Основы торговой методики по системе рыночного профиля

Прежде всего, немного о терминологии и сокращениях, которые используются в статье о методиках торговли с использованием рыночного профиля:

  • point of control (РОС) – максимальное значение профиля
  • volume area low (LVA) – минимум 70% зоны стоимости
  • volume area hi (VAН) – максимум 70% зоны стоимости
  • hi volume level (НVL) – максимальный уровень объёма

Количество пунктов в методике оптимизировано под торговлю фьючерсом S&P 500. При торговле другими инструментами необходимо использовать другие значения, которые определяются внутридневной волатильностью.

Методики торговли по рыночному профилю

Первая методика торговли:

  • На падающем рынке, если текущая торговая сессия открывается ниже уровня VAL вчерашней торговой сессии, открываем короткую позицию от уровня VAL и дополнительно от уровня РОС, защитный стоп ордер выше VAН на 1,5 пункта.
  • На растущем рынке, если текущая торговая сессия открывается выше VAН вчерашней торговой сессии, открываем длинную позицию от уровня VAН и дополнительно от уровня РОС, защитный стоп ордер на 1,5 пункта ниже уровня VAL.

профиль рынка

Вторая методика торговли:

На падающем рынке, если текущая торговая сессия открывается внутри зоны VA, входим в короткую позицию от уровня VAН вчерашней торговой сессии (- 2 пункта) с установкой защитного ордера (+ 1,5 пункта) на уровне РОС или как вариант – на уровне НVL позапрошлого дня.

профиль рынка

  • На растущем рынке, если текущая торговая сессия открывается внутри зоны VA, входим в длинную позицию (+ 2 пункта) от уровня VAL прошлого дня с установкой защитного ордера (- 1,5 пункта) на уровне РОС или уровня НVL позапрошлого дня

рыночный профиль

Третья методика торговли:

На падающем рынке, если текущая торговая сессия открывается выше уровня VAН вчерашней торговой сессии, но ниже уровня VAL позавчерашней сессии. Открываем короткую торговую позицию на уровне VAL позавчерашней сессии и вновь на уровне позавчерашнего уровня НVL, с установкой стоп ордера на позавчерашнем уровне VAН (+ 1,5 пункта). В случае если цена актива достигла уровня срабатывания защитного ордера и остаётся выше, меняем направление торговли.

профиль рынка

  • На растущем рынке, если текущая торговая сессия открывается ниже уровня VAL вчерашней торговой сессии, но выше уровня VAН позавчерашней сессии, открываем длинную торговую позицию на уровне VAН позавчерашнего дня и вновь на уровне НVL позавчерашнего дня со стопом на уровне позавчерашнем VAL (- 1,5 пункта). Если цена актива достигла уровня стоп ордера и остаётся ниже, то направление торговли меняем.

Четвертая методика торговли:

На падающем рынке, если текущая торговая сессия открывается выше уровня позавчерашнего VAL, но ниже уровня позавчерашнего РОС, то открываем короткую торговую позицию на уровне VAL позавчерашнего дня и вновь на уровне РОС позавчерашнего дня, со стоп ордером на 1,5 пункта выше уровня максимума позавчерашнего дня. В случае, если цена достигла уровня защитного ордера, но остаётся выше – направление торговли меняем.

рыночный профиль

  • На растущем рынке, если текущая торговая сессия открывается ниже уровня VAН позавчерашнего дня, но выше уровня РОС позавчерашнего дня, открываем длинную торговую позицию на уровне VAН позавчерашней торговой сессии и вновь на уровне РОС позавчерашнего дня со стоп ордером на 1,5 пункта ниже уровня минимума позавчерашнего дня. В случае, если цена достигла уровня защитного приказа и остаётся ниже, то направление торговли меняем.

профиль рынка

Защитные ордера так же должны быть установлены с учётом уровней предыдущих VAН, VAL и РОС.

Эти методики торговки разработаны под Рыночный Профиль, но могут так же использоваться с Профилем Объёма. Не следует забывать, что необходимо учитывать так же текущую фазу и волатильность рынка.

В заключение: видео – возможности dead-bull по визуализации и работе с объёмами и профилями:

Смотрите также по теме: