Конкурс “Лучший частный инвестор” 2011. Вспомним, как это было

Некоторые наблюдения и выводы по итогам завершившегося конкурса на звание «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ-2011).

Официальная статистика конкурса «Лучший частный инвестор» 2011 года поражает воображение. По доходности 1-е место – 11 402%, 7 832% – 2-е место и 3-е место — 6 320%. А общий результат участников ЛЧИ в этом году за два с половиной месяца превзошел доходность индекса ММВБ (+1,98%) и рост капитала составил +5,07%. Из всех участников (1 464 человека) оказались «в плюсе» 602 (41%). Это значительно лучше показателей прошлого года, когда результат всех участников ЛЧИ-2010 года, в общем, составил минус -8,24% (64,4 млн. рублей) при том, что индекс ММВБ за это же время вырос на 16,54%. То есть, результаты взятых всех вместе «трейдеров» уступили результатам роста индекса ММВБ за три месяца, который составил 24,78%.

Вполне возможно, что кого-то эти результаты привлекут, и они решать самостоятельно заниматься трейдингом на финансовых рынках. Однако, к сожалению, статистика самостоятельного интернет-трейдинга достаточно печально и более 80% начинающих трейдеров деньги теряют. Давайте изучим статистику конкурса более детально.

лчиВзглянем на эти цифры.

Следует помнить, что рынок является замкнутой системой. Так, коллективный результат участников фондового рынка за два с половиной месяца конкурса очень близок к результату положительной динамики индекса ММВБ – +1,98%. Однако, следует помнить, что если кто-то имеет результат лучше, то кто-то показал результат хуже. На срочном рынке выиграть можно только те деньги, которые принесли туда другие участники. Если кто-то заработал на этом рынке 12 млн. рублей (результат на ЛЧИ-2011 трейдера, занявшего 1-е место) за период два с половиной месяца, то обязательно есть участники, которые эти деньги проиграли.

Первый вывод, который мы можем сделать:

Для срочного рынка не совсем корректно сравнение с индексом ММВБ, поскольку динамика индекса так же может быть разнонаправленной, но принцип замкнутости здесь сохраняется даже более строго, чем при работе на фондовом рынке

Кто стали победители конкурса «ЛЧИ-2011»?

Как видно, результаты первой десятки всех участников и первой двадцатки полностью перекрывают общий результат всех других участников. И результаты вообще распределены крайне неравномерно. Еще в конкурсе ЛЧИ-2010 года мы отмечали — «участники, добившиеся наилучших результатов — роботы». Тенденция в этом году снова повторилась, это уже скорее конкурс «лучший робот-спекулянт». По результатам, в первой десятке можно условно считать только одного участника «не роботом» (а таковых двадцатке – только двух) со среднедневным количеством сделок 70-80 (что делать без средств автоматизации тоже очень трудно).

Нам хотелось бы понять: победители конкурса являются самостоятельными игроками или же трейдеры аффилированные с брокерскими компаниями? Чем это является конкуренция технических средств и алгоритмов, где основную роль играют скорости доступа и мощность процессоров? Законно ли получены эти результаты? Или это результат фронт-раннинга, выполняемого на очень высоком техническом уровне? Могут ли такие результаты достичь «обычные люди»?

Второй вывод, сформулированный в виде вопроса, не требующего ответа: Вы являетесь роботом?

Следующее наблюдение: большинство участников ЛЧИ-2011 из «первой двадцатки» свой результат получило преимущественно на FORTS (срочном рынке), который рынком реальных производительных активов не является, а скорее, является по своей сути, тотализатором и предназначен для выяснения споров по поводу стоимости реальных активов одних «игроков» с другими.

При серьезном подходе и вдумчивом анализе результатов конкурса, они должны приводить в ужас трейдеров, а не привлекать на срочный рынок «новичков». Этот рынок имеет отрицательное математическое ожидание, поскольку участники работали только деньгами, которые туда же сами и принесли, «за минусом» накладных расходов (комиссия брокеров и биржи). Конкурс ЛЧИ-2011 «фактически показал, что на срочном рынке теперь деньги забирают так же и «роботы», которые по своим возможностям значительно превосходят обычных рядовых участников.

Третий вывод: Отрицательное математическое ожидание FORTS рынка благодаря роботам стало еще более отрицательным для обычных участников.

Поэтому, начинающим инвесторам, стоит хорошо подумать и все взвесить, прежде, чем пытаться «зарабатывать» интернет трейдингом. Хотите ли Вы действительно посвятить свою жизнь попыткам обыграть других участников рынка? Способны ли Вы лично конкурировать с профессионалами в этой сфере, а так же командами разработчиков «роботов»? Будут ли вы иметь те же возможности по мощности серверов. скорости доступа к бирже и по программному обеспечению? Будет ли Вам доступна необходимая, но часто труднодоступная и дорогая информация?

Если вы уверены, что ответ «да» – тогда приступайте, не теряя времени! У Вас есть шансы озолотиться, но, поверьте, не очень большие.

Если вы отвечаете «нет», то не следует разочаровываться в серьезных возможностях фондового рынка для заработка и обеспечения благополучия. Вам следует глубже разобраться в суть работы фондового рынка, а также то, что регулярные вложения на фондовом рынке могут вам обеспечить. Существуют доступные для широкого круга простые возможности. которые успешно и давно используют в развитых странах миллионы людей.