Стратегия SMA Tunnel – отличная авторская высокодоходная торговая система! Свыше 300% годовых!

В этой статье мы рассмотрим торговую систему SMA Tunnel, обеспечивающую доходность в 300% годовых. Данная стратегия является авторской разработкой и неоднократно тестировалась на предмет своей состоятельности как на демо-счетах, так и на реальных активах. Результаты тестирования впечатляют. Дня начала рассмотрим основные аспекты работы стратегии, после чего проведем тестирование и проанализируем полученные результаты.

Правила работы стратегии SMA Tunnel предельно просты. Высокие показатели доходности она обеспечивает  за счет хорошей сбалансированности входных параметров индикаторов. Стратегия имеет трендовый характер и по своей сути предназначена для внутридневной торговли. Наилучшие показатели прибыли достигаются, прежде всего, на инструментах со сверхвысокой волатильностью (EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY). Рекомендуемый таймфрейм – 30 минут.

SMA Tunnel имеет в своем составе две скользящие средние (Moving Average), которые на ценовом графике представляются в виде двух параллельных линий (см. Основные индикаторы: MACD, Скользящие средние, Стохастик, Полосы Боллинджера). Период первой скользящей средней равен 233. График индикатора формируется на основе ценовых максимумов.

2e

В качестве дополнительных параметров используются «Уровни», задаваемые в окне редактирования параметров индикатора «MovingAverage». Данные уровни строятся на базе предварительно вычисленных чисел Фибоначчи (см. Уровни Фибоначчи на рынке Форекс. Как их построить. Стратегии торговли по уровням Фибоначчи):

3e

На изображении выше уровень в 15 пунктов представляет собой уровень фильтрации ложных сигналов. Остальные уровни (89, 144, 233) предназначены для фиксации прибыли или сопровождения открытой позиции.

Важно:

В случае если ваш брокер работает в режиме предоставления 5-значных котировок, то для каждого из введенных уровней нужно дописывать ноль в конце. К примеру, текущая цена пары GBP/USD составляет 1.44936 – это 5-значная котировка, 1.4493 – 4-значная. В этой статье мы будем руководствоваться исключительно 4-значными котировками, в том числе от компании Forex4You.

Вторая кривая индикатора MovingAverage (MA2) представляет собой все ту же скользящую среднюю с периодом 233, но формирующуюся на базе ценовых минимумов.

4e

Вторая скользящая средняя также должна включать в свой состав указанные выше значения чисел Фибоначчи, только уже со знаком отрицания. Это позволит уровням индикатора отображаться ниже кривой скользящей средней МА2.

5e

Разместив указанные индикаторы на ценовом графике, можно увидеть сформированный ценовой канал, состоящий из двух скользящих средних. Данный ценовой канал работает таким образом, что в момент повышения волатильности на рынке он расширяется, а в момент ее снижения – сужается. График торговой системы SMA Tunnel должен выглядеть примерно так:

 6e

Описание торговой системы SMA Tunnel

Для начала рассмотрим основные правила открытия позиции по данной торговой системе. Итак, если цена снизу вверх пробивает уровень в 15 пунктов индикатора МА1 и японская свеча закрывается выше этого уровня, то момент закрытия этой свечи является точкой входа в рынок. Вход осуществляется тремя ордерами на покупку (Buy) с одинаковым торговым объемом (при депозите менее 100$ размер лота 0.01):

  • Для первой позиции уровень тейк-профит устанавливается в 89 пунктов.
  • Для второй позиции ТП – 144 пункта.
  • Для третей – 233 пункта.

Для всех открытых позиций стоп-лосс устанавливается на уровне -15 пунктов от кривой индикатора МА2:

7e

Сопровождение отрытых позиций по стратегии SMA Tunnel выполняется при помощи ручного трейлинг стопа (см. Что такое трейлинг стоп, как работает трейлинг стоп). Когда цена пробивает уровень тейк-профита первой позиции, осуществляем перенос стоп-лосса в область безубытка. Это позволит в достаточной мере снизить торговые риски. Если цена достигает тейк-профита второй позиции, стоп-лосс по всем открытым сделкам переносится на уровень тейк-профита первой позиции (89 пунктов от цены входа в рынок). Такой подход к риск-менеджменту предполагает неплохую диверсификацию рисков и максимальную аккумуляцию прибыли.

8e

Стоит отметить, что процесс движения цены к нашим уровням должен сопровождаться постепенным смещением стоп-лосса. Абсолютно те же действия нужно проводить при торговле на понижение.

9e

Анализ результатов тестирования торговой системы SMA Tunnel

Тестирование данной торговой системы проводилось в строгом соответствии с вышеуказанными правилами. В процессе тестирования изменялся только один параметр – величина торгового объема для каждой открытой позиции. Тестирование проводилось во временном отрезке в 12 месяцев с 01.12.2013 по 24.11.2014. Торговый инструмент – валютная пара EUR/JPY. Таймфрейм согласно рекомендациям был выбран М30. При депозите в 1000 долларов США, объем по первой позиции составлял 0.1 лот, для второй 0.2 лота, для третей 0.3 лота. В итоге получились такие результаты:

10e

На графике выше видно, как торговая система SMA Tunnel позволила в течение одного года провести 80 сделок с итоговой доходностью в 300%. Максимальная просадка составила 46%, что весьма много, но не критично. Вот мини-отчет по результатам тестирования:

11e

SMA Tunnel - универсальная торговая система, позволяющая достичь высоких показателей доходности на базе любого типа торговых инструментов. Эта стратегия вполне может использоваться в связке с другими торговыми  стратегиями, что в рамках единой системы торговли может обеспечить неплохую прибыль. Успешной Вам торговли на рынке Форекс!