Несколько торговых стратегий по Элдеру

Александр Элдер – известный профессиональный трейдер русского происхождения, эксперт и консультант, один из авторитетов в области торговли на биржах. Труды Элдера до сих пор востребованы в среде трейдеров, а его метод анализа движения цены «Три экрана» до сих пор в том или ином виде используют не менее половины трейдеров.

Эта самая доступная и простая методика, самая известная и надежная из общедоступных систем для биржевой торговли. Она была разработана Александром Элдером еще в 1985 году и с тех пор не менялась. Собственно, в ней и менять-то нечего. Это в очередной раз подчеркивает ее надежность и стабильность.

Мотивом для создания метода послужило то, что основной проблемой трейдинга является расхождение показаний одного и того же индикатора на таймфреймах различного уровня. Например, показывая восходящий тренд на дневном таймфрейме, на часовом индикаторе может показать нисходящую тенденцию. И решением этого диссонанса стало разграничение процесса принятия решения о входе в сделку на несколько этапов, с отдельным анализом различных таймфреймов – приблизительно, такова суть «метода трех экранов» Александра Элдера.

В настоящее время существует достаточно много торговых стратегий на базе метода, но этапы анализа движения цены для всех совершенно одинаковы. Отталкиваясь от рабочего таймфрейма, необходимо определить для анализа долгосрочный временной период и краткосрочный.

Определение долгосрочного периода осуществляется путем умножения значения рабочего периода на «5», а для краткосрочного – деление на «5». Так, если вы выбрали для себя в качестве рабочего периода таймфрейм М15, то старшим таймфреймом станет Н1 (15х5=75 минут), а младшим М5 (15/5=3, с приближением выбираем М5). Или, если проще, анализировать необходимо рабочий таймфрейм и таймфреймы на ступень выше и ниже.

Анализ движения валюты начинается с долгосрочного периода. На нем, с помощью любого трендового инструмента, определяется основное направление тенденции. Этот экран будет служить базой для принятия торгового решения. Вторым экраном является рабочий таймфрейм, на котором во внимание должны приниматься только те торговые сигналы, которые соответствуют направлению тенденции, выявленной на старшем таймфрейме. Например, если часовой таймфрейм показывает восходящую тенденцию, то на рабочем таймфрейме М15 мы ищем сигналы только на покупку. Младший таймфрейм используется для поиска конкретных точек входа в рынок и расчета уровней стоп-ордера и фиксации прибыли.

Основными параметрами стратегий по методу Александра Элдера станут следующие:

  • Торговые инструменты - любые валютные пары рынка Forex;
  • Торговые периоды – Европейская и Американская сессии;
  • Размер риска – не более 5% депозита на каждую сделку. 

Определившись с базовыми понятиями «метода трех экранов», рассмотрим несколько эффективных стратегий с его использованием.

Стратегия быстрого скальпинга 

  • Анализируемые периоды: долгосрочный - D1, рабочий - M15, краткосрочный - M1;
  • Индикаторы для анализа – на рисунке ниже: 

AForex 

Далее, следуя алгоритму «метода трех экранов», анализируем тенденцию на старшем таймфрейме.

AForex 

Определив в качестве основной возрастающую тенденцию, переходим к анализу на таймфрейме М15.  Для этого ищем сигнал на покупку. Для этого мы должны иметь следующие условия:

  • Текущий бар на периоде D1 должен быть зеленого цвета;
  • На таймфрейме М15 должна появиться красная точка, сигнализирующая о произошедшем откате цены;
  • На таймфрейме М1 цена должна находиться у нижней границы ценового канала или за его пределами.

AForex 

Последующий анализ проводим на таймфрейме М1:

  • Индикатор THV должен показать пересечение толстой линией – тонкой, снизу вверх и ниже нулевой линии;
  • Индикатор TrendWave формирует зеленую точку в зоне перепроданности;
  • Индикатор Stochastic формирует пересечение зеленой линией красной – снизу вверх.

AForex 

Вход в позицию на продажу осуществляется по аналогичному алгоритму:

  • Свеча на графике D1 – красная;
  • На таймфрейме М15 происходит откат вверх и на индикаторе сформировалась зеленая точка;
  • На таймфрейме М1 цена располагается вблизи верхней границы ценового канала, на индикаторе THV толстая линия пересекла тонкую сверху вниз выше нулевого уровня, на индикаторе TrendWave сформировалась красная точка в зоне перекупленности, на индикаторе Stochastic зеленая линия пересекла красную сверху вниз. 

Стратегия является достаточно прибыльной, но имеет большой недостаток, заключающийся в отсутствии четких правил расчета уровней стоп-ордера и уровня фиксации прибыли.

Стратегия консервативного скальпинга 

  • Анализируемые периоды: долгосрочный - D1, рабочий - M15, краткосрочный – M5;
  • Индикаторы для анализа – аналогичны применяемым в рассмотренной стратегии. 

В первую очередь проводим анализ движения цены на старшем таймфрейме. 

AForex 

Определив как основную восходящую тенденцию, формулируем условия для входа в сделку на покупку: 

  • Текущий бар на старшем таймфрейме должен быть зеленого цвета;
  • На таймфрейме М15 формируется красная точка, сигнализирующая об откате вниз;
  • На таймфрейме М5 зеленая свеча закрывается выше скользящих средних а индикаторы DSS и SuperTrend – зеленого цвета, толстая линия индикатора THV, одновременно с гистограммой, пересекает тонкую снизу вверх и имеет зеленый цвет. 

Как разновидность, стратегия имеет отдельные условия для агрессивного входа.  Для этого толстая линия индикатора THV должна иметь зеленый цвет. 

AForex 

Позиция на продажу открывается по аналогичному алгоритму: 

  • Бар на таймфрейме D1 должен быть красного цвета;
  • На таймфрейме М15 появилась зеленая точка, сигнализирующая о сформировавшемся откате вверх;
  • На таймфрейме М5 красная свеча закрылась ниже скользящих средних, индикаторы DSS и SuperTrend имеют красный цвет, толстая линия индикатора THV, одновременно с гистограммой, пересекает тонкую сверху вниз и окрашена в красный цвет. 

Для агрессивного входа достаточно условия окраски толстой линии в красный цвет. 

AForex 

Описанная стратегия является достаточно сбалансированной и эффективной, благодаря использованию различных уровней риска.

Стратегия трендовой торговли по методу «трех экранов» 

  • Анализируемые периоды: долгосрочный - D1, рабочий – Н4, краткосрочный - M15;
  • Индикаторы для анализа – на рисунке: 

AForex 

Для открытия позиции проверяем наличие тренда на графике D1. 

AForex 

Далее формулируем условия для входа на покупку, исходя из условия, что тренд восходящий:

  • Текущая свеча на старшем периоде должна быть зеленой;
  • На таймфрейме Н4 появилась зеленая точка;
  • Осциллятор RSI на таймфрейме М15 расположен выше уровня «50».

Алгоритм открытия сделки по консервативной методике и агрессивной несколько отличаются друг от друга:

  • По агрессивному методу –  толстая линия индикаторов TNV(H4) и TNV(M15) должна быть зеленого цвета;
  • По консервативному методу – толстая линия индикатора TNV(H4) зеленая и расположена выше тонкой, а толстая линия индикатора TNV(M15) зеленого цвета. 

AForex 

StopLoss размещается под ближайшим минимумом на самом младшем периоде. В нашем случае это М15.

Сделка на продажу открывается по аналогичному алгоритму:

  • Текущая свеча на старшем периоде должна быть красной;
  • На таймфрейме Н4 появилась красная точка, сигнализирующая об откате;
  • Осциллятор RSI на таймфрейме М15 расположен ниже уровня «50».

Алгоритм открытия сделки по агрессивной и консервативной методике:

  • По агрессивному методу –  толстая линия индикаторов TNV(H4) и TNV(M15) должна быть красного цвета;
  • По консервативному методу – толстая линия индикатора TNV(H4) зеленая и расположена ниже тонкой, а толстая линия индикатора TNV(M15) - красного цвета. 

AForex 

StopLoss размещается над ближайшим максимумом на самом младшем периоде М15.

С точки зрения оценки рисков эта стратегия является наиболее эффективной. Основным недостатком является большая разница между номиналами таймфреймов, что может приводить к слишком маленькому уровню стоп-ордера и. соответственно, его частому срабатыванию.

Основным требованием этих стратегий является наличие явной тенденции на рабочем графике. И если исходить из него, старший таймфрейм должен подтвердить эту тенденцию, а на младшем будет необходимо определить конкретную точку входа и правильно рассчитать уровень стоп-ордера и взятия прибыли.

Описанные стратегии не являются догмой – в них можно менять инструменты технического анализа, временные периоды, условия манименеджмента (см. Money Managment. Как рассчитать риски? Способы управления капиталом). Главное – это следование алгоритму заключения сделки по методике А.Элдера, доказывающей свою состоятельность уже в течение 30 лет.

Рекомендуемые брокеры для торговли: