Параллельные каналы стратегии CHL – время для совершенствования

Казалось бы, нет такой стратегии, которая одинаково хорошо работала бы на любом рынке – на бычьем и медвежьем тренде, при боковом движении рынка. Ведь если бычий и медвежий рынки предполагают противоположные действия при входе, то движение рынка во флете – это совсем другие условия торговли, требующие иного подхода к анализу точек входа и выхода.

Однако если не углубляться в дебри высоких технологий технического анализа, а заострить внимание на традиционных методах, можно сделать для себя интересные выводы. И эти выводы будут касаться движения цены внутри ценового канала – ведь мы знаем, что цена всегда движется в пределах какого-то канала.

А для поиска точек входа нам нет большой разницы в том, наклонный это канал или горизонтальный, то есть, цена находится в тренде или во флете. Таким образом, стратегия, построенная на свойствах цены отталкиваться от границ канала, является искомой универсальной стратегией, годной для всех случаев жизни, то есть торговли. И в связи с этим мы рассмотрим торговую стратегию CHL, основанную на свойствах движения цены в параллельном канале.

В свое время появление этой стратегии вызвало много шума и пиара, которые подогревало отсутствие стратегии в свободном доступе. Она предлагалась только в платном варианте. Реклама стратегии сопровождалась отличными торговыми отчетами, но, к сожалению, не имеющими скриншотов торгового терминала, подтверждающих реальность этих отчетов. Впоследствии оказалось, что под видом этой стратегии продавалась обычная и доступная всем стратегия параллельных каналов.

Стратегия CHL: общие сведения

В стратегии не применяются индикаторы технического анализа, в связи с чем ее можно отнести к безиндикаторным стратегиям. Основой стратегии является параллельный канал, строящийся с использованием опции «равноудаленный канал» торгового терминала. 

AForex

Базовыми точками для построения каналов являются экстремумы ценового графика. Но при практическом использовании стратегии применение максимальных и минимальных точек тела свечей выглядит более надежным. Естественно этот вопрос оставляется на усмотрение пользователя системы. И для дальнейшего рассмотрения определимся с терминологией, применяемой к границам канала.

Так, примем, что при бычьем тренде нижняя граница канала является сопротивлением, а верхняя – поддержкой. При медвежьем наоборот – нижняя - это поддержка, а верхняя – сопротивление. Для лучшего понимания – сопротивлением является та линия тренда, пересечение ценой которой ведет к его смене. 

AForex

Общая методика стратегии заключается в правильном прогнозировании движения цены вблизи границ канала. В общем случае, после касания ценой границы возможны два варианта продолжения движения:

  • цена вернется в пределы канала и направится к противоположной. При этом она может только коснуться границы, пробить ее или немного не дойти. В любом случае, до возвращения цена должна протестировать границу с внутренней стороны несколько раз. В этом случае отбой от границы будет считаться надежным;
  • цена пробивает границу канала и продолжает двигаться за его пределами в том же направлении. При этом закрытие свечи происходит так же за пределами границ канала. Надежность так же подтверждается тестированием границы, но уже с наружной стороны. В случае если цена после этого возвращается в границы, необходимо помнить, что в 2/3 случаев цена продолжает свое движение в сторону пробоя.

AForex

При использовании стратегии необходимо обратить на несколько немаловажных моментов. Во-первых, сила границ канала определяется его возрастом.

Во-вторых, при определении границ канала лучше применять метод усреднения, то есть использовать для построения большее количество экстремальных точек ценового графика.

В-третьих, при сопровождении сделки необходимо периодически проверять развитие канала на старшем таймфрейме для выявления конфликта направлений каналов. И последнее, в случае уверенного пробоя ценой границы канала с большой долей вероятности следует ждать начала коррекции или даже смены тренда.

Стратегия CHL: определение точек входа

Учитывая специфику стратегии, тактика входа в рынок может зависеть от опытности трейдера, его агрессивности, то есть от его индивидуальных качеств. Кроме того, использование небольших таймфреймов для торговли вызывает необходимость большего количества тестирования ценой границ канала для подтверждения надежности сигнала для входа в рынок.

Старшие таймфреймы позволяют осуществить более ранний вход в рынок, на более ранних откатах, чтобы не осуществить вход со значительным опозданием. 

AForex

Несмотря на то, что в границах канала можно открывать сделки в любом направлении, сигналы на вход в сделку на продажу считаются более сильными на понижающемся тренде, а сигналы на покупку – на повышающемся тренде.

Вход в позицию по тренду осуществляется при появлении подтверждения надежности сигнала входа. Для этого при отбое от границы должен появиться более высокий минимум для совершения сделки на покупку или более низкий максимум для сделки на продажу. StopLoss устанавливается по общим правилам управления капиталом – за локальными экстремумами.

Надежность точек входа по стратегии CHL напрямую зависит от силы тренда на таймфреймах выше Н1, поэтому наличие индикатора для подтверждения сигнала на вход было бы не лишним.

Стратегия CHL: уровни Фибоначчи

Несколько модернизированная стратегия с добавлением уровней Фибоначчи, построенным на участках направленного движения цены, позиционируется как мультивалютная, но на практике дает стабильный результат на валютах средней волатильности - EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD. Используемый таймфрейм – Н1 и выше. 

AForex

Для повышения надежности стратегии рекомендуется дополнительная установка индикатора MACD со стандартными настройками для подтверждения сигналов на вход в сделку и выход из нее в периоды дивергенции.

Параллельный канал строится по ценам High и Low свечей. Сигналом на вход служит 4-е по счету касание ценой границы канала во время его тестирования. При этом в пределах 3-5 пунктов должен находиться один из уровней Фибоначчи.

Вход в позицию осуществляется путем установки отложенного ордера на середине расстояния от точки касания до уровня Фибоначчи. StopLoss устанавливается на ближайшем противоположном фибо-уровне. Уровень фиксации прибыли не устанавливается. Прибыль фиксируется вручную на противоположной границе канала или одном из уровней Фибоначчи

AForex

При сопровождении сделки следует обращать внимание на промежуточные фибо-уровни, которые можно использовать для добавления позиции или выхода из нее. Кроме того, на линии Фибо можно переносить ордер Stop Loss при его ручном трейлинге.

Итоги

Стратегия CHL в ее оригинальном варианте представляет собой обычную методику торговли от границ канала. Причем надежность сигналов на вход в позицию, в связи с отсутствием подтверждения от других индикаторов, вызывает большое сомнение.

Второй вариант – с уровнями Фибоначчи и индикатором MACD, представляет конструкцию, более близкую к понятию стратегии. Вероятно, что тестирование такой стратегии выявит необходимость или отсутствие таковой в наличии двух дополнительных индикаторов и лишнее будет отсеяно. Однако этот вариант представляет собой хорошую основу для надежной среднесрочной стратегии.

Рекомендуемые брокеры для торговли: