Лекции Твардовского по опционам

Чтобы не бегать и не искать их неизвестно где, я решил сделать небольшую сборку, где будет все в одном месте. Пришлось достаточно долго искать через ютуб, но теперь все здесь, все на месте.

 

Лекция № 1. Основные понятия

  1. Что такое опцион
  2. Что такое опцион колл (Call)Что такое опцион пут (Put)
  3. Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
  4. Американский и европейский стили опционов
  5. Как исполняются опционы
  6. Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
  7. Премия опциона= Цена опциона.
  8. Различные примеры из практики

Лекция № 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование

  1. Система выплат и внутренняя цена опциона
  2. Смысл понятия “на деньгах”, “вне денег”, “в деньгах”, “глубоко в деньгах”, “глубоко вне денег”
  3. Все о страховке. Страхователь или страховщик? Стоимость страхования
  4. Факторы ценообразования опционов
  5. Понятие волатильности, виды волатильности - HV, IV, FV
  6. Формула Блэка, формула Бэка-Шоулза

Лекция № 3. Греки и волатильность

  1. Графическое представление стоимости опциона от текущей цены БА
  2. Временная цена опциона
  3. Зависимость премии от стоимости базового актива. Дельта
  4. Взаимосвязь премии опционов от времени до экспирации. Тэта
  5. Взаимосвязь премий от волатильности. Вега
  6. Взаимосвязь премий от процентных ставок.

Лекция № 4. Учимся читать рынок

  1. Как можно читать доску опционов?
  2. Как распределяется ликвидность по страйкам
  3. Как работать с графическим опционным стаканом
  4. Сегодняшняя картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
  5. Put-Call ratio и объяснение, каким образом распределяются длинные и короткие позиции по рынку.

Есть еще и пятая лекция, но в свободном доступе ее нет, потому что для просмотра нужно стать клиентом брокера. 

Смотрите также другое видео: