Открытие торговой позиции по тренду

Продолжаем цикл статей о торговле по тренду. В прошлой статье мы рассмотрели детально фазы зарождения, развития, а так же старения тренда, методы фильтрации сигналов при входе по графическому паттерну 1-2-3 и Rh.

Сегодня мы освоим авторскую технику Джо Росса торговли по тренду, которую автор назвал TTE – Trader’s Trick Entry «уловка трейдера». Основная идея этой техники – войти в тренд как можно раньше. Для этого трейдеру необходимо владеть дополнительной информацией, которая позволит ему сделать упреждающий вход в торговую позицию с минимальным риском. Эту информацию трейдер может извлечь из анализа поведения маркет-мейкеров в тот момент, когда рынок после коррекции старается преодолеть новую ценовую вершину.

Ложный пробой

Рынок после окончания очередной фазы движения переходит в фазу консолидации или коррекции. Это происходит как при формировании графической фигуры 1-2-3, так и формировании новых вершин и низин тренда – Rh. Затем рынок в большинстве случаев осуществляет тестирование вновь образованных вершин, которое очень часто заканчивается ложным пробоем.

Какую выгоду из этого можно извлечь трейдер? Давайте, прежде всего, выясним, кто такой инсайдер.

Инсайдер – это оператор рынка, который обладает достаточными денежными средствами, чтобы осуществить движение рынка в нужном направлении для него, при условии незначительных объемов торгов. Этот оператор рынка видит уровни скопления стоп-ордеров других участников рынка.

Инсайдеры, используя свои возможности, часто инициируют движение цены в область стоп-ордеров, обеспечивая тем самым себе прибыль, а остальным участникам рынка – убытки. Эти рыночные движения трейдеры часто называют ложным пробоем или «охотой за стопами», и многие от этого неоднократно страдали.

Взглянем на часовой график (рис. 1) золота. Вершина Rh образовалась в результате отсутствия трейдеров, желающих купить актив по цене 1463.5. Кроме того, цена была привлекательной для продаж, что и вызвало массовые распродажи золота. При этом, многие покупатели на этом уровне захотели зафиксировать свою прибыль, то есть, свои длинные позиции закрыть продажами.

Эти действия трейдеров привели к откату цены и началу периода консолидации. А немного выше вершины Rh сформировалась зона стоп-ордеров на покупку актива. Кто их выставил? В подавляющем большинстве – это мелкие спекулянты, часть из которых рассчитывали, что движение цены вниз продолжится, и выставившие защитные стоп-ордера, а часть из них – это покупатели, рассчитывающие на удачный пробой вершины Rh и дальнейшее движение цены по тренду.

Так же, в рассматриваемом нами примере рынок очень «тонкий», поскольку время – 2 часа ночи, активных покупателей и продавцов мало, что дает хорошие возможности для классической спекуляции. В такой ситуации инсайдер своими действиями с относительно небольшими объемами торговли может спровоцировать сильное движение цены в область скопления отложенных ордеров (стоп-ордеров) и за их счет быстро ликвидировать свою позицию.

открытие позиции по тренду

Рис. 1. Рынок золота. Ситуация на рынке на перед началом спекуляции

Смотрим на график, какие действия инсайдера? Вначале он для стимулирования интереса трейдеров к покупкам начинает скупать предложения актива на продажу по завышенной цене. А когда цена золота приближается к уровню 1460, инсайдер осуществляет массированный вход в длинную торговую позицию, фиксируя пробой первого уровня покупок. Эта активность на рынке не осталась незамеченной мелкими трейдерами-покупателями, которые так же вошли в длинную позицию, толкая тем самым, цену вверх (рис. 2).

открытие позиции по тренду

Таким образом, цена на первом уровне зафиксировалась и подготовилась к пробою второго уровня. Однако сил у рынка для пробоя уровня 1461 недостаточно, но инсайдер «помогает» преодолеть его очередной интервенцией. Пробой второго уровня покупок всех мелких участников рынка убеждает в реальности движения и все они начинают массово входить в «лонг», толкая цену актива к скоплению стоп-ордеров. Следует отметить, что такое движение на рынке ничего общего с предложением и спросом не имеет: это просто спекулятивная стратегия инсайдера, не более того.

После того, как цена актива достигла уровня 1464, инсайдер закрывает свои «длинные» позиции  продажей. Кто же их покупает? Трейдеры-жертвы, которые выставили на этих уровнях стоп-ордера, и трейдеры, которые надеются на продолжения движения цены вверх (рис.3)

открытие позиции по тренду

На рис. 3. показан разгон цены инсайдерами и фиксация прибыли

Еще некоторое время рынок находится в равновесии, поскольку уход с рынка инсайдера компенсируют трейдеры, которые поверили в возможность роста цены. Но когда иссякнут покупатели, на рынке произойдет очередной обвал цены, при этом, не без помощи инсайдера, который может заработать на понижении, проведя описанную выше операцию, но с точностью до наоборот (рис. 4).

