Как самостоятельно протестировать свою торговую стратегию. Ручной бек-тестинг

Я расскажу вам о том, как можно приобрести практический опыт торговли, для этого необходимо лишь свободное время.

Кроме объективной оценки результатов, полученных при тестировании вашей торговой стратегии, Вы приблизитесь к процессу непосредственного принятия торговых решений. В этом Вам очень поможет Бэк-тестинг торговой стратегии. Кстати, тестирование стратегии возможно и в автоматическом режиме, но я считаю, что трейдерам, не имеющим серьезного опыта торговли, проводить разработку торговой стратегии, и ее тестирование будет полезно в ручном режиме.

Давайте рассмотрим пример тестирования торговой стратегии в сжатые сроки за конкретный торговый период. Для проведения бэк-тестинга нам необходимы:

  • Программа технического анализа
  • Программа учета сделок и обработки статистики
  • Алгоритм работы, стратегия, план принятия торговых решений.

Программа технического анализа

Существует огромное число программ технического анализа, но мне лично привычна программа MultiCharts. Она простая и доступная. Существует масса массу более продвинутых программ, таких как Omega, ТС2000, TradeStation, которые можно найти в сети, но я привык работать с MultiCharts. Кроме того, вы можете найти её в сети бесплатно или скачать условно бесплатную версию, без какого-либо ограничения сроков ее использования.

Скачиваем и устанавливаем программу, нам потребуется непосредственно только MultiCharts.

ruchnoj bek-testing strategii 1

После установки программы для отслеживания котировок, нам необходимы сами котировки. Их можно скачать на сайте брокера Финам в разделе «Экспорт котировок».

Затем, скачиваем в формате TIME, DATE, HIGH, OPEN, CLOSE, VOL, LOW, котировки выбранного вами актива. В нашем примере нам требуются котировки на фьючерс индекса РТС за последний квартал, на временном промежутке в 5 минут (см. Рынки на фондовой бирже России - РТС). Имеется возможность скачивать котировки на Ваш выбор всех доступных инструментов, и для всех доступных временных периодов. Остальные поля остаются без каких-либо изменений. Выбираем параметры и кликаем на кнопку, которая носит название - «получить файл».

ruchnoj bek-testing strategii 2

Получаем текстовый файл с необходимыми вам котировками (рис.ниже):

ruchnoj bek-testing strategii 3

Чтобы котировки залить в программу MultiCarts необходимо открыть программу QuoteManeger, которая выступает для нашего MultiCharts в роли источника котировок исторических данных. Затем требуется добавить биржу, или ее выбрать из существующего списка. При этом следует указать параметры торгов. С этой целью переходим в меню “Tools”, затем “Exchanges & ECNs”

ruchnoj bek-testing strategii 4

Теперь добавим контракт. Пункт по следующей схеме Symbol - >AddSymbol - >Manually.

ruchnoj bek-testing strategii 5

Кликаем ОК. Далее редактируем название инструмента. Рекомендую путаницы писать название инструмента, принятое на бирже, чтобы избежать путаницы. Проверяем соответствие на всех закладках Settingsи Session, Stock, PriceScale. Если все в порядке, жмем ОК!

Немного непосредственно об процессе импорта исторических данных. В окне QuoteManager правой кнопкой мыши выбираем наш инструмент и выбираем пункт ImportData ->ASCII

ruchnoj bek-testing strategii 6

Далее выбираем файл архива котировок и внимательно проверяем соответствие полей. Нажимаем ОК и переходим в программу MultiCharts

ruchnoj bek-testing strategii 7

При ее запуске появится новое окно DataServerMode, вам необходимо выбрать Offline. Затем добавляем новый график по такому пути File -> New -> Chart Window

ruchnoj bek-testing strategii 8

Все, данные готовы!