Комплексное использование паттернов технического и объёмного анализа

Ранее на сайте уже рассматривались разные методы анализа торговых объёмов. Сегодня рассмотрим два известных и часто встречающихся паттернов разворота 2В (2В Buy – 2В Sell), которые формируются на различных финансовых рынках. Впервые они были описаны известным трейдером Виктором Сперандео в контексте анализа рынка по объемам торговли.

На рис.1 графически представлен паттерн разворота 2В Sell, который формируется на восходящем тренде. Цена формирует новый максимум тренда, затем пробивает его, но не может удержаться на этом уровне и падает ниже предыдущего максимума. Графически паттерн разворота 2В Sell похож на маленькую букву М и служит сигналом возможного разворота восходящего тренда, когда цена прекращает формирование новых максимумов.

паттерны

рис.1

паттерны

рис.2

Паттерн разворота 2В Buy формируется на нисходящем тренде и является зеркальным отражением сказанного по поводу паттерна 2В Sell.

Правила паттерна разворота 2В применяются, когда на графике цена формирует новый минимум или максимум, а затем происходит существенный откат. После этого цена вновь пытается протестировать сформированный минимум или максимум. Если тестирование «нового» минимума или максимума оказывается неудачным, то это – сильный сигнал возможного разворота тренда.

Если присмотреться внимательно, то можно заметить, что паттерн 2В аналогичен аптрасту в ВСА и спрингу (шейкауту) в методике Вайкоффа.

Паттерны разворота 2В формируются на графиках различных тайм фреймов и являются очень полезными для определения внутри дневных максимумов и минимумов тренда. При анализе паттернов 2В можно также использовать объём. Применяется следующее правило: если объём второго минимума или максимума меньше, чем на первом – это является показателем наличия дивергенции и сигнализирует о формировании графической формации 2В.

Давайте разберём правила для паттерна разворота 2В Sell (рис. 1). На графике восходящий тренд и цена формирует новый максимум (учитываем не более 20 баров). Затем происходит откат, на который приходится около 5-8 баров. Цена после отката пытается пробить сформированный новый максимум, и бар закрывается выше его уровня (пробойный бар). Но закрытие следующего бара происходит не выше, а ниже минимума пробойного бара. Таким образом, формирование паттерна разворота 2В Sell на вершине завершается и это служит сигналом для открытия сделок на продажу актива. При этом защитный ордер размещается выше последнего максимума. Целью по прибыли является уровень свингового минимума, который предшествовал новому максимуму.

Теперь рассмотрим правила для паттерна разворота 2В Buy (рис. 2). На нисходящем тренде, на графике цена формирует новый минимум (сморим расстояние не более 20 баров). После нового минимума, происходит откат, на который приходится около 5-8 баров. Затем цена возвращается и пробивает уровень нового минимума, закрываясь ниже его. Этот бар носит название пробойного бара. Но продолжения тренда вниз нет, а цена на последующих барах, в скорее, закрывается над максимумом пробойного бара. Паттерн сформирован. Вход в длинную позицию происходит над уровнем максимума бара, который закрылся выше максимума пробойного бара. Защитный ордер размещается ниже свингового минимума, а фиксация прибыли – на свинговом максимуме, который предшествовал новому минимуму.

Рассмотрим на примере фьючерса сетап на покупку евро (рис. 3).

паттерны

Рис. 3

  • Понижающийся тренд, на уровне 1.2440 сформирован новый минимум
  • Откат вверх до уровня 1.2464
  • Бар 3, закрывшийся ниже минимума 1 бара (пробойный бар). Отмечаем уровень его максимума и ждем закрытия цены бара выше
  • Бар, закрывающийся выше 3 бара. На максимуме этого бара мы открываем длинную позицию
  • Цель – на уровне 1.2464 -предыдущий свинговый максимум.

На этом графике сделка была с соотношением риска и прибыли 1:1, поскольку это был тиковый график. Однако если входить в эту же сделку на 15 минутном графике, то цель по прибыли можно было устанавливать на уровне 1.2477 или даже 1.2486 (рис. 4)

паттерны

Рис. 4

На 1, 2, 3, 4 даунбарах появляются повышенные торговые объёмы, что может свидетельствовать о появлении покупателя или о фиксации открытых ранее коротких позиций. Также в зоне 1.2446 — 1.2456 мы видим повышенные горизонтальные объёмы.

Бар 5 формирует новый минимум, который цена отвергает, и на 15 минутном графике появляется спринг с закрытием выше зоны 1.2437 — 1.2439, то есть уровня выброса объемов. Такая ситуация свидетельствует о том, что поздние входы в шорт буду закрыты по стоп ордерам (см. Установка защитного ордера стоп-лосс). А формирование на более мелком таймфрейме такого паттерна разворота тренда как 2B Buy, даёт возможность войти в покупки с минимизированным риском.

Также анализировать генерируемую рынком информацию можно посредством фильтрации объемов по ленте, то есть выделение проторговок крупными лотами. Многие трейдеры знают, что чем крупнее принт проходит в ленте, тем больше информации можно получить при анализе ценового уровня и времени его появления, а также реакции рынка на этот принт.

В нашей сделке фильтрация объёма составляет 20 и более лотов. Выделим только такие места на графике, где появляются эти объемы (рис. 5)

паттерны

Рис. 5

Мы видим на 1 баре на уровне цены 1.2450, большой принт в 226 лотов. Этот принт появляется на даунбаре, для которого характерен повышенный объём и отрицательная как общая, так и фильтрованная дельта. Затем минимум этого бара пробивается на баре 2, и цена опускается до уровня 1.2435, однако этот бар закрывается уже как апбар выше ценового уровня 1.2450 на 1 тик. Далее, на 3 баре цена делает на отрицательной дельте ретест уровня, но закрытие бара – выше предыдущего бара. Это означает, что все продажи по рынку или в лимитные заявки покупателя были поглощены покупателями и они двинули цену вверх.

Еще стоит напомнить, что при торговле на рынке форекс реальные объемы торгов в платформе метатрейдер 4 отсутствуют, поэтому для анализа объемов используем данные по торговле фьючерсами того же инструмента. Этот анализ можно проводить при помощи бесплатных программ: Thinkorswim (демо – http://fxmail.ru/soft/thinkorswim-papermoney/), кластерный анализ и анализ дельт – http://clusterdelta.com/main, а так же получать информацию о горизонтальных объемах торговли дня, месяца, контракта на сайте – http://fxcoder.ru/services/futures-volumes.

Рассмотрим теперь зеркальную ситуацию – разворот на вершине. Однако теперь рассмотрение внутридневной ситуации на рынке начнём со старшего таймфрейма, а именно – 15 минутного графика (рис. 6)

паттерны

Рис. 6

Движение цены вверх идёт до сильного уровня сопротивления (уровень максимального объема, сформированного в предыдущий день). Этот уровень останавливает движение цены – возникают на баре 1, 2 и 3 выбросы повышенного объёма.

Если проанализировать отфильтрованный объём (рис. 7), то на ценовом уровне 1.2575 (экстремуме) заметны покупки по рынку в лимитные заявки продавца, и после этого более высокие цены участниками торгов отвергаются и закрытие бара осуществляется практически на самом его минимуме.

паттерны

Рис. 7

На следующей свече с низким объёмом возникает выброс по биду крупного объёма, после чего этот уровень становится сопротивлением. Затем перейдём на более мелкий временной промежуток и рассмотрим вход по паттерну разворота 2В Sell. Вспомним, как формируется сетап на продажу (рис. 8)

паттерны

Рис. 8

На графике формируется на уровне 1.2564 новый максимум, затем идёт откат до уровня 1.2553, далее идёт импульс вверх и предыдущий свинговый максимум пробивается, при этом пробойный бар закрывается выше него. Далее один из нескольких даунбаров закрывается ниже уровня минимума пробойного бара, формирование сетапа заканчивается. На этом уровне открывается позиция на продажу. Цель по прибыли брать можно с более старшего временного периода – на уровне 1.2525.

В этой статье рассмотрен один из вариантов использования объёмного анализа совместно с анализом графических паттернов. Хочу еще раз напомнить, что для успеха в трейдинге сверхъестественные умственные способности не нужны. Необходимо иметь правильный подход к анализу рынка и принятию решений, а так же исключить из системы принятия решений эмоции, обладающие разрушительной силой.

Смотрите также по теме: