Практика торговли: как управлять рисками при автоматической торговле

Успех в любом деле базируется на знании этого дела, а, следовательно, на качественном обучении. Особенно значимо это утверждение при торговле на финансовых рынках. Однако многие трейдеры, любители автоматической торговли, редко задаются вопросами изучения работы конкретного торгового эксперта в части влияния его настроек на результаты торговли.

При этом они полагают, что любой советник поставляется «как есть» и готов к работе в любых условиях. Такое понимание верно только отчасти. Действительно, описание советника содержит исчерпывающие сведения о его работе, но ни один разработчик не может предусмотреть такие параметры, как размер депозита трейдера. А правила управления капиталом базируются как раз на этом параметре.

Согласитесь, что любой советник – это всего лишь алгоритм торговли. Он не может прогнозировать – в нем заложен алгоритм действий в определенных ситуациях, при определенном сочетании поступающих внешних условий. И всю массу возможных ситуаций алгоритмом описать не возможно, поэтому торговый эксперт совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Таким образом, управлением рисками и капиталом, предусмотренным настройками советника, трейдер минимизирует убытки от торговли и максимизирует предполагаемую прибыль.

Поэтому базовым понятием при настройке торгового советника является MoneyManagement или управление капиталом, заключающееся в правильном определении размера лота. На данный момент имеется три вида лота или три вида управления рисками.

Фиксированный лот

Самый простой вид управления рисками имеет размер лота, который не зависит от изменения депозита. То есть, советник торгует этим лотом вне зависимости от того, увеличился или уменьшился депозит.

Расчет фиксированного лота удобнее всего рассмотреть на примере настройки существующего советника. В нашем случае этим примером послужит советник MACD Sample. Следует заметить, что многие советники имеют функцию автоматического расчета лота. Часть же советников такой функции не имеет, и размер лота приходится рассчитывать вручную.

Для этого советник устанавливается в торговый терминал и открывается в тестере стратегий: 

как управлять рисками при автоматической торговле

В тестере стратегий следует выбрать валютную пару, загрузить историю ее котировок и установить время тестирования. Время тестирования желательно установить максимальное. В нашем случае установлен срок с 25.02.2014 по 25.02.2015, для правильного понимания алгоритма этой настройки. 

как управлять рисками при автоматической торговле

В свойствах эксперта устанавливаем лот 0,1 и тестируем советник, нажав кнопку Start. 

как управлять рисками при автоматической торговле

По завершении тестирования выводим отчет и смотрим параметр «Максимальная просадка», которая в нашем случае составила 119 пунктов. 

как управлять рисками при автоматической торговле

Теперь мы можем вычислить, оптимальный размер лота и соответствующего ему депозита. Максимальная просадка, как принято MoneyManagement, не должна превышать 25% от размера депозита. Поэтому принимаем, что 119 пунктов полученной просадки – это 25% нашего депозита.

Далее производим следующий расчет: при лоте 0,01 один пункт равен 10 центам и физический размер просадки мы получаем в размере 11,9 долларов (119*0,1=$11,9). Или, округленно, $12. Таким образом, депозит при лоте 0,01 должен быть не менее $48. Соответственно, лот 0,1 мы можем выставлять при депозите не менее 480 долларов, а при депозите 1000 долларов можно пользоваться фиксированным лотом 0,2. При центовом счете расчеты проводятся аналогично.

Автоматический лот

Более распространены торговые эксперты с автоматической установкой лота. В этом случае трейдеру необходимо установить размер лота в процентах от депозита и эксперт выставит соответствующий лот в физических единицах. Правила риск менеджмента рекомендуют не использовать лоты более 2-3% от депозита, так как увеличение этого значения может привести к быстрой потере депозита.

Установка первого ордера

Такой способ установки лота используется при торговле советников, использующих в торговле принцип Мартингейла или торговлю корзинами ордеров. Для этого в серии приказов устанавливается размер первого ордера. Этот размер и размер соответствующего депозита обязательно указывается в рекомендациях по использованию советника. В случае если депозит меньше рекомендуемого, во избежание нарушения правил риск менеджмента, лучше открыть центовый счет.

Таким образом, соблюдая правила расчета размера лота, можно избежать больших просадок, способных оказать значительное влияние на размер депозита. Только при соблюдении этих условий советник способен показать хорошие результаты.