Руководство по Volume Spread Analysis (VSA). Часть 2

Главным и определяющим вопросом при анализе рынка является вопрос о силе и слабости рынка на конкретный момент времени. Мы подразумеваем по силой рынка готовность его к повышению, а под слабостью – к снижению. В понятии Volume Spread Analysis не может быть слабого повышения или сильного снижения. Сила рынка – это в готовность всегда к повышению цены независимо от амплитуды движения финансового инструмента вверх, а слабость – это готовность всегда к снижению финансового инструмента.

Разберем сначала мы свечи (бары), параметры которых характерны для сильного рынка. Причем, силу рынка трейдер можем видеть как на нисходящих, так и на восходящих барах.

Сила на восходящих барах

Сила «А»

  • Бар «Сила А» представляет собой всегда ап бар, для которого характерен чаще всего средний спрэд, он также может быть широким, однако не может быть не крайне широким
  • Закрытие цены в верхней трети бара, при этом, чем выше уровень закрытия, тем лучше.

Объем бара выше среднего или высокий. Он должен быть обязательно больше предыдущего бара, но не может быть крайне высоким, поскольку это может быть сигналом поглощения спроса.

Бар «Сила А» является типичным представителем сигналов продолжения тренда. Объем выше среднего является показателем интереса (в этом случае – покупателей).

VSA

Бар перевернутый Ап – траст

«Перевернутый Ап траст» – это бар, который может быть как повышающим, так и понижающим баром. Однако, считается, что в нем будет больше силы, если бар будет восходящим. Главное условие этого бара – обновление предыдущего локального минимума. При этом, спрэд перевернутого ап траст бара всегда очень широк (сигнал к покупке тем сильнее, чем шире спрэд). Закрытие перевернутого ап траст бара должно происходить в верхней трети бара (сигнал сильнее, чем выше уровень закрытия). Объем такого бара высокий или крайне высокий.

Бар – «перевернутый Ап траст» является элементом фигур разворота. Новый минимум с последующим закрытием цены в верхней трети бара свидетельствует о слабости медведей, которым не хватает ресурсов для продолжения движение вниз после пробития баром предыдущего минимума. На этом баре быки перехватили инициативу и вероятно срабатывание впереди стоп ордеров медведей. Стратегия “Черепаший суп”базируется на таком же принципе – если кто-либо не имеет возможности продолжить движение в начатом направлении, движение будет происходить в противоположную сторону.

VSA

Бар перевернутый псевдо Ап траст

«Перевернутый псевдо Ап траст» может быть как повышающим, так и понижающим баром, но принято считать, что в нём силы будет больше, если бар будет восходящим. При этом должно соблюдаться обязательное условие – бар должен обновить локальный минимум.

  • Спрэд этого вида бара очень широкий
  • Закрытие цены происходит в верхней трети бар
  • Объем такого бара должен быть низким.

Этот бар является менее эффективный признаком, относительно с реверс ап-трастом, для которого характерен высокий объем, поэтому он требует подтверждения следующим баром.

VSA

Этот бар формируется в тех случаях, когда медвежью инициативу перехватывают некрупные игроки, а мелкие спекулянты. Разворот в таком случае может носить кратковременный характер, и этот бар поэтому нуждается в подтверждении дополнительно.

Сила на нисходящих барах

Наличие на рынке сильных покупателей искать необходимо при снижении рынка. Вы можете спросить – почему? Потому, что при росте цен на рынке покупают все, и “рыночная толпа” и институциональные трейдеры (в начале подъема) и роботы. Когда же рынок находится во флэте или понижается, покупают только те трейдеры, кто хорошо информирован о ситуации, то есть инсайдеры и мы стремимся их вычислить методамиVSA.

Сила «Б»

Это Даун бар, для которого характерен узкий или очень узкий спрэд. Закрытие цены происходит в верхней трети бара (сильнее тем сильнее, чем выше закрытие). Характерен высокий объем

VSA

Этот бар является менее сильным сигналом относительно Силы «А» и должны присутствовать на рынке другие признаки силы для принятия правильного торгового решения

VSAСила «Б» является относительно редким сигналом, чаще встречается на мелком временном масштабе, а на дневных графиках появляется не часто. При формировании ситуации силы «Б» большое предложение на продажу выкупается громадным числом институциональны трейдеров, которые не дают цене опуститься ниже цены открытия, и в тоже время, он не разгоняют цену вверх до момента удовлетворения все предложений на продажу на текущем уровне. Поэтому узкий спрэд при большом торговом объеме.

Отсутствие предложения

Это Даун бар с узким или средним спрэдом. Характерен низкий объем. Цена закрытия находится в нижней трети, но так же может находиться в верхней трети или же середине

VSA

Является сильным сигналом во время отката на восходящем движении, который свидетельствует об окончание отката и дальнейшем продолжении тренда. При идентификации смены понижающего тренда необходимы дополнительные признаки силы. Этот бар готовит трейдера к возможному развороту. Однако его интерпретация может проводиться только в контексте торговой ситуации на рынке.

Останавливающий объем

Это даун бар, с обновлением минимума. Характерен средний или широкий спрэд. Закрытие бара, как правило, в середине бара, или выше его середины. Обязательное условие – наличие крайне высокого торгового объема за последние 30 баров.

VSA

Этот бар должен обязательно иметь подтверждение, поскольку движение цены после этого признака продолжается часто по инерции, несмотря на то, что предложение начинает уже поглощать спрос.

Мы рассмотрели часть основ Volume Spread Analysis. Далее будут рассмотрены фигуры слабости метода VSA. Метод анализа движения цены и объемов не сложен сам по себе, но необходимо изучение специфических понятий и терминов.