Стратегия: паттерн – Фибо уровни - корреляция

В этой статье хочу описать универсальную контртрендовую стратегию торговли на пробой для торговли на валютном рынке Forex, сочетающей в себе элементы торговли по тренду, графических паттернов, уровней Фибоначчи, а так же индикатора корреляции валютных пар в качестве дополнительного усиливающего сигнала на вход в рынок.

Данная стратегия находится в процессе тестирования, поэтому если в процессе ее апробации у вас появятся какие-либо замечания или дополнения для улучшения ее работы и эффективности, буду вам очень признателен, если поделитесь своим выводами в комментариях. Теперь перейдем к описанию контртрендовой стратегии и практическому применению на рынке Форекс этой торговой системы.

Вначале для торговли по этой универсальной форекс стратегии на пробой необходимо выбрать временной период от H4 или более высокий – дневной. Для наглядного примера, остановимся на графике валютной пары EUR/USD. Для реализации основного алгоритма торговли по конттрендовой системе, трейдеру необходимы такие инструменты технического анализа как:

  • Линия тренда — для идентификации текущего рыночного тренда, проведенная по локальным минимумам и максимумам цены на графике, и определения ведущего сигнала для открытия торговой позиции на основе сформированного графического паттерна.
  • Сетка уровней Фибоначчи – используется для отсеивания ложных торговых сигналов и четкого определения уровня входа в рынок после поступления ведущего сигнала при прорыве линии тренда.

 

Переходим теперь непосредственно к правилам ведения торговли по этой универсальной контртрендовой стратегии. После настройки графика цены выбранной валютной пары проводим технический анализ рынка для выявления состояния рынка и обнаружения благоприятных ситуаций.

Формирование сигнала на покупку в данной стратегии на рынке форекс

При обнаружении рыночной ситуации, когда цена формирует новый локальный минимум, находящийся ниже сформированного предыдущего локального минимума, проводим по этим двум точкам линию тренда. Соответственно, можем сделать вывод, что на рынке в этот момент нисходящий тренд и проведенная линия тренда служит уровнем сопротивления.

Затем, стандартная схема торговли на прорывах тренда - когда цена совершит прорыв линии тренда снизу вверх, показывая тем самым изменение нисходящего тренда на восходящий. После этого линия тренда становится уровнем поддержки. В этом случае необходимо дождаться коррекции цены назад к линии тренда и на отскоке от нее в сторону восходящего тренда открыть торговую позицию на покупку актива. Более наглядно показано ниже на рисунке.

контртрендовая стратегия

Для более четкого подтверждения уровня открытия торговой позиции используем сетку уровней Фибоначчи. Проводим сетку Фибоначчи от точки начала коррекции до крайней точки (уровня, от которого произошел отскок от линии поддержки). Затем действуем по принципу торговли по уровням Фибоначчи, а именно, ждем, когда цена (свеча) пересечет линию 100% и закроется за ней и на уровне открытия новой японской свечи входим в рынок на покупку (смотри ниже на рисунок).

контртрендовые стратегии

Stop-loss для открытой торговой позиции устанавливаем на уровне 0.00% Фибо-сетки (минимум коррекции). Take profit рекомендуется выставлять на значимых уровнях (161.8, 261.8). расширений Фибоначчи.

Рекомендация! При поступлении окончательного сигнала для достижения лучших результатов торговли, можно открывать сразу несколько торговых позиций с одинаковыми лотами. Уровни Stop-loss для них будут одинаковы, а вот Take profit выставлять по порядку на уровнях расширения Фибоначчи (на 161,8 для первой сделки, для второй – 261,8). При дальнейшем движении возможные убытки следует диверсифицировать тактиками ручного трейлинг стопа или усреднения.

Формирование торгового сигнала на продажу в данной стратегии на рынке форекс

Для открытия торговой позиций на продажу актива используется идентичный описанный выше алгоритм действий, но зеркально наоборот. При этом, линия тренда проводится не менее чем на двух локальных максимумах цены актива, а сетка Фибоначчи строится от начала коррекционного движения до последней точки движения отскока от линии тренда (минимум и максимум коррекции), смотрите ниже на рисунок.

контртрендовые стратегии

Таким образом, мы рассмотрели основной алгоритм торговли по контртрендовой стратегии на пробой. Для расширения используемых методов технического анализа и получения дополнительного подтверждающего сигнала при открытии торговой позиций, можно использовать в этой стратегии мультивалютный индикатор Multicharts. Этот индикатор используется для получения усиливающего сигнала на основе корреляции валютных пар.

Вы можете скачать мультивалютный индикатор Multicharts здесь:

Несколько слов об этом индикаторе. Multicharts позволяет трейдеру отслеживать прямо на ценовом графике движением других валютных пар. При этом, каждая валютная пара отображается в соответствующем мини-окне отдельно с двумя скользящими средними (21-периодна — быстрая и период 38 — медленная), что является оптимальными параметрами для дневного графика. Это позволяет трейдеру провести быстрый анализ по наличия отрицательной или положительной корреляции в конкретной рыночной ситуации.

индикатор multicharts

Однако, прежде чем нанести на подготовленный график валютной пары Евро/Доллар индикатор, нужно произвести незначительные корректировки в его входных параметрах:

индикатор multicharts

Нам известно, что пара EUR/USD имеет союзников с положительной корреляцией - EUR/JPY и EUR/GBP. Эти мини-графики, соответственно, в индикаторе Multicharts будут стоять первыми и служить для генерирования подтверждения основного сигнала.

Два остальных мини-графика – это валютные пары с отрицательной корреляцией — USD/CAD и USA/CHF. Эти валютные пары будут информировать трейдера о наличие дополнительного усиливающего сигнал для входа в торговую сделку.

То есть, на этапе открытия торговой позиции, когда все сигналы основного алгоритма стратегии подтвердились, следует проанализировать для усиления основного сигнала текущее движение других валютных пар. Например, если при росте цены EUR/USD происходит рост цены валютных пар с положительной корреляцией, то вероятность движения цены вверх увеличивается. Соответственно, шансы на успешное проведения торговой сделки на покупку актива по алгоритму этой стратегии возрастают.

Аналогичный принцип работает и с парами, имеющим отрицательную корреляцию, но работают наоборот, то есть, при росте цены торгуемой валютной пары валютные пары с отрицательной корреляцией должны падать.

На этом я завершаю описание контртрендовой стратегии на пробой.