Sonic R. System - практикум по открытию торговых позиций

В этой статье мы рассмотрим практические примеры открытия торговых позиций на основе сигналов по стратегии Sonic R. System. Рекомендуем вам, прежде чем начать читать эту статью, установить наши шаблоны для торговой платформы Metatrader4, а так же ознакомиться с предыдущими нашими статьями.

Непосредственно стратегия Sonic R. System предназначена для торговли внутри дня. Ее разработчики рекомендуют торговать исключительно на американской и европейской торговых сессиях. Согласно статистическим данным эта торговая стратегия самые прибыльные сигналы формирует именно в начале этих торговых сессий. Сейчас разберем торговую ситуацию на рынке, сложившуюся по состоянию на 25 марта 2013 года.

Как видно на рисунке ниже, после нисходящей волны в начале европейской сессии на рынке началась коррекция вверх и валютная пара EUR/USD начала формировать восходящую корректирующую волну.

Затем цена протестировала верхнюю линию индикатора «дракон», но закрыться выше нее не смогла. В случае, если цена актива закрылась бы выше уровня верхней линии индикатора «дракон», нам было бы необходимо выставить отложенный на покупку стоп-ордер на 1-2 пункта выше уровня максимума этой свечи. Однако ситуация на рынке стала развиваться по иному – по медвежьему сценарию.

Валютная пара EUR/USD начала снижаться, а японская свеча закрылась ниже нее нижней линии «дракона». Сформировался торговый сигнал на продажу. При сравнении двух относительных максимумов, сформировавшихся на графике цены, видно, что последний максимум ниже предыдущего. А мы знаем, что основной признак нисходящего тренда – это наличие ряда понижающихся минимумов и максимумов. В рассматриваемом примере мы имеем понижающийся максимум, а так же нисходящую волну, пересекающую «дракона» снизу вверх.

При анализе MACD видно, что то на момент формирования торгового сигнала на продажу актива, текущий бар MACD располагался ниже предыдущего, а гистограмма индикатора находилась ниже нулевой линии. Таким образом, индикатор MACD так же подтвердил медвежье настроение на рынке, что и требовалось для открытия позиции на продажу. Размещаем на 1-2 пункта ниже уровня сигнальной свечи отложенный стоп-ордер на продажу. Stop-loss при этом размещаем выше уровня предыдущего относительного максимума на 1-2 пункта.

Далее давайте разберем еще один очень интересный торговый день - 1 марта 2013 года на графике цены валютной пары USD/JPY. После нисходящей волны перед началом европейской сессии, на которой был зафиксирован относительный минимум, на рынке начала формироваться восходящая волна. При этом в самом начале европейской торговой сессии цена пересекла индикатор «дракон», закрывшись выше него. То есть, сформировался торговый сигнал на покупку актива.

Как видно на графике, текущий относительный минимум сформировался ниже предыдущего, что свидетельствует о медвежьем настроении на рынке. Также на индикаторе MACD гистограмма находилась ниже нулевой линии, что также говорило не в пользу покупателей. Независимо от того, что ситуация в дальнейшем развивалась по бычьему сценарию, отрабатывать сигнал дна на покупку в начале европейской сессии не стоило. Ни индикатор MACD, ни волновой анализ не подтвердили этот сигнал на покупку актива.

Этот пример показывает важность в стратегии Sonic R. System необходимости подтверждения базовых сигналов на покупку/продажу. Давайте пронаблюдаем, как же далее развивалась ситуация на рынке.

На европейской сессии в дальнейшем  образовалась восходящая волна. Пара USD/JPY зафиксировала относительно новый максимум, уровень которого выше предыдущего. Затем начала формироваться нисходящая волна, пробившая сверху вниз в начале американской торговой сессии дракона и зафиксировавшая относительный новый минимум, который оказался также выше предыдущего минимума. Далее начала формироваться новая восходящая волна, сформировавшая торговый сигнал на покупку актива. Гистограмма MACD в этот момент находилась также выше нулевой линии, что подтверждало бычье настроение на рынке.

В этом случае сигнал на покупку актива необходимо было отрабатывать. Валютная пара USD/JPY в этот день продолжила рост и в потенциале эта торговая сделка принесла бы 60 пунктов прибыли.

Мы разобрали в этой статье несколько примеров и подходов к открытию торговых позиций по стратегии Sonic R. System. Для достижения успеха при работе по этой стратегии необходимо все сигналы, формирующиеся по базовым правилам, обязательно проверять с помощью тренд следящих индикаторов и волновых паттернов. В наших примерах был использован индикатор MACD, но можно применять любой другой индикатор, который вам больше подходит. Главное, чтобы при этом не нарушалась общая логика работы этой стратегии.