Мультивалютная торговля по тренду: описание трех рабочих стратегий

Сколько существует торговых стратегий, столько же существует и мнений. Кто-то старается поддерживать сделки не более суток, а кто-то занимается пипсовкой или скальпингом. Применение любой стратегии диктуется, в большей степени, психологическими характеристиками трейдера.

Если трейдер, допустим, холерик, ему не стоит заключать сделки, требующие применения  долгосрочных стратегий – в силу характера он откроет или закроет сделку, скорее, слишком рано, чем поздно. Единственное требование, в котором сойдутся все валютные спекулянты, это то, что для успешной торговли следует иметь стратегию, по которой безразлично сколькими инструментами торговать и какими именно. В таком случае, любое движение валюты может дать прибыль.

И действительно, если вспомнить свойство корреляции валютных пар, создание такой стратегии вполне возможно. Важно только учитывать эту самую корреляцию и тогда, используя правильное управление капиталом, можно добиться хороших результатов. Такие стратегии, конечно, существуют – мультивалютные трендовые стратегии.

Особенность их применения заключаются в том, что они не требуют углубленного изучения законов движения каждой валютной пары – достаточно правильно понимать взаимосвязь между ними. И очень важно понимать, что эти стратегии не подходят для скальпинга. Впрочем, это будет видно по используемым в стратегии таймфреймам.

Рассмотрим несколько заслуживающих внимание мультивалютных трендовых стратегий.

Стратегия по тренду прошедшей недели

В стратегии используются индикаторы Non Lag MA, Tema, Buma Soft Hinger Candles, NB i-Breakven, Average Order, используемые с параметрами по умолчанию и объединенные в один шаблон. В качестве торговых инструментов используются валютные пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD и USD/CHF. 

Стратегия по тренду прошедшей недели

В стратегии используются три таймфрейма: W1 - для технического анализа, H1 – для входа в позицию, D1 – для контроля открытой сделки. Торговля осуществляется исключительно в дневное время. Направление торговли определяется по тренду прошедшей недели, а торговым сигналом является пересечение индикаторов Non Lag MA и Tema.

Открытие позиции на покупку осуществляется, если свеча прошедшей недели – восходящая (зеленая). Сделка открывается, когда текущая цена находится ниже свечи прошедшей недели, а линия индикатора Tema пересекает линию индикатора Non Lag MA снизу вверх. С учетом того, что индикаторы склонны к перерисовке, сделку следует открывать только на следующем за сигналом баре, после его подтверждения. 

Стратегия по тренду прошедшей недели

Открытие сделки на продажу производится в случае, если свеча прошедшей недели нисходящая (коасная), текущая цена расположена выше этой свечи, а линия индикатора Tema пересекает линию индикатора NonLagMA сверху вниз. Точка взятия прибыли устанавливается в размере 50% от размера свечи прошедшей недели по каждому отдельному инструменту, а StopLoss – в размере 25%. (см. Установка защитного ордера стоп-лосс)

Стратегия по тренду прошедшей недели

Эта стратегия выводит информацию по сделкам на рабочий график.

Стратегия 14 валютных пар - Casey Trade

В торговле используется огромное количество валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD USD/CAD USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, GBPCHF, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, NZD/USD и NZD/JPY. Более подробно о каждой валютной паре можно почитать в статье Выбор валютной пары.  

Стратегия 14 валютных пар - Casey Trade 

В торговле используются два таймфрейма: Н1 – для проведения анализа и открытия позиции и М30 – для контроля открытой сделки. Торговля проводится в период Европейской и Американской сессий. Управление капиталом производится исходя из риска на сделку не более 1% от депозита.

Для открытия позиции следует провести анализ движения цены по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Для анализа используются уровни Фибоначчи 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, 127.2 и 161.8%. Ключевые ценовые уровни формируются в зоне пересечения пивотов с уровнями Фибоначчи

Стратегия 14 валютных пар - Casey Trade

Для входа в позицию должны образоваться четкие сигналы продолжения или разворота тренда на основных парах - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и EUR/JPY. Если имеется устойчивый восходящий тренд, по всем парам открываются длинные позиции. При нисходящем – открываются короткие.

Если устойчивый тренд виден только по трем парам из четырех, можно дождаться, когда сигнал появится и на четвертой паре, или валютных парах  AUD/JPY или GBP/JPY – это вариант для консервативных спекулянтов. Агрессивные спекулянты могут открыть сделку, если три пары показывают устойчивый тренд, а на четвертой – паттерны показывают приближающийся разворот в сторону первых трех пар. Необходимо помнить о корреляции валютных пар и особенностях пары USD/CHF.

Управление сделкой осуществляется следующим образом: StopLoss устанавливается на 5-10т пунктов выше или ниже ближайшего локального максимума или минимума, а TakeProfit – 50-100 пунктов, в зависимости от волатильности рабочей валютной пары, или на ключевых ценовых уровнях.

Как и в других трендовых стратегиях, не следует открывать позиции вблизи выхода значимых новостей и начала и окончания сессий. Если позиции уже открыты, рекомендуется все позиции закрыть и открыть их по описанному алгоритму заново после выхода новостей.

Стратегия «Основная корзина»

Рабочими валютными парами для этой стратегии являются EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY. Основными являются три первые пары. Время работы по стратегии – европейская сессия. Таймфрейм М15 используется для открытия позиции, а по таймфрейму Н1 проводится отслеживание уже открытых позиций. Риск на одну сделку на должен превышать 1%.

Принцип работы стратегии заключается в разной волатильности валютных пар – ведущие пары быстрее разгоняются и, в случае отката, «ведомые» пары откатываются медленнее и компенсируют откат «ведущих» пар. Сделки открываются и закрываются одновременно и в одну сторону. 

Стратегия «Основная корзина»

В данной стратегии StopLoss и TakeProfit не используются. При убытке по всей мультивалютной корзине сделки остаются открытыми до выхода в безубыток.

Вход в позиции рекомендуется с использованием скриптов для одновременного открытия сделок. Вход осуществляется через 15-30 минут после открытия европейской сессии. Для этого определяется направление тренда ведущих пар и открываются сделки по всей «корзине» в этом направлении. Расчетная прибыль по корзине – от 70 до 100 пунктов. В случае разворота ведущих валют, сделки закрываются с имеющейся прибылью. 

Стратегия «Основная корзина»

При отрицательной суммарной позиции оставляем сделки открытыми. Как правило, к открытию следующего дня корзина валют становится положительной. 

Стратегия «Основная корзина»

Еще один вариант входа в позицию имеется во время открытия Американской сессии. Если валютные пары разворачиваются против дневного тренда, особенно EUR/USD, дойдя до значимого ценового уровня, можно открыться в сторону отката.

При торговле по мультивалютным трендовым стратегиям следует пользоваться услугами брокеров с небольшим спредом. Очень удобны для такой торговли брокеры, возвращающие трейдерам часть спреда. Доходность таких стратегий не вызывает сомнения при правильном управлении капиталом и риск менеджментом при открытии позиций.