Price action – торговая cтратегия «внутренний бар»

Продолжая описание стратегий Прайс экшен, которые были начаты в статье Price Action -безиндикаторные стратегии форекс рассмотрим следующую стратегию – cтратегию торговли на «внутреннем баре».

Формирование и структура паттерна «внутренний бар».

Внутренним баром принято считать тот бар, в котором его высшая и низшая точка не выступают за границы предыдущего бара, то есть располагаются внутри его диапазона. Или по иному – это такой бар, диапазон которого располагается в диапазоне предыдущего бара, который носит название определяющий бар. На графиках цены достаточно часто формируется ситуация, когда образуется несколько внутренних баров, по отношению к определяющему бару, а иногда и ситуации, при которых каждый последующий бар располагается в диапазоне предыдущего, выступающего в роли определяющего бара.

Торговые ситуации, способствующие формированию этого паттерна, чаще всего характеризуются ценовой консолидацией и неопределённостью направления движения цены в дальнейшем, возникающее, как правило, после мощного импульса. График цены на форексе, при этом, часто формирует треугольник, полку, ценовой коридор.

Формирование внутреннего бара в рамках стратегии отражает ценовую неуверенность в продолжении развития сценария, что так же можно объяснить образованием в районе ценового уровня сопротивления или поддержки, препятствующих дальнейшему движению.

Внутренний бар на графиках цены обозначается аббревиатурой IB (от английского словосочетания Inside Bar). Часто можно встретить следующие обозначения: I2B, I4B, I5B и т.д. В этом обозначении, цифра после буквы обозначает количество сформированных внутренних баров.

Внутренний бар – достаточно часто встречаемый паттерн Прайс экшен на любых временных торговых интервалах и финансовых инструментах.

Основная идея, заключающаяся в стратегии торговли на этом паттерне, состоит в том, что если на рынке образовался внутренний бар, свидетельствующий, по сути, о консолидации – значит, рынок накопил потенциал к движению и готов к нему. Целью торговой стратегии является попытка войти в движение цены с минимальным риском.

Так же, следует учитывать, что паттерн «внутренний бар» часто работает, как разворотный, то есть является двусторонним. При анализе этого паттерна, как разворотного, необходимо различать бычий и медвежий внутренний бар:

  • К медвежьему внутреннему бару относят такой бар, который формируется после бычьего определяющего бара, на выраженном тренде вверх. Такой паттерн является сигналом к открытию короткой позиции.
  • К бычьему внутреннему бару относят такой бар, который формируется после медвежьего определяющего бара, на выраженном тренде вниз. Такой паттерн является сигналом к открытию длинной позиции.

Характеристика бычьего внутреннего бара, формирующегося на понижающем тренде:

  • цена открытия бычьего внутреннего бара должна находиться рядом с минимумом цены определяющего бара
  • цена закрытия бычьего внутреннего бара должна располагаться рядом с максимумом цены определяющего бара

  • внутренний бар на понижающем тренде должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем определяющий бар

 

Характеристика медвежьего внутреннего бара, формирующегося на повышающем тренде:

  • цена открытия медвежьего внутреннего бара должна находиться рядом с максимумом цены определяющего бара
  • цена закрытия медвежьего внутреннего бара должна располагаться с минимумом цены определяющего бара
  • внутренний медвежий бар на повышающем тренде должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем определяющий бар

 

Стратегия «внутренний бар» является достаточно простой, но вместе с тем эффективной стратегией и используется многими трейдерами, в том числе и начинающими. Паттерн «внутренний бар» можно использовать для торговли любой валютной парой и на любом тайм-фрейме, но предпочтительнее, использовать его на больших временных отрезках. Это позволяет, в большинстве случаев, избежать ложных сигналов.

Паттерн Прайс экшен позволяет достаточно точно определить уровень открытия торговой позиции и установить оправданный логически Stop Loss с малым риском. Следует помнить, что высоко волатильные валютные пары требуют установки большего Stop Loss.

Техника торговли внутреннего бара:

  • Необходимо дождаться полного формирования внутреннего бара.
  • Установите отложенный ордер на покупку или продажу или одновременно на продажу и покупку на уровне одного пункта, прибавив величину спрэда торгуемой валютной пары от верхней или нижней границы внутреннего бара. Вид устанавливаемого отложенного ордера определяется направленностью тренда.

Установите ордер Stop Loss на противоположной стороне внутреннего бара

Установите ордер Take Profit на расстояние равное расстоянию между максимумом и минимумом внутреннего бара

В случае, если тренд на рынке изменился и, соответственно, отложенные ордера не сработали, необходимо их удалить.

Если график цены на форекс формирует рядом еще один внутренний бар, то тогда необходимо изменить отложенные ордера, согласно границам нового внутреннего бара, либо можно поставить два отложенных ордера, на границе предыдущего внутреннего бара и нового. Если ордера не сработали, обязательно удалите их.

При использовании стратегии торговли по внутреннему бару, как и при любой другой модели Прайс экшен, можно использовать дополнительные технические подтверждающие сигналы. С этой целью рекомендуется использовать скользящие средние, которые подбираются согласно временному торговому диапазону, как индикатор определения тренда, а также использовать индикатор MACD.

В случае использования индикатора MACD – отмечаем, что если он располагается в зоне покупок (выше нулевой линии), то есть, выше максимальной цены сформировавшегося внутреннего бара, то в такой ситуации мы ожидаем ценового движения вверх и пробоя уровня внутреннего бара + спрэд. Мы устанавливаем отложенный ордер на покупку.

В случае, когда индикатор MACD располагается в зоне продаж (ниже нулевой линии) и формируется внутренний бар, то мы устанавливаем отложенный ордер на продажу на уровне минимальной цены внутреннего бара + величина спрэда.

Важно помнить, что при работе по стратегии внутренних баров рекомендуется использовать только те внутренние бары, которые формируются в направлении тренда. В случаях нахождения рынка во флэте и образовании на графике цены внутренних баров, использовать их для торговли не следует.

Сегодня на десерт: видео – Советы трех бизнесменов 2