Как работают элементарные советники на пробой уровней поддержки/сопротивления

Игра на бирже во все времена вызывала неприязнь обывателя, незнакомого с этим понятием, а сами трейдеры воспринимались как игроки, сравнимые с игроками в казино. Однако более глубокое знакомство с рынком и его теоретическими основами, исчисляемыми сотнями написанных книг, может коренным образом изменить это мнение.

Трейдеру в процессе работы приходится пропускать через себя огромное количество информации, отсеивая для себя те крупицы, которые могут помочь ему в правильном понимании ситуации. Особенно это касается трейдеров, торгующих на небольших таймфреймах – внутридневных трейдеров, скальперов и некоторых других категорий, вынужденных отслеживать рынок, практически, круглые сутки.

Результатом такой торговли становится хроническая усталость и все учащающиеся ошибки, приводящие к серьезным потерям. Анализ сделок, совершенных в состоянии усталости, показывает, что более половины неудачных сделок можно было бы избежать, просто приостановив на это время торговлю. Именно в такие моменты трейдер начинает задумываться об автоматической торговле.

Некоторые думают, что хороших результатов в торговле можно добиться только в результате сложного алгоритма действий, однако на практике простые советники показывают отличные результаты благодаря точному соблюдению рекомендаций по его использованию и своевременной оптимизации. Что касается категоризации советников, то простыми советниками можно считать те, которые не требуют каких либо сложных действий и просты в освоении.

Причем, не пытайтесь визуально отличить простой советник от сложного - скорее всего, это не удастся. Разработчики роботов стараются придать своим творениям максимально дружелюбный интерфейс, нет требующий настройки большого количества параметров и не загромождающий график излишними построениями.

Одним из простых автоматических торговых систем считается советник, торгующий на новостях. Алгоритм действия всего разнообразия подобных советников построен на одном принципе – он отслеживает важные экономические новости, и перед их выходом выставляет отложенные ордера на покупку и продажу. Если новость даст хорошее движение инструмента, один из ордеров сработает. Особенно эффективен такой алгоритм, когда перед выходом новости цена находится во флете – продолжительном боковом движении. При таком поведении рынка новость обязательно сработает в качестве катализатора, дав хороший импульс цене.

1-d

Такой советник имеет простые настройки – необходимо указать сроки торговли в соответствии с экономическим календарем и новости, на которые советник должен реагировать. Немаловажными параметрами при торговле на новостях являются параметры проскальзывания и просадки, так как цена работает очень быстро. При достижении их максимальных величин советник должен прекратить свою работу.

Хорошо работают советники, основанные на пробое значимых уровней. При ручной торговле мы постоянно видим, как цена работает в определенном канале, тестируя его уровни. В принципе, одной из основ технического анализа являются именно значимые уровни, вблизи которых цена ведет себя достаточно предсказуемо для того, чтобы использовать эти уровни в автоматической торговле. Единственной проблемой советников является сложность автоматического построения трендовых линий. Поэтому в них используются горизонтальные линии, построенные через значимые экстремальные точки графика.

Советник «Утренний диапазон» работает с учетом того наблюдения, что цена, находящаяся ночью в длительном флете, утром стремится пробить образовавшийся канал в ту или иную сторону. Поэтому в 6:00 часов GMT советник должен установить отложенные ордера на покупку и продажу на границах образовавшегося канала.

2-d

 При срабатывании одного из ордеров, противоположный ордер должен быть увеличен вдвое в связи с тем, что первое движение может оказаться ложным.

Торговые советники

Данные, приведенные на рисунке выше, могут изменяться в зависимости от поведения рынка. Поэтому работа любого советника, и описываемый нами в том числе, нуждается в оптимизации с последующим тестированием на реальном графике.

Еще одним интересным видом советников являются советники, использующие свечной анализ. Это связано с тем, что некоторые свечные комбинации легко описываются математически. При этом советники могут быть автоматическими или полуавтоматическими. Автоматические советники полностью исключают вмешательство трейдера в торговлю, но используют небольшое количество свечных комбинаций для входа в сделку. Полуавтоматические советники самостоятельно анализируют рынок и выдают сигналы на открытие позиции, но окончательное решение об открытии позиции принимается трейдером и само открытие производится в ручном режиме.

Хорошим примером советника служит советник «3 свечи», применяемый к дневному графику любой валютной пары.

4-d

Концепция советника основывается на утверждении, что сложившаяся тенденция с большей вероятностью продолжится, чем изменится. Алгоритм открытия сделки построен таким образом, что он открывает позицию по цене закрытия третьей свечи, если цена закрытия этих свечей последовательно росла или, наоборот, понижалась. Стоп лосс устанавливается на расстоянии 3-5 пунктов от максимума или минимума, достигнутого в эти три дня. Советник имеет отключаемый подтверждающий фильтр по CCI и опции в виде трейлинг-стопа и реинвестирования.

Торговые советники

Советник рекомендуется для торговли на спокойном рынке. Насыщенность геополитики и геоэкономики событиями приводит рынок в состояние нестабильности, и советники подобного типа теряют свою эффективность.

Представленные группы советников не являются исчерпывающим перечнем. Большую и самую многочисленную группу представляют индикаторные советники, включающие как простые, так и сложные алгоритмы. Особую группу составляют советники, основанные на временной разнице получения котировок разными брокерами. Правда, работа арбитражных советников, в настоящее время, находится под контролем дилинговых центров, и их использование становится неактуальным.

Таким образом, несложный советник, при правильном подходе к его использованию, может значительно облегчить труд трейдера и стать стабильным источником его благосостояния.

Рекомендуемые брокеры для торговли: