Лучше меньше, да лучше – правильная оптимизация торговой системы

Сколько бы ни существовало теорий рыночного движения цены, будь то теория волн Элиота или управляемого хаоса Вильямса, нет ни одного участка графика, которому бы соответствовал какой-то другой участок. Они могут быть похожими, но точно копировать друг друга – нет. Различные валютные пары, сессии и время суток, волатильность, экономическая ситуация в стране-держателе валюты и многое другое – такое количество влияющих на движение факторов могут создать миллионы комбинаций, которые будут оказывать существенное влияние на движение инструмента.

Да, существует некоторый период памяти рынка, когда рынок реагирует на определенные ситуации, такие, как, например, значимые ценовые уровни. Но эта память не вечна, и рынок в каждую минуту всегда другой, не похожий на предыдущие периоды. Именно поэтому стратегия, приносящая хороший доход, вдруг перестает работать и приносит трейдеру одни убытки.

Еще серьезнее проблемы возникают с торговыми роботами – если трейдер контролировал его работу не систематически. Все эти ситуации говорят об одном – торговую стратегию пришло время оптимизировать под изменившиеся условия рынка. Кстати, к условиям рынка можно отнести и самого трейдера, вернее его стиль торговли, определяемый знаниями, психологической устойчивостью, агрессивностью. Под эти факторы стратегию, так же необходимо оптимизировать.

Для правильной оптимизации, в первую очередь, необходимо определить основные цели: торговый инструмент, размер прибыли, риск. Стратегия должна быть эффективной, прибыльной и стабильной на протяжении максимально возможного времени. Для этого она должна иметь понятные настройки, быть доступной для периодических корректировок. Конкретным поводом для оптимизации стратегии может стать снижение ее стабильности или планируемой прибыли, увеличение просадки или серии убыточных сделок, снижение средней доходности сделок.

Описываемый в статье подход к оптимизации будет основан на консервативности стратегии, ставящей своей целью сохранение депозита с получением умеренного уровня прибыли. Оптимизацию необходимо начинать с поиска ответов на вопросы:

  • требуемый период исторических данных для эффективной оптимизации;
  • количество оптимизируемых параметров для достижения цели оптимизации;
  • есть ли необходимость отдельной оптимизации по видам сделок – длинным и коротким, алгоритму входа в сделку и выхода из нее;
  • необходим ли учет проскальзывания, комиссий и в каком объеме;
  • степень реальности торговых издержек;
  • способ учета кредитного плеча;
  • способ построения линии эквити и ее зависимость от лота.

Начальная оптимизация

Целью оптимизации должны стать максимальный размер чистой прибыли и показателя профит-фактора при минимальном показателе просадки. Особое внимание необходимо уделить количеству сделок при тестировании, так как оптимизация под максимальную прибыль может вызвать общую неустойчивость торговой системы, которую можно выявить только при большом количестве тестовых сделок.

Поэтому их должно быть не менее 200-250, а матожидание – не меньнее 10-12. Ориентирование на профит-фактор, который должен быть не менее 2,5-3 – наиболее оптимальный вариант оптимизации. При таком подходе все остальные параметры стратегии приобретают так же оптимальные значения, и торговая система приобретает достаточную надежность.

На начальном этапе оптимизации следует так же внимательно отслеживать значения параметра максимальной просадки.

Для качественной оптимизации необходимо подвергнуть подстройке используемые индикаторы или добавить новые, оптимизировать установку уровней Take Profit и Stop Loss, использование Trailing Stop. Оптимальные параметры подбираются отдельно и последовательно, чтобы результаты изменения параметров не накладывались друг на друга. Отбор необходимых настроек производится путем сравнения результатов серий тестирования на истории.

Линия эквити

Очень важным показателем является форма линии эквити, по которой можно оценить как результаты тестирования, так и эффективность алгоритма самой стратегии. Тестирование следует проводить минимальным лотом без использования манименеджмента. Такие опции дадут реальную форму кривой эквити.

Геометрически идеальная форма кривой должна приближаться к прямой линии. Конечно, на практике такое невозможно, но если добиться отсутствия в составе кривой глубоких пиков и просадок, такая торговая система будет устойчива в различных рыночных ситуациях. Таким образом, лучшая форма кривой – это мелкий зубчик, характеризующий стабильность всей торговой системы.

Ratio1

Ситуации с отсутствием прибыли или, вообще, просадкой в течение длительного промежутка времени, например 2-3 месяцев говорит о полной неработоспособности системы, так как реальные условия для торговой системы всегда жестче и реальные показатели – ниже.

Стабильная система должна показывать и стабильные результаты – горизонтальные участки эквити должны быть короткими, а просадки быстро восстанавливаться. При этом прибыль должна со значительным запасом перекрывать подобные участки убыточной работы. Графически это должно выглядеть так, что каждый последующий максимум выше предыдущего.

Ratio2

Для тестирования выбирается период в 5-6 последних лет за исключением последнего года, на котором проводится заключительная оптимизация и проверка методом «слепого тестирования». Тестирование на последнем годе, как на периоде, наиболее соответствующем реальным рыночным условиям должно показать и реальную эффективность оптимизации системы.

Это будет явно просматриваться по кривой эквити. Если она продолжит свое направление движения или уйдет выше, оптимизацию можно считать успешной, если опустится вниз – оптимизация результатов не дала.

Ratio3

При значительной нелинейности линии эквити необходимо вернуться к начальному этапу тестирования для внесения корректировок в настройки системы и вновь провести ее тестирование.

Ratio4

Эффективная устойчивость системы

При оценке эффективной устойчивости системы необходимо помнить, что результаты тестирования отличаются от результатов реальной торговли не менее чем на 30-40%. Оценка этого параметра производится исходя из значений процента прибыльных сделок (PercentWinners) и отношение средней прибыли к среднему убытку (Ratio of AverageWin to AverageLoss). Конкретное значение эффективной устойчивости можно определить по справочной таблице:

Ratio5

Эффективную устойчивость на реальном рынке можно получить, переместившись по строке и столбцу на одно значение в более низкую область. Реальная устойчивость торговой системы должна быть не менее 15%.

Окончательная оптимизация

Положительные результаты тестирования на периоде последнего года, если они не ухудшили общие показатели более чем на 15-20%, влекут за собой продолжение оптимизации и тестирования уже на демо-счете. После получения устойчивых результатов можно перейти на тестирование системы на реальном счете минимальным лотом, а после успешной торговли в течение месяца – полным лотом.

Для получения хороших результатов необходимо как можно больше разнообразить рыночные условия – расширять перечень торговых инструментов, таймфреймов и других условий. Тестирование следует проводить именно на той торговой платформе, на которой система будет использоваться в реальных условиях. И самым главным условием оптимизации является корректировка системы под свои личностные и трейдерские качества.

Итоги

Очевидная польза этой статьи заключается в том, что избежать необходимости оптимизации торговой системы не сможет ни один трейдер. Ведь это касается не только автоматических торговых систем. Даже небольшие правила, которые трейдер вырабатывает для своей методики торговли, как раз и являются его первоначальной торговой системой, которую необходимо постоянно совершенствовать и оптимизировать.

И подход к этому процессу должен быть серьезным и широким. Чем больше факторов будет использовано при оптимизации, тем гибче будет система, тем лучше она будет приспособлена под постоянно меняющиеся рыночные условия/

Рекомендуемые брокеры для торговли: