Методика проведения форвард тестирования торговых систем на форексе. Принципы отбора советников

Сегодня расскажу, как производится форвард тестирование механических торговых систем на форексе. Под форвард тестированием я понимаю проверку советника торговлей на демо или реальном счете. На текущий момент этот способ является проверенным и наиболее эффективным для оценки работоспособности советника в реальном времени на торговом счете. Тестирование необходимо для дальнейшего переноса этого советника на больший счет для получения дохода. Ниже мы с вами подробно разберем следующие вопросы:

  1. Каким образом проводится форвард тестирование робота в МТ4?
  2. Какова продолжительность тестирования?
  3. Какой тип счета подходит для каждого типа советника?
  4. По каким критериям оценивать показатели форвард тестирования?

Перед началом проверки любого советника торговлей на счете стоит зарегистрироваться на myfxbook для создания мониторинга для него (см. Myfxbook – форвард-тестирование по стратегии). Подробности регистрации и способа подключения своего счета к мониторингу вы сможете узнать из этой статьи по ссылке.

Зарегистрировавшись на сервисе и прикрепив к счету, на котором будет проходить тестирование, заинтересовавшего вас советника, вам останется только начать торговлю.

После этого мы закономерно задаемся вопросом: как долго нам нужно тестировать советника, чтобы сделать выводы о необходимости его переноса на реальный счет?

Ответом будет 3 месяца – это минимальный период для оценки адекватности работы советника. Обычно этого хватает для мало-мальски глубокого анализа.

Выбирая тип счета для торговли при форвард тестировании, внимательно отнеситесь к этому вопросу – для разных типов советников подходят разные типы счетов. Неверный выбор типа счета может повлиять на достоверность результатов тестирования. Приемлемо комбинировать торговые советники со следующими типами счетов:

  • Для мартингейловых советников абсолютно не имеет значения какой тип счета использовать;
  • Для скальпирующих роботов лучше всего открывать ECN счета;
  • Трендовые эксперты не чувствительны к типу счета, подойдет любой.

Существует также еще один важный момент – проведение форвард тестирования на центовых счетах из-за их менее качественного исполнения приказов советника, чем на обычных счетах, может возникать погрешность в результатах торговли.

Само по себе проведение форвард тестирования важно не только для подтверждения эффективной работоспособности советника, но и для принятия решения в пользу того или иного советника при выборе. Часто форвард тестирование используется при продаже или бесплатном продвижении торговых систем трейдерами, чтобы показать результаты его работы в текущий момент времени.

При выборе подходящего советника для дальнейшего использования вам необходимо внимательно оценить результаты его работы и провести тщательный анализ его показателей исходя из данных мониторинга.

В качестве примера рассмотрим имеющийся мониторинг торгового робота Wall Street Recovery PRO. Доходность советника за весь период работы можно увидеть на рисунке:

ECN1

Также на рисунке ниже можно увидеть данные по эффективности его работы:

ECN2

Советник Wall Street Recovery PRO является комбинацией сеточника с мартингейлом, работающим на пятнадцатиминутном тайм-фрейме.

Отсюда можно скачать советника Wall Street Recovery PRO

Подробную пошаговую инструкцию установки робота вы найдете здесь.

Для начала необходимо проверить тип счета, на котором установлен советник. Это даст нам понимание достоверности результатов тестирования. Узнать тип счета мы сможем из таблицы показателей на вкладке General в разделе «Инфо.»:

ECN3

Следующим шагом нам нужно будет понять, действительно ли этот счет принадлежит трейдеру, выставляющему на показ данный мониторинг, и верны ли данные его истории. Узнать это можно будет по галочкам на странице мониторинга:

ESN9

Далее нам необходимо сделать анализ мониторинга форвард тестирования после 3х-месячной торговли советника на счете. Это даст нам понимание готовности советника работать на нашем реальном торговом счете со значительным депозитом.

Проводя анализ, следует обращать внимание на следующие факторы:

  • Плавность графика доходности торгового робота;
  • Глубина имеющейся просадки депозита.

Доходность советника при таком проведении анализа не имеет решающего значения, так как даже при низкой доходности, но при плавном росте графика и малой просадке, трейдеру нужно всего лишь увеличить объем сделок для ее повышения. Так что увеличив таким образом доходность на вашем счете, можно привлечь внимание будущих инвесторов (если у вас есть памм счет).

Доходность советника по месяцам можно увидеть на мониторинге прокрутив его немного вниз. На рисунке ниже представлен пример ее отображения на примере советника Wall Street Recovery PRO:

ECN4

Даже если советник показывает плохие результаты, не стоит сразу его сбрасывать со счетов – убыточные валютные пары в общем портфеле советника могут портить хороший результат по остальным парам. Чтобы оценить ситуацию в таком случае, вам нужно в таблице мониторинга «Расширенная статистика» найти вкладку главное, в которой можно увидеть результат торговли по каждой паре по отдельности.

Если рассматривать советник Wall Street Recovery PRO в качестве примера, то можно увидеть, что хотя он и показывает доход на всех используемых инструментах (AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USDD), но на одной из пар (AUD/USD) процент убыточных сделок выше всего – 22%.

ECN5

Таким образом, для повышения доходности торговли робота достаточно убрать все пары, на которых есть большой убыток или часты убыточные сделки. Этим способом можно улучшить показатели мониторинга счета и сделать его еще более привлекательным для инвесторов. Конечно, для реальной торговли лучше всего будет, если вы возьмете только те торговые инструменты, на которых советник показывает максимально высокие результаты в ходе форвард тестирования.

В мониторинге еще одна полезная функция, которую можно использовать, нажав на кнопку «Пользовательский анализ».

ECN6

Эта функция позволяет вывести на график только те пары, по которым робот показывает лучший результат, исключив убыточные. В моем примере я выбрал все инструменты, за исключением USD/JPY с низкой доходностью, и, установив требуемый диапазон времени, получил следующий результат:

ECN7

Также изменились и общие показатели мониторинга:

ECN8

Из таблицы видно, как уменьшилась общая доходность (109% -> 91%) без пары USD/JPY, однако вместе с этим значительно упала посадка по счету (31% -> 17%, почти в два раза). Используя этот метод можно значительно улучшить торговлю роботов.

Теперь вы знаете по каким критериям отбирать советники и как правильно проводить форвард тестирование для них. Используйте эти знания с умом и не спешите запускать в торговлю новых роботов на своих счетах – первым делом проведение форвард теста и анализа его результатов, и только после этого решаем можно ли его использовать.