Максимизация прибыли с помощью трейлинг-стопа

Наконец вы нашли свою линию поведения на Форекс – разработали стратегию с точным входом и выверенным до пункта выставлением ордеров Stop Loss и TakeProfit. Протестировали ее на истории и решили добавить в свой арсенал инструментов для реальной торговли. И вот однажды запустили стратегию в работу. Но и в этом случае возможно возникновение «подводных камней».

Многим знакома ситуация, когда цена, после продолжительного движения в направлении тренда, вдруг начинает откат назад. Многие трейдеры стараются зафиксировать полученную прибыль, опасаясь большого коррекционного движения, а то и смены тенденции. И совершенно напрасно – цена снова разворачивается и устремляется в нужном направлении. Результат – недополученная прибыль. Аналогичный результат можно получить и в результате срабатывания TakeProfit – ведь большое движение трудно предугадать и ордер выставляется по всем правилам управления капиталом.

Что такое трейлинг-стоп

Получить максимальную прибыль в такой ситуации позволяет использование трейлинг-стопа (Trailing Stop), постоянно движущегося вслед за ценой и соблюдающего заданное до нее расстояние. Постоянное нахождение за монитором и ручное перемещение стоп-уровня – не самое лучшее решение, поэтому в торговых терминалах реализована функция следования стоп-ордера за ценой - автоматический трейлинг-стоп. Значительно расширить возможности стандартного трейлинг-стопа может советник, имеющий и ряд дополнительных функций. 

AForex

Элементарные настройки позволяют использовать подобный советник в любых стратегиях. Достаточно лишь задать дистанцию в пунктах и стоп-лосс будет своевременно подтягиваться вслед за уходящей ценой. При возврате цены стоп остается на месте и срабатывает, фиксируя определенную прибыль.

Виды трейлинг-стопа

В свободном доступе размещается немало советников, основанных на различных технологиях движения за ценой. Поэтому, для правильного выбора, остановимся на видах таких советников. Существует несколько видов трейлинга:

  • трейлинг, основанный на показаниях технических индикаторов, например скользящих средних, Parabolic или ATR. Есть советники, использующие экстремумы свечей. Такие виды советников на волатильных участках могут немного отпустить цену для исключения ложного срабатывания, а в зонах бокового движения подтянуть его поближе;
  • трейлинг-стоп по времени. Удобен в применении на боковых движениях цены. Как правило, подобные зоны консолидации возникают перед сильным движением. Трейлинг по времени, подтягивающийся максимально близко к цене, позволяет либо выйти из сделки с минимальными потерями, либо использовать сильное движение при сильном движении. 

AForex

Советник с трейлингом по индикатору ATR использует показания двух индикаторов с различными периодами – 5 и 20. Этот индикатор адекватно перемещает стоп лосс в различных рыночных ситуациях. 

AForex

Многие советники используют комбинированные методики, вобравшие в себя достоинства обоих видов.

Виды советников-тралов

Одним из примеров, достойным внимания, является советник TrailingStopFrCnSARen_v8, особенностью которого является возможность настройки по различным показателям индикаторов. Так, перемещение трейлинг-стопа по High/Low свечей работает следующим образом:

StopLoss3

Помимо этого имеются настройки работы по показаниям индикатора Fractal, когда стоп-ордер перемещается на каждый новый экстремум, и показаниям индикаторов Parabolic и Velosity.

«Гибкость» в настройках позволяет советникам получать более значимую прибыль, чем использование трейлинг-стопа с жестким фиксированным расстоянием. На рисунке ниже можно увидеть, что использование советника на основе индикатора Fractal позволяет извлечь в сделке прибыль на 102 пункта больше, чем в варианте с фиксированным трейлинг-стопом. 

AForex

К недостаткам этого советника можно отнести то, что алгоритм его работы предполагает новый запуск в случае заключения каждой последующей сделки.

Ряд советников работает на основе трендовых линий, обеспечивающих плавность работы трейлинг-стопа. Такой советник после запуска рисует на графике цены четыре трендовых линии на заданном расстоянии от точки входа. Трейдер должен вручную придать линиям заданное положение и советник продолжит свою работу по этим линиям. 

AForex

Недостатком является то, что длина линии ограничивается размером, нарисованным трейдером. Поэтому окончание линии вызывает остановку работы советника и для ее продолжения требуется ручное продление линии тренда.

Интересной разработкой являются трейлинг-стопы по прибыли. Отслеживание ситуации ведется по прибыли. Причем мониториться может как прибыль в конкретной сделке, так и общая прибыль по валютной паре или по счету. Алгоритмом могут предусматриваться два способа закрытия ордеров: 

  • по достижении определенного уровня прибыли;
  • по снижению прибыли до определенного процента от максимально достигнутой. 

AForex

Примером такого робота является Cm-Virtual Trailing Profit Percent Symbol V1, обладающий простыми настройками – в случае задания параметра Trailing Percent равным «0», робот закрывает все сделки по достижении прибыли, равной установленному параметру Profit Close. Этим же параметром устанавливается, и размер процента для выхода из сделок при снижении прибыли.

Заключение

Множество предложений подобных советников преследует только одну цель – попытку извлечь максимальную прибыль из сделки за счет грамотного управления ордером. Советник используется как дополнение к готовой торговой системе, так как функция торговли у него отсутствует. Помимо этого, такой советник позволяет высвободить часть времени, ранее используемого для ручного сопровождения сделок. Все эти дополнения позволяют значительно повысить эффективность торговли.

Выбор типа советника по трейлинг-стопу должен руководствоваться рыночными торговыми условиями. Здесь следует обращать внимание, в первую очередь, на  волатильность рабочей пары и характер ее движения – ведь именно непредусмотренные вовремя скачки цены способны закрыть множество перспективных позиций.

Рекомендуемые брокеры для торговли: