Sonic R. System - волновой паттерн

В этой статье продолжим изучать торговую стратегию Sonic R. System. Мы уже разобрали в первой статье базовую стратегию торговли по этой системе. В основе алгоритма стратегии Sonic R. System находится принцип следования за рыночным трендом и базовым индикатором, формирующим сигналы на открытие и закрытие торговых позиций, являются скользящие средние.

Как известно, основной проблемой любых торговых стратегий, основанных на использовании средних скользящих линий, являются множественные ложные сигналы. Для повышения точности торговых сигналов мы добавляем в торговую стратегию элемент волнового анализа. Такой элемент в стратегии Sonic R. System называется «Волна».

Что такое волна?

При нанесении конверта Дракон на график, мы увидим, что цена актива постоянно вокруг него колеблется. В этой системе волна  представляет собой одно волновое движение, проходящее сквозь конверт Дракона, которая может быть направлена вниз или вверх, так же как и тренд. Если цена актива движется от относительного минимума и пересекает снизу вверх Дракона, то это волна восходящая или волна «на покупку» актива. И наоборот, если цена актива направлена от относительного максимума и конверт дракон пересекается нею сверху вниз, то это нисходящая волна - волна на продажу.

Открытие торговой позиции на покупку

Входить в длинную торговую позицию мы будем так же, как и в основной - базовой торговой стратегии Sonic R. System. Однако, кроме условий, описанных в основной стратегии, мы еще добавим волновой паттерн. Рассмотрим восходящую волну. Это выглядит на графике следующим образом: после окончания формирования восходящей волны появляется новый максимум цены, который выше максимума цены предыдущей волны. Далее, после образовавшегося максимума формируется волна нисходящая, которая образует новый минимум, который выше уровня минимума предыдущей восходящей волны.

Затем начинает формироваться на графике снова новая восходящая волна. На ней мы и будем покупать. При закрытии свечи выше конверта дракон, мы выставляем на покупку отложенный ордер на несколько пунктов выше уровня максимума закрывшейся свечи или открываем торговую позицию рыночным ордером. Взгляните, как описанный паттерн выглядит на графике цены.

Открытие торговой позиции на продажу

Рассмотрим теперь этот же паттерн, но для торговой позиций на продажу актива. Паттерн начинает свое формирование с нисходящей волны. Эта волна образует относительный минимум, располагающийся ниже уровня предыдущего минимума. Затем начинает формироваться восходящая корректирующая волна, пересекающая снизу вверх конверт Дракон и образующая относительный максимум, уровень которого ниже предыдущего максимума. Далее образуется новая нисходящая волна, пересекающая сверху вниз Дракона. Именно во время формирования этой нисходящей волны открываем торговую позицию на продажу актива по базовым правилам стратегии.

Описанный выше паттерн увеличивает точность торговых сигналов стратегии и вносит в нее элементы Price Action. Этот паттерн можно также и использовать для установки ордера Stop-loss.

Установка Stop-loss ордера

В базовой стратегии Sonic R. System Stop-loss устанавливается для позиций на покупку под Драконом и для позиций на продажу над Драконом. После добавления волнового паттерна правила установки Stop-loss можно изменить. Для позиций на покупку актива размещать Stop-loss можно на несколько пунктов ниже минимума корректирующей нисходящей волны (цифра 2). Для торговых позиций на продажу актива Stop-loss следует устанавливать выше на несколько пунктов максимума корректирующей восходящей волны (на рисунке цифра 3). Безусловно, при таком подходе размер Stop-loss и, соответственно риск? увеличатся, однако это позволить трейдеру избежать множества ложных срабатываний ордера и в конечном счете увеличит число прибыльных сделок.