Правила торговли на пробитии уровня – стратегия и советник

В этой статье мы с вами обсудим такую стратегию пробития уровня. Ранее мы уже рассмотрели с многих точек зрения все детали выставления на графике горизонтальных уровней и трендовых линий. Теперь же наступил момент для подробного разбора вопросов по условиям входа в сделку при пробитии уровня.

Обычно большая часть моделей Price Action создана под открытие сделок при отскоке от уровня. Кроме того, для новичков использование стратегий на пробитие уровня сложно для применения. Но я все же постараюсь раскрыть все нюансы стратегий на пробитие уровней понятным языком и опишу подходящие для этого прибыльные стратегии и советников.

Стратегии на пробой уровня

Из имеющихся стратегий на пробитие уровней наиболее актуальные такие варианты:

  1. Пробитие линии тренда. Во время бычьего тренда момент пробития уровня поддержки является сигналом на продажу. Пробой восходящей линии тренда свидетельствует о развороте рынка и переходу к ниспадающей тенденции.

Action

Такая же ситуация будет и с медвежьим трендом – пробитие линии тренда, построенной по экстремальным максимумам тренда, даст сигнал об открытии позиции на покупку.

Action1

Основной неприятной сложностью, возникающей при использовании такой стратегии, является неоднократный выход за пределы линии тренда из-за возникновения ложных пробоев. Принимая эти пробои за истинные и открывая сделки по ним, в итоге можно получить значительный убыток;

  1. Пробитие горизонтального уровня. Известно, что движение цены имеет свойство повторяться и возникающие при этом уровни оказывают сильное влияние на динамику рынка. Те уровни, что не дают цене расти называются сопротивлением, а те, что не дают ей двигаться вниз, называются поддержкой. Обычно при достижении такого уровня цена останавливается и происходит разворот, но время от времени они пробиваются и формируется сильное движение в направлении уровня пробития.

Action2

Action3

Использование таких уровней для торговли на пробой имеет свои недостатки, однако их влияние может быть уменьшено или устранено за счет некоторых торговых методик, о которых я расскажу позже. Они позволят снизить риски и повысить доходность.

  1. Пробитие скользящего среднего. В качестве уровня поддержки или сопротивления можно использовать индикатор «скользящее среднее». Сигнал формируется на отскоке или пробитии ценой линии индикатора. Для торговли на пробой часто устанавливают период скользящей средней 200 или 50.

Action4

При торговле с помощью скользящего среднего нужно учитывать, что при возникновении бокового движения возникнет множество ложных сигналов. По окончании флэта график цены делает сильное движение, на котором можно заработать.

Основные способы торговли на пробитие горизонтального уровня

Во избежание убытка на вашем депозите и для повышения доходности вашей торговли рекомендуется изучить ключевые тактики торговли на пробитие уровней.

Тактика первая: установка отложенного ордера выше силового уровня

Возьмем для примера восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления. При торговле на пробитие уровня вам необходимо выставлять отложенные ордера для покупки немного выше уровней сопротивления. Но тут есть риск открытия ордера ложным пробоем или же хвостом свечи, при котором цена развернется после открытия и зацепит стоп-лосс, создав убыток. По причине большого количества возникающих ложных сигналов рекомендуется избегать использования этого метода в работе.

Тактика вторая: открытие сделки после пробоя уровня и закрепления за ним

Для открытия сделки после пробоя необходимо убедиться, что цена не только вышла за уровень, но и закрепилась за ним. Это можно сделать, дождавшись закрытия бара за ценовым уровнем – именно это и будет сигнал о его пробитии. Получив такой сигнал при росте цены нужно выставить отложенный ордер немного выше хая (high) свечи, поставив стоп-лосс при этом немного ниже уровня лоу (low). При выставлении тейк-профита необходимо использовать ближайший ценовой уровень (ставить перед ним). Использование лимитных ордеров сокращает общее количество сделок, приносящих убыток.

Action5

Для открытия позиции на продажу при падении цены целесообразно использовать тот же метод – отложенный ордер на продажу ставится за low свечи, а стоп-лосс выставляется выше high.

Action6

Работа по этой стратегии более надежна, чем предыдущая, однако не исключает фантомные срабатывания при ложном пробитии линии. При этом еще и убыток быстро накапливается из-за больших стоп-лоссов.

Тактика третья: открытие сделки после подтверждения пробития уровня

Подтверждение действительности пробития уровня повышает результативность торговли по стратегии на пробой. Подтверждением будет возникновение свечи в том же направлении, что и свеча пробития. Например, пробой сделан медвежьей свечой, дождавшись закрытия следующей черной свечи после пробоя можно выставлять ордер. Идеальный вариант – расположение свечи за уровнем пробития цены открытия. Также будет замечательно, если размеры этой свечи будут минимальными, что поможет избежать увеличения уровня стоп-лосса, выставляемого за границами свечи, давшей сигнал.

Тактика четвертая: открытие сделки на завершении отката

Как я уже заметил в предыдущей стратегии, большой размер стоп-лосса снижает эффективность торговли и приводит к убытку. Для уменьшения размера стоп-лосса имеет смысл использовать иную тактику торговли. Речь идет о ситуации, когда после пробития уровня и закрепления за ним, цена возвращается к уровню для повторного тестирования с обратной стороны.

Возникновение такой ситуации объясняется взятием передышки «быками» в преддверии дальнейшего рывка, во время которого «медведи» стараются лихорадочно зафиксировать свои убытки от сделок на продажу. В этот момент медвежья тенденция окончательно теряет силу и дает бычьей тенденции возможность продолжиться с большей силой. При возникновении такого отката после пробоя уровня цена получает сильный импульс наверх, если не удастся вернуться обратно в диапазон перед уровнем.

В таких ситуациях эффективнее будет использовать лимитные ордера Buyи Sell Limit, выставлять которые необходимо немногим выше силового уровня при пробитии наверх и ниже уровня при пробитии вниз. Если свеча, давшая сигнал, маленькая по размеру, то ее можно использовать для выставления стоп-лосса (за пределами свечи).

Во всех остальных случаях, при наличии большого тела у свечи или длины ее хвостов, лучше всего для выставления стоп-лосса использовать ценовой уровень. Выставив стоп-лосс немного за пределами уровня можно получить всего лишь небольшой убыток при его срабатывании, который не сильно скажется на размерах вашего счета. Также большой стоп-лосс требует для себя такой же большой тейк-профит, до срабатывания которого дело может так и не дойти.

Action7

У кого-то вероятно возникнет мнение, что цена может и не открыть нашу сделку с использованием отложенного ордера, при этом мы могли бы получить прибыль по тейк-профиту, если бы сразу открыли сделку. Скажу отмечу, нет смысла расстраиваться из-за каждой несработавшей сделки. В торговле важна минимизация возможных убытков, а не количество открытых сделок. Только размеренная торговля поможет вам добиться успехов на рынке Форекс.

Тактика пятая: одновременная установка отложенных ордеров на покупку и продажу

Принцип работы этой тактики такой же, как и у предыдущей, но имеется несколько отличий. Дождавшись коррекции после пробития уровня, необходимо выставить лимитный ордер Buy или Sell Limit, при этом выставив стоп-лосс за уровнем. В дополнении к этому выставляется отложенный ордер в обратном направлении Sell или Buy Stop. К примеру, при пробитии уровня ценой вниз, после отката к нему, мы выставляем Sell Limit со стоп-лоссом за уровнем и немногим выше этого стоп-лосса ставим Buy Stop. Если пробитие было ложным, то при возвращении цены, несмотря на срабатывание стоп-лосса, мы сможем все равно оказаться от прибыли за счет предусмотренной подстраховки.

Каждая описанная техника имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от вашей стратегии торговли. Вторая и третья тактики хорошо применимы для торговли внутри дня в связи с их динамичностью движения и маленьким стоп-лоссом. Четвертая и пятая тактики лучше всего подходят для торговли на дневном интервале.

Стратегии на пробой дневных максимумов и минимумов

Из всего разнообразия стратегий, использующих в качестве сигнала пробитие уровня, можно выделить занимательную стратегию с использованием дневных максимума или минимума. Как вы знаете, эффективность стратегии зависит от грамотности управления отрытыми ордерами. В этой стратегии сочетается высокая доходность и простота ее применения. Для работы стратегии используются уровни Фибоначчи, настроенные по следующей схеме:

Action8

Задать эти параметры можно зайдя в настройки индикатора Фибоначчи в терминале МТ4. Далее просто добавляются значения в нужные строки.

Action9

Установив все необходимые уровни в список, натягивается сетка на график от максимума к минимуму прошедшего торгового дня. Итогом должна стать примерно следующая картина:

Action10

После установки уровней Фибоначчи на графике можно будет увидеть подсказку, благодаря которой станет ясным расположение точек входа в рынок и выставления стоп-лоссов с тейк-профитами. Кроме этого на графике отмечены точки перевода открытых позиций в безубыток. Для открытия сделки используются отложенные ордера по два на продажу и на покупку. При этом параметры ордеров будут следующими (пример для пробоя минимума прошлого дня):

  1. Один Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (- 0,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (-0,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236).

После закрытия первого отложенного ордера на продажу по тейк-профиту, стоп-лосс второго уровня переставляется на уровень безубытка по цене входа в рынок.

Action11

В случае работы с максимумом прошлого дня все делается точно так же, как и на продажу:

 

  1. Один Buy Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (1,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (1,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764).

 

Схема управления открытыми ордерами аналогична.

Action12

После закрытия первой сделки по тейк-профиту и перестановки стоп-лосса в безубыток по второму, лучше всего будет удалить все ордера и больше не открывать сделок.

Action13

При желании использовать более агрессивный метод торговли, можно использовать после открытия сделок лимитные ордера, противоположные текущим. Ставить их нужно на уровнях стоп-лосса по работающим ордерам. При открывшейся покупке стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,764) первый и безубытка (0,5) второй.

При открывшейся продаже стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,236) первый и безубытка (0,5) второй. Использование дополнительных ордеров позволит покрыть убыток, полученный от первых ордеров по стоп-лоссу.

Все эти стратегии с пробитием уровня дают хороший результат при торговле на валютных парах USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD с частыми трендами. Можно легко в этом убедиться, проверив как они работают на истории котировок.

Робот «Пробой дня»

Теперь перейдем к рассмотрению простого советника для торговли на пробитии уровней, использующего отложенные ордера для выставления на минимум и максимум прошедшего дня. В этом советнике есть функция торговли в указанное время. За это отвечает параметр Time Set. При срабатывании одного из ордеров, второй будет удален. В этом советнике интересно то, что имеется возможность настраивать уровни стоп-лосса и тейк-профита, подгоняя их под свою стратегию. Кроме этого в советнике «Пробой дня» имеются настройки для параметров:

  • TimeSet = 00:00 – время начала работы советника;
  • Delta – расстояние до максимума и минимума цен прошедшего дня при выставлении лимитных ордеров;
  • SL – задаем стоп-лосс;
  • TP – задаем тейк-профит;
  • Risk – размер риска в процентах от уровня депозита по каждой сделке. Выставляя в этой строке «0», вы отключаете эту функцию и переключаетесь на фиксированный размер лота;
  • NoLoss – выставляет стоп-лосс в безубыток через указанный интервал, если указать значение «0», то функция отключается;
  • Trailing – уровень трейлинг-стопа. Работает по стандартной схеме. Указав в строке «0» вы отключаете функцию;
  • Lot – задаем размер лота. Самостоятельно не изменяется в процессе торговли;
  • Openstop – в активном состоянии данный параметр позволяет изменять уровень стоп-лосса вручную при открытии сделки.

Скриншот ниже показывает эффективность работы советника при прогоне его через тестер стратегий МТ4. При работе с советником необходимо обязательно провести его оптимизацию для поддержания стабильности заработка прибыли.

Action14

В заключение хочу сказать, что использование стратегии торговли на пробитие уровня актуально при работе по тренду. Торгуя против тренда, вы повышаете риски потерь. Именно поэтому для постоянного роста депозита и повышения эффективности торговли всегда стоит торговать в направлении текущей тенденции. 

Рекомендуемые брокеры для торговли:

Теги