе сигналы на разворот можно обнаружить, по идее, и без дивергенции, но дело в том, что очень поздно. А с дивергенцией их можно найти значительно быстрее. А когда мы используем 4 линии, то это работает значительно надежнее. Когда мы видим один экстремум (а лучше два), которые формируют дивергенцию, в зоне перекупленности/перепроданности, то это отличный сигнал на открытие позиции.

Если вы будете активно пользоваться RSI, то наверняка когда-нибудь увидите интересную штуку, когда линия индикатора опускается или поднимается ниже или выше крайних линий, а потом меняет направление движения. Вообще хочу сказать, что подобные вещи встречаются не часто, не пугайтесь. А когда даже такое случается, то часто индикатор после этого идет внутрь диапазона четырех линий. Ну, то есть, происходит разворот рынка.

Что это значит для вас? А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается. Но все равно, я считаю, что это очень опасно. Все равно покупаем мы в таком случае на падающем или растущем рынке. В общем, здесь делайте уже как вам больше нравится, но будьте осторожны, потому что бывают сюрпризы.

Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.

Так вот, этот складной метр дает возможность если так можно выразиться, идти в ногу со временем. Он дает вовремя сигнал после ускоряющихся движений рынков. Он реально это вовремя делает, потому что все индикаторы здесь запаздывают. Проверено не раз. Веер наоборот работает на замедляющихся движениях рынков. Он дает информацию о консолидирующихся рынках.

Теперь смотрите на рисунок. Здесь изображена наша система четырех линий RSI. Здесь показано, когда нужно входить в рынок. График недельный, британский фунт.

Рис.7 Недельный график британского фунта

Мне очень нравится этот график. Я его в свое время сохранил, потому что очень понятно. Сегодня очень кстати, время пришло, поэтому смотрите, учитесь Smile Видите, здесь есть значки быков – зеленые, и значки медведей – красные. Там где нарисован значок быка, имеется в виду точка, где можно открывать длинную позицию (на повышение). Смотрим на лучи. 1-й луч не дал нормальной информации, но в будущем он нам все равно понадобится как составная веера.

Теперь смотрите место, где индикатор RSI прорывает линию А, а на графике – прорыв линии 2. Здесь можно было смело открывать длинную позицию. Здесь вообще можно было бы поставить защитный ордер немножко ниже крайней нижней линии. Рисковали бы мы здесь примерно 55 пунктами, и при этом защитный ордер вряд ли бы сработал при последовавшем откате.

Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Но, как видим, здесь был прорыв.

Когда линия индикатора оказывается выше верхней линии (там нарисован красный медведь), то можно попробовать сыграть на понижение. Но это очень рискованное дело. Смотрите, как быстро линия индикатора оказалась вверху, но затем по идее должно было последовать падение, но его не было. Фунт продолжил движение вверх. Кроме этого у нас появился сигнал еще и на то, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это был как раз тот момент, когда RSI поднялся в верхнюю область, и в это же самое время был прорыв уровня сопротивления 6.

Зато в следующий раз, когда RSI оказался на вершине, у нас были все основания, чтобы открывать короткую позицию. И вообще, это был идеальный момент для входа в рынок. Правда, можно было бы неплохо заработать, если бы открылись на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Но я лично сомневаюсь в нем (луч 7) как в линии поддержки. Но просто когда происходит прорыв, то в данном случае RSI прорывает линию С. Поэтому здесь тоже можно было со спокойной душой открываться. А в итоге мы получаем хорошую фигуру – складной метр. Это лучи 4,5 и 7. И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. И последняя из оставшихся пар – D и 8. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию.

Ну, вот и все, уважаемые читатели сайта http://tempofox.com/. Надеюсь, что не сильно утомил вас.

Сегодня на десерт видео: мужчины, вы это должны видеть!