открытие позиции по трендуЗавершение ложного пробоя

Итак, с чем остались мелкие трейдеры? Те трейдеры, кто открыл «короткую» позицию, зафиксировали убыток на пике движения цены и теперь жалеют, что свой защитный стоп ордер не расположили немного выше. Но, как мы понимаем теперь, это бы их не спасло, поскольку инсайдер довел бы цену до уровня, который нужен ему для закрытия своих торговых позиций, и несколько тиков роли здесь не играют. Те трейдеры, кто надеялся на пробой вершины, теперь тоже в убытках. И только инсайдер хорошо заработал: мелкие трейдеры своим проигрышем позволили ему получить приличную прибыль.

ТТЕ – действуем вместе с инсайдером

Теперь мы знаем, что движение цены к пробою сформировавшейся вершины часто не является следствием действия фундаментальных факторов, которые формируют на рынке спрос и предложение, а лишь результатом спекуляции инсайдеров. И трейдер может использовать в своих целях этот факт. Вы спросите – как? Очень просто: для этого необходимо поучаствовать в движении цены, спровоцированном инсайдером. Для этого трейдеру необходимо входить в позицию не в момент пробоя уровня вершины, когда инсайдер закрывает свои торговые позиции и начинает формировать для нас ложный пробой, а несколько раньше, когда инсайдер начинает только провоцировать движение цены к вершине. При достижении ценой вершины, мы заработаем уже небольшую прибыль и если ее пробой будет ложным, то мы вслед за инсайдером зафиксируем прибыль. А если пробой произойдет, то заработаем значительно больше.

Теперь о практическом воплощении этого похода. Поиск паттерна ТТЕ начинается после формирования бара А, вернее, на следующий день после его формирования, при этом бар А формирует вершину Rh ценового движения (рис. 5).

открытие торговой позиции по трендуСигнал ТТЕ

Стоп-ордер на вход в рынок устанавливается на уровне вершины бара А. В случае, если пробоя в день В не произошло, то стоп-ордер переносится на вершину бара В. В случае, если ордер активирован не был и там, он переносится на вершину бара С. А если активации ордера на следующий день то же не наступило, то в таком случае сигнал ТТЕ аннулируется используется вход в рынок на пробое вершины ценового движения.

В действительности рекомендуется входить в рынок не одним ордером, а двумя. Первый ордер закрывается в момент тестирования ценой вершины Rh. Основная его задача – покрыть все комиссионные издержки по обоим ордерам и по возможности зафиксировать минимальную прибыль. При закрытии первого ордера стоп–лосс второй ордер переносится на уровень безубытка. Согласно статистике, при работе по такой схеме два входа из трех приносят трейдеру прибыль. Если же проанализировать прибыльные сделки, то в 80% случав они заканчиваются закрытием второго ордера в безубытке, а в 20% случав второй ордер приносит существенную прибыль за счет пробоя вершины и хорошего дальнейшего трендового движения. Этого достаточно для планомерного роста депозита!

Однако не следует забывать, что вход двумя ордерами в случае неудачи – это двойной убыток. Поэтому правила входа в рынок по ТТЕ предусматривают особо тщательную фильтрацию сигнала, а именно:

  • вход в рынок осуществляется лишь при наличии на рынке устойчивого тренда. Помните, что эта техника используется только для торговли по тренду. О тренде свидетельствует вершина 2 графической формации 1-2-3 при развороте тренда, или вершина Rh. Если же графическая формация 1-2-3 сформировалась в стадии консолидации рынка, то сигнал ТТЕ на вход отменяется
  • между точкой входа и вершиной Rh должно быть достаточное расстояние, чтобы ценовое движение могло покрыть комиссионные издержки и зафиксировать минимальный уровень прибыли
  • крайне желательно, чтобы расстояние от вершины Rh до точки входа составляло не более 0.5*ATR(5). То есть, в таком случае текущей волатильности финансового инструмента будет достаточно для тестирования вершины, отработки первой цели входа в позицию и перевода оставшейся части в безубыток
  • вход в рынок по ТТЕ применим как для восходящего тренда, так и для нисходящего.

Сегодня мы узнали, что является причиной ложных пробоев и освоили технику торговли по тренду – раннего входа в тренд, которая использует инсайдерскую технологию работы на рынке – спекулятивные ценовые движения. Особенностью входа по ТТЕ является вход в рынок на стадии коррекции двумя ордерами, что позволяет трейдеру получать прибыль больше, чем в 65% случаев.

Смотрите также по теме: