Немного об индикаторах. Основные индикаторы: MACD, Скользящие средние, Стохастик , Полосы Боллинджера

При использовании методов технического анализа исследования финансовых рынков широко применяются технические индикаторы. Индикаторы рынка форекс представляют собой математически преобразованную цену финансового инструмента или других рыночных характеристик (объем), которые представлены в той или иной графической форме.

Правильно настроенные технические индикаторы и грамотно применяемые на рынке, а так же правильная интерпретация показателей позволяет оценить состояние рынка и спрогнозировать наиболее вероятное движение валют в определенный промежуток времени. Все это в совокупности с другими методами анализа рынка дает трейдеру возможность определить направление и время входа в торговую позицию или ее закрытия.

В настоящее время существует большое количество технических индикаторов, и периодически предлагаются новые разработки. Условно все индикаторы можно разделить на:

  • Трендовые индикаторы – используются для выявления наличия и определения направления тренда на рынке
  • Осцилляторы – основное их назначение – определение уровней возможного разворота тренда
  • Объемные индикаторы – используются для определения торговых объемов (тиковых)
  • Прочие группы индикаторов

Рассмотрим несколько часто применяемых индикаторов рынка форекс

Скользящие средние. Пожалуй, самый простой и всеми регулярно используемый индикатор.

индикаторы рынка форекс

Скользящие средние представляют собой наложенные на график цены кривые линии, которые отображают тенденции движения цен. Использование этого индикатора позволяет выявить на рынке тренд, его направленность и силу, а так же разворот тренда.

Существуют различные типы скользящих средних: простая, взвешенная, экспоненциальная

Простая скользящая средняя. Отражает средние значения уровня цен на том временном промежутке, который охватывает. Для ее вычисления необходимо суммировать минимумы и максимумы ценовых баров и разделить на общее их количество. Кривая линия строится на основании этих полученных усредненных значений. Этот вид простой скользящей средней является самым популярным и часто используемым видом данного типа индикатора.

Взвешенная скользящая средняя. Этот вид скользящей средней придает последним данным большую значимость. Каждое значение цены актива умножается на определенный коэффициент, который имеет для различных цен разное значение. Затем полученные результаты суммируются и делятся на общее число охваченных временных периодов. Взвешенная скользящая средняя эффективно сглаживает кривую линию, делая ее более чувствительной именно к последним изменениям цены.

Экспоненциальная скользящая средняя. При ее вычислении используется другой подход к приданию большего веса самым последним данным. Суммируются предыдущее значение средней скользящей и значения доли последней цены.

Для практического использования в торговле, в каждом конкретном случае определяется скользящая средняя методом подбора оптимального числа периодов скользящей средней, что позволяет делать их более или менее чувствительными к ценовым изменениям. Скользящие средние подбираются к каждой валютной паре и каждому торговому периоду. При поиске оптимального варианта скользящих средних, трейдеру необходимо определиться, какие цены лучше использовать: максимум или минимум, цены открытия или закрытия.

После наложения на график цен скользящих средних, трейдер может видеть, насколько качественно и точно подобранные скользящие средние описывают состояние рынка и отслеживают интересующий тренд. В торговле трейдеры часто используют скользящие средние как уровень поддержки или сопротивления. Прорывы такой скользящей средней трейдеры рассматривают как сигнал возможного разворота цены и используют для открытия/закрытия торговых позиций.

Необходимо так же помнить, что более длиннопериодная скользящая средняя служит для определения тренда и уровня его поддержки, а скользящая средняя с более коротким периодом формирует опережающие сигналы на рынке об окончании тренда. Как правило, в практике трейдеры используют одновременно несколько скользящих средних и их направленность по отношению к цене и друг другу хорошо описывает состояние рынка и формирует торговые сигналы. На основе взаимодействия скользящих средних с различными периодами созданы многие торговые системы.

Стохастик (stochastics). Стохастические осцилляторы являются эффективным техническим инструментом, определяющим долгосрочность тенденции. Стохастик информирует о цене закрытия анализируемого финансового инструмента в текущем периоде по отношению к предыдущему периоду.

индикаторы форекс

Осцилляторы графически отображаются в виде двух кривых – %K и %D, а диапазон их значений обозначен шкалой от 0 до 100. Уровень диапазона выше 80 свидетельствует о перекупленном рынке, а при показаниях осциллятора ниже диапазона 20 рынок принято считать перепроданным. Кривая %K является более быстрым и чувствительным индикатором, а ее разворот на графике происходит быстрее. Разворот кривой %D требует значительно больше времени. Если %K пересекает сверху %D, и они обе находятся в зоне перекупленности или перепроданности – это часто свидетельствует о возможном развороте рынка.

Осцилляторы рекомендуется применять на трендовом рынке для определения силы тенденции, а так же для прогнозирования точек разворота рынка. Но осцилляторы дают множество ложных сигналов и практически бесполезны на флэтовом рынке, когда цены двигаются в узком диапазоне, кривые %K и %D пересекаются часто, что свидетельствует о том, что цены движутся горизонтально.

Когда цены на графике одновременно с осцилляторами достигают экстремальных точек, можно предполагать с большой достоверностью, что тенденция продолжится. Если обе линии стохастика движутся одно направленно – это является подтверждением наличия краткосрочного тренда. При одновременном росте цены финансового инструмента обеих линий стохастика, рост цен с большой вероятностью продолжится. Когда цены актива снижаются и линии стохастика снижаются тоже, то вероятно что краткосрочное падение цен продолжится.

С другой стороны, отличным сигналом для входа в позицию является ситуация, когда осциллятор и цены движутся в противоположном направлении (дивергенция). Подобные расхождения являются сигналом для фиксации прибыли и/или входа в торговую позицию, в противоположном направлении от существующей тенденции. Именно дивергенция является наиболее сильным сигналом к продаже или покупке.

Очень важен правильный подбор периода для этого индикатора. Наиболее чувствительными являются краткосрочные осцилляторы, в то же время, долгосрочные осцилляторы разворачиваются в наиболее важных уровнях – максимумах и минимумах. Если трейдер пользуется при техническом анализе рынка только стохастиком, то более предпочтителен длинный период. Если же вы пользуетесь им как частью комплексной аналитической системы, то лучше использовать короткий период.

При использовании индикатора стохастик, как и любого другого инструмента технического анализа, не принимайте решений при появлении первого сигнала и на основе лишь показателей одного индикатора. Только комплексный технический анализ позволит выбрать время и совершить правильный вход в позицию.

MACD (Moving Average Convergence Divergence). Индикатор MACD является более усложненным вариантом метода расхождения скользящих средних для определения сигналов для входа в рынок.

индикаторы форекс

MACD состоит из двух линий: пунктирной, называемой сигнальной и сплошной – линии. Линия MACD образуется двумя экспоненциальными показателями усредненного движения цен и характеризуется быстрой реакцией на изменение цен. Сигнальная линия MACD – это линия, сглаженная ещё одним ЕМА. Эта линия на изменение цен реагирует более медленно.

Сигнал о покупке или продаже формируется в случае, если быстрая линия MACD пересекает медленную MACD сигнальную линию. Этот индикатор широко используется трейдерами в техническом анализе.

Особенно широко в практике трейдинга применяется MACD-гистограмма. Она даёт четкое понимание баланса сил между «быками» и «медведями» и более информативна, чем MACD первоначальный. Она информирует кто контролируют ситуацию на рынке, а так же кто становятся слабее или сильнее в динамике. Это один из лучших и эффективных инструментов, широко доступных при техническом анализе рынка.

MACD-гистограмма отображает расстояние между сигнальной линией и линией MACD, и эта разница графически отображается в виде гистограммы индикатора – последовательности вертикальных столбиков. Значение MACD-гистограммы положительно и изображается от горизонтальной оси вверх если быстрая линия индикатора выше сигнальной. В случае, если быстрая линия индикатора движется ниже медленной, гистограмма имеет отрицательное значение и откладывается ниже горизонтальной оси.

Когда обе линии индикатора пересекаются, MACD-гистограмма находится на нулевом уровне. Если разрыв между сигнальной и линией MACD растет, гистограмма MACD становится шире, соответственно, когда две линии индикатора сближаются, гистограмма сужается тоже. Наклон гистограммы MACD формируется соотношением двух рядом расположенных столбиков. Если последующий столбик гистограммы выше предыдущего, то она формируется вверх, и наоборот.

MACD-гистограмма показывает разницу между краткосрочным и долгосрочным консенсусом стоимости финансового актива на рынке. Быстрая линия индикатора отражает консенсус за относительно короткий период, а медленная – отражает консенсус за более длительный временной период.

Наклон гистограммы MACD определяет группу, доминирующую в настоящее время на рынке. Поднимающаяся гистограмма индикатора информирует о бычьем настроении на рынке, а снижающаяся гистограмма, наоборот, говорит о медвежьем настроении рынка.

Если быстрая линия индикатора поднимается быстрее, чем сигнальная медленная линия, MACD-гистограмма поднимается. Это говорит о том, что «быки» на рынке сильнее и в таком случае нужно открывать длинную позицию. Если быстрая линия MACD падает быстрее медленной линии, MACD-гистограмма, соответственно, падает. Это говорит, что «медведи» на рынке доминируют и предпочтительны продажи.

banner-468x60-Autochartist-gif

Если наклон гистограммы MACD совпадает с направлением движения цен актива, тренд продолжается. Если гистограмма MACD движется в направлении противоположном движению цен, возможно изменение тренда. В таких случаях предпочтительно торговать в направлении наклона гистограммы MACD, поскольку он демонстрирует, кто доминируют на рынке.

Следует помнить, что наклон гистограммы более важен, чем положение гистограммы выше или ниже оси. Сигнал к продаже появляется уже тогда, когда гистограмма еще выше нуля, но имеет наклон вниз, показывая тем самым, что «быки» истощаются. Когда гистограмма MACD ниже оси, но имеет наклон вверх – это показывает, что «медведи» выдыхаются и можно воспринимать ситуацию как сигнал к покупке.

Очень сильным сигналом является наличие дивергенции между направлением MACD-гистограммы и движением цены и гистограмма MACD подтверждает тренд, когда гистограмма формирует новые максимумы и минимумы одновременно с ценами. Дивергенция между ценами и гистограммой MACD определяет возможные точки разворота тренда.

Как любой технический индикатор, гистограмма MAC, работает на любом тайм фрейме, но ее сигналы на большем временном интервале более достоверны и информативны, чем сигналы на меньшем временном интервале.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

индикаторы форекс

Индикатор Полосы Боллинджера является широко применяемым инструментом технического анализа и позволяет сравнивать относительные ценовые уровни и изменчивость за определенный период времени. Совмещает в себе одновременно характеристики трендового индикатора (скользящие средние), осциллятора и индикатора волатильности.

Индикатор Боллинджера формируется тремя линиями, которые охватывают основную часть ценового движения рыночного актива: верхняя полоса индикатора (SMA плюс 2 стандартных отклонения), в середине полосы – простая Скользящая средняя (SMA), нижняя полоса индикатора (SMA минус 2 стандартных отклонения). Как известно, стандартное отклонение формирует показатель изменчивости. Его использование в расчете показателя индикатора гарантирует, что полосы будут реагировать на движения цены актива и отражать периоды высокой и низкой изменчивости.

Индикатор Боллинджера является динамическим индикатором. Резкие повышения цены приводят к расширению полос и свидетельствуют о росте волатильности, и наоборот, сужения движения цены приводят к сужению полос, что свидетельствует об уменьшении волотильности. Чаще используется в индикаторе для центральной полосы 20-дневная простая Скользящяя средняя и 2 стандартных отклонения для внешних полос, однако могут использоваться и другие варианты. Число стандартных отклонений и период скользящей средней трейдер может подбирать в соответствии с торговой стратегией и конкретной торгуемой валютной парой.

Работать по индикатору полосы Боллинджера можно двумя способами – работа на прорыв полос (при их сужении) и работа на отскок цены между полосами. Так же следует помнить:

  • Движение цен в границах индикатора, чаще всего, достигает противоположной границы, что позволяет прогнозировать ценовые ориентиры движения
  • Резкие изменения цен происходят, как правило, после сужения полос – периода снижения волатильности финансового актива
  • Если цены финансового инструмента выходят за пределы полос индикатора, можно ожидать продолжения их движения.

Индикатор Боллинджера обеспечивают две основные функции:

  • Определение периодов низкой и высокой изменчивости (волатильности)
  • Определение периодов, когда цены находятся на экстремальных уровнях.

Следует помнить, что касание ценами границ индикатора не свидетельствует о неизбежном развороте движения, а означает скорее, что цены актива достигли верхнего или нижнего предела установленной индикатором границы изменения.

При использовании полос Боллинжера желательно анализировать рынок в нескольких различных тайм фреймах: один, более мелкий и более крупный масштаб графика относительно того временного интервала, который выбран для торговли, так как каждый из них показывает различный диапазон полос в пределах индикаторов. Постарайтесь определить, оставляет ли время удержания позиции достаточно времени для того, чтобы цена финансового инструмента могла достигнуть цели на уровнях полос других тайм фреймов.

Индикатор полосы Боллинджера рекомендуется использовать в комплексе с другими техническими инструментами, определяющими силу тенденции.