Методы Price Action – паттерн «Заторы»

Сегодня мы будем рассматривать материал, продолжающий тему Прайс экшен, и рассмотрим паттерн «Заторы». В системе Price Action так называются флетовые участки.

Заторы имеют большое значение в анализе графиков по методу Price Action. Могут использоваться:

  • как сет-апы для входа в торговую позицию или выхода из нее
  • как зоны для частичного закрытия позиции и снятия прибыли, или, увеличения размера позиции
  • как место предполагаемого разворота тренда или его коррекции

Существует ряд признаков, по которым мы можем предположить, с большой вероятностью, что на рынке идет процесс формирования затора. Они позволяют с достаточной долей вероятности определить состояние рынка – флетовый или трендовый участок графика мы видим.

Признаки формирования заторов:

  • Как правило, образуется после трендового участка, который заканчивается достаточно большим (широкодиапазонным баром), а после него, формируется еще насколько баров, расположенных в его пределах. Такой бар называется «измерительным». Его диапазон образует границы формирующегося диапазона. Когда внутри этого бара образуются еще 4, можно считать, что обозначился затор. При этом не имеет значения, где будут находиться уровни максимума и минимума этих баров, важно, что бы тела их, чтобы их тела находились в диапазоне широкодиапазонного бара.
  • Цена не устанавливает устанавливать новые минимумы и максимумы, а начинает двигаться в диапазоне. На графике в это время формируются равнонаправленные бары.
  • Возникновение подряд двух «волчков» или нейтральных свечей «дожи»
  • Формируются частично перекрывающие друг друга бары.
  • Свечи с очень длинными тенями, или отсутствием теней.

Вероятность формирования заторов повышается:

  • После образования свечи (бара) с очень большим диапазоном.
  • После того, если цена образовала гэп (разрыв). Необходимо быть особенно осторожным, если этот разрыв образуется после выходных. Стремясь его заполнить, цена, часто образует затор.
  • При нахождении цены на уровне, где раньше она уже формировала затор. Уровни этих заторов превращаются в своего рода, зоны сопротивления или поддержки.
  • Перед выходом важных новостей. Часто можно видеть, как цена движется в диапазоне, перед выходом важной новости.

Стадии формирования заторов: пробка – первые 4 бара, полка – 4-10 баров, диапазон – 10-20 баров, бесформенный флэт – после 20-го бара.

Заторы условно разделяют на: «пробку», «полку», «бесфоменный флет»

  • «Пробка» – участок графика, на котором формируется пробка, состоит из 4-10 баров, «значительно» перекрывающих друг-друга. По сути, пробка представлена идущими подряд несколькими барами, которые располагаются на одном ценовом уровне. Такая форма графической модели напоминает пробку, где цена, вроде бы, «закупоривается» на некоторое время в этом узком промежутке. Пробка» может состоять только из «доджи» или из стандартных OHLC баров, а может совмещать их.

 

В результате этого могут формироваться пробки различных форм. При этом, непременным условием формирования этого паттерна является значительное перекрытие баров относительно друг-друга, на всем протяжении пробки. Под понятием ««значительное перекрытие» необходимо понимать, что должно сформироваться минимум 4 бара, имеющие уровень открытия, закрытия или и то и другое внутри диапазона одного бара. Часто эта конфигурация возникают сразу за широкодиапазонным баром. Ширина пробки определяется расстоянием между самым низким минимумом и самым высоким максимумом баров, которые формируют пробку.

паттерн «Заторы»

паттерн «Заторы»

На рисунке 1 представлено схематическое изображение пробки – имеются 4 бара, следующих за первым баром-«пробкой», называемым «измерительным» баром, все имеют цену закрытия или открытия, или оба уровня внутри диапазона измерительного бара, а так же пример того, как выглядит пробка на графике.

  • Паттерн «Полка» представляет собой небольшую графическую модель – это флетовый участок на графике цены, состоящий строго из 4-10 баров, который образуется только в установившемся тренде. Создается видимость, что цена словно отдыхает, набираясь сил, перед очередным рывком. Его отличительной особенностью является «прямоугольность», то есть по основаниям и вершинам баров, формирующих эту формацию провести чёткие прямые линии образующие прямоугольник. Так же одним из условий является наличие двух одинаковых оснований и одинаковых вершин, при этом они должны разделяться хотя бы одним баром между собой.


«Бесформенный флет». Эта формация не имеет чётких правил идентификации, формирования и границ. Ширина «бесформенного флета» может варьировать от нескольких десятков, до нескольких сотен пунктов, встречаются как горизонтальные, так и наклонные формации.

Работать в ней можно по стратегии торговли в диапазоне.

Стратегия входа в рынок

Для использования паттерна «пробка» или «полка» в качестве сет-апа на вход, прежде всего, необходимо отметить нижнюю и верхнюю границу затора, которые определяются по уровню минимальной и максимальной цены, входящих в затор баров.

Затем дожидаемся пробоя баром какой-либо из границ. При этом бар «пробки», пробивший границу, должен закрыться за ним. При чем, чем больше расстояние от границы, тем лучше.

паттерн «Заторы»

Ордер на вход в торговую позицию размещаем немного выше максимума этого бара (фильтр), а Stop-loss устанавливаем чуть ниже его минимума. В последующем, при развитии тренда переносим защитный уровень на уровень без убытка и продолжаем управлять позицией, согласно вашей торговой стратегии и системой управления рисками, так же как и при использовании других паттернов Прайс экшен.

Сегодня на десерт: видео – обычный трейдер делится информацией, как у него проходит рабочий день