Канал Дончиана – использование обратной стратегии

В предыдущей статье, посвящённой каналу Дончиана, мы рассмотрели, что сигналом на вход в длинную торговую позицию является закрытие свечи актива выше верхней линии канала и, соответственно, сигналом на вход в короткую позицию – закрытие свечи актива ниже нижней границы канала.

Однако на рынке возникают ситуации, когда цена актива пробивает нижнюю или верхнюю границы канала Дончиана, но при этом свеча закрывается внутри канала. И чаще всего такая свеча имеет длинную тень, а торговые объемы выше средних значений (рис. 1).

В этом случае стратегия работы будет противоположной по отношению к описанной выше классической стратегии работы.

При формировании такого «теневого пробоя» нижней границы открываем длинную торговую позицию и при пробое верхней – открываем короткую торговую позицию. Первой целью ценового движения являться середина торгового канала, второй целью – его противоположная граница. В случае короткой позиции защитный ордер мы ставим очень близко – ориентировочно на 1-2 пункта выше уровня верхнего значения «тени пробойного» бара или в случае длинной позиции – на 1 – 2 пункта ниже нижнего значения «тени пробойного» бара, а при достижении ценой середины канала Дончиана целесообразно использовать трейлинг-стоп.

канал дончиана

Рис. 1

Эта стратегия выгодно отличается от рассмотренного нами варианта классической стратегии с относительно малыми просадками и значительно большим числом удачных входов в торговые позиции, что делает ее подходящей для трейдеров, имеющих небольшие депозиты и торгующих внутри дня.

Как известно, стратегии работы «на отбой» значительно лучше работают на флетовых рынках. Однако как мы знаем из предыдущей статьи, сильное сжатие канала при боковом движении нередко является предупреждением о возможном пробое канала и последующим сильным движением.

Но данная стратегия с определенной осторожностью может использоваться и на трендовых рынках. Приводим 2 примера (рис.2) удачной отработки торговых сигналов «теневого пробоя» на рынке с наличием тренда. «Теневой пробой» в точке 1 сигнализирует трейдеру о начале коррекции, а в точке 2 – об окончании коррекции. При этом дополнительно нижняя линия канала Дончиана в точке 2 усиливается 50% фибо-уровнем, что увеличивает шансы на успешный вход.

канал дончиана

Рис. 2

И все же мы не советуем вам открывать сделки против сильного тренда, поскольку в таком случае шансы на разворот небольшие и есть риск получить целую серию убытков (рис. 3).

канал дончиана

Рис. 3

Открывать против тренда позицию следует лишь только в том случае, если кроме «теневого пробоя» канала, существуют другие технические сигналы предстоящего разворота: дивергенция осцилляторов, фибо-уровни на старшем временном периоде, негативные новости и другие.

Мы рассмотрели случаи на рынке, когда границы канала Дончиана пробивается только тенью свечи, а ее закрытие – внутри канала. Но и в случае, если свеча актива закрылась за границами канала, успешная работа «на отбой» возможна.

Одна из таких стратегий – «Черепаховый суп плюс один» описана в работе Линды Рашке. Правила работы по этой стратегии следующие (для случая входа длинную позицию):

  • Рынок делает новый минимум и свеча закрывается за границей канала. При этом предыдущий минимум цены должен быть сформирован не ранее, чем за 3 свечи.
  • Отложенный buy ордер ставится на следующем баре на уровне более раннего предыдущего минимума. Если ордер в течение этого бара не срабатывает, то сделку следует отменить.
  • Если ордер сработал, ставится защитный ордер на один пункт ниже уровня минимума первого или второго бара – именно того, уровень которого ниже.
  • Закрывайте частично прибыльную сделку через два – шесть баров и на оставшуюся часть позиции установите трейлинг-стоп.

Пример этой стратегии приведен на рис. 4 и 5.

канал дончиана

Рис.4

канал дончиана

Рис.5

Сегодня на десерт: видео – Роскошная резиденция с фонтанами. Рекомендую посмотреть, это действительно красиво

Смотрите также по теме: