Как подбирать выгодные стратегии в Mirror Trader (Tradency Mirror Trading Platform). Пошаговое руководство

Я уже не раз рассказывал об этой торговой платформе. Мне сложно сказать про все положительные моменты, которые я ощутил при торговле через Миррор Трейдер, но поверьте, что таких было немало.

Предыдущие публикации по теме Mirror Trader:

Сегодня я расскажу об очередной полезной фишке, которая реализована в платформе Tradency Mirror Trading Platform – это функция подбора стратегий. Об этом и пойдет сегодня речь. В частности, как правильно подобрать рабочую стратегию.

Как выбрать успешную стратегию в Mirror Trader?

Ранее я говорил о том, что преимущество данной платформы заключается в том, что если у вас есть деньги, и вы хотите инвестировать их в Форекс, и вы выбрали в качестве торгового терминала Mirror Trader, то все, забудьте о том, что вам придется выкидывать средства на обучение по Форекс. Знания технического или фундаментального анализа они не то чтобы в данном случае лишние, просто возможности платформы позволяют обойтись без этих знаний. Поэтому если вы не знаете фундаментальный или технический анализ, то в данном случае это не проблема.

Но в то же время нужно понимать, по каким критериям нужно выбирать правильную (прибыльную) стратегию для торговли.

mirror trader

То есть, понимаете в чем соль? В том, что в данном случае, при использовании платформы Миррор Трейдер достаточно быть хорошим теоретиком. Вы сделаете все так, как описывается в методических рекомендациях трейдинга. Классических, я имею в виду. Все! Остальное будет делать за вас Mirror Trader!

Наверняка звучит очень заманчиво? Хм… еще бы. И даже немного похоже на какую-то замануху, рекламу. Но потерпите немного, уважаемые господа инвесторы, как говорил Оракул в фильме «Матрица», выбери красную таблетку, и я покажу тебе как глубока эта кроличья нора. Выбери синюю, и ты забудешь, как будто всего этого и не было. В форексе я придерживаюсь риска, я действительно готов рисковать.

И я готов инвестировать серьезный капитал, но только когда я знаю, кому отдаю деньги. В свое время я рискнул, и попробовал платформу Mirror Trader, и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Я прошел круги ада сам, поэтому знаю, насколько глубока эта кроличья нора. Жизнь нам дается один раз, так почему же не рискнуть срубить нормальные деньги, не $100 или $200, и не $1000, а нормальные бабки? Почему?

Вот поэтому, придерживаясь подобных лозунгов, я всегда сам мотивирую себя на торговлю, на обоснованный риск. И движимый собственными успехами, хочу показать вам, как это работает. Ну что, хватит мотивации? Если нет, то посмотрите вот это видео, уверен, вне зависимости от возраста (мне самому уже немного за 30), вы кое-что вынесете полезного для себя

Для начала нам нужно понять, какими соображениями руководствуются трейдеры для анализа собственных сделок и стратегий.

Принципы «правильности» стратегии:

1. Прибыльность стратегии в Mirror Trader. В данном случае все очень понятно. Если стратегия работает хорошо, то она должна быть в плюсе, если нет – в минусе. Очевидно?

mirror trader

2. Максимальная просадка в Mirror Trader. Это разница между высшей и низшей точкой на графике дохода стратегии в пунктах

mirror trader

Кстати, советую обратить особое внимание на данный параметр, он очень важный. В данном случае нужно смотреть, чтобы этот показатель был как можно меньше. То есть, смысл в том, что даже несмотря на наш риск, нужно смотреть, чтобы не было больших колебаний. Я склонен считать, что слишком большие колебания – это явный признак дилетантства.

3. Количество сделок в Mirror Trader. В данном случае нужно оценить количество сделок, которое было сделано с момента запуска стратегии. Чтобы сделать объективный вывод, необходимо, чтобы стратегия совершила как минимум несколько десятков сделок. В противном случае мы не сможем объективно оценить, на что способна данная стратегия forex.

mirror trader

4. Соотношение прибыльных и убыточных сделок в Mirror Trader. В данном случае необходимо получить переменную, от которой будем отталкиваться. Для выигрышных сделок эта переменная получается путем вычисления по формуле:

(114/155) х 100% = 73,5%

где

114 – число выигрышных сделок
155 – общее количество сделок.

Для проигрышных сделок этот параметр подсчитывается по формуле:

(41/155) х 100% = 26,5%

где

41 – число проигрышных сделок
155 – общее количество сделок.

То есть, в данном случае получаем средний процент прибыльных (73,5%) и убыточных сделок (26,5%). Понятно, что исходя из этой оценки, стратегия может считаться рабочей.

mirror trader

5. Соотношение средне убыточной к средне прибыльной сделке в Mirror Trader. С помощью этого инструменты мы можем понять, почему именно работает стратегия. Или наоборот – почему она не работает? К таким выводам приходим путем анализа прибыльных и убыточных сделок. Чем больше количество убыточных сделок, тем средний показатель по ним должен быть меньше по сравнению с прибыльными.

mirror trader

6. Средняя сделка в Mirror Trader. Вычисляется путем деления прибыли в пунктах на общее количество совершенных стратегий сделок. Анализировать нужно так. Чем больше будет этот показатель, тем лучше. Но главное, чтобы этот показатель не был отрицательным числом.

mirror trader

В принципе, все эти показатели можно успешно применять для анализа любых стратегий. Вопрос просто в том, что именно Tradency Mirror Trading Platform дает возможность анализировать стратегии практически по любым параметрам. Именно на базе этой платформы реализован механизм сравнительного анализа стратегий. Сравнивать стратегии очень легко и интересно, поверьте. И ниже я покажу вам, что это действительно так.

Подбор подходящих стратегий в Mirror Trader. Практический пример

Посмотрим, кто и как торгует на рынке, какие есть стратегии, и попробуем отобрать из имеющихся стратегий самые лучшие и прибыльные.

Для начала переходим на вкладку «Стратегии» и выбираем пользовательский фильтр, как показано ниже

mirror trader

Теперь начинаем выбирать параметры для поиска стратегии. Видите, они здесь идут в столбик: временной диапазон, имя стратегии, символ, пункты, макс. ДД.

Временной диапазон. В данном случае нам нужно выбрать время жизни стратегии: от 7 дней до 2-х лет. Понятно, что в идеале было бы найти вкупе со всеми другими параметрами стратегию со временем жизни от 2-х лет. Но это нереально, или почти нереально, потому что вместе с этими параметрами будем задавать и другие, и если по одним из них стратегий подойдет, то по другим может не подойти. В общем, если быть кратким, то я лично беру, как правило, временной диапазон от 90 дней. Это золотая, можно сказать, середина. Достаточное время, чтобы стратегия наработала определенные результаты.

mirror trader

Имя стратегии. Этот параметр понадобится только в том случае, если вы точно знаете название стратегии, с которой собираетесь работать. В таком случае можно выбрать эту стратегию из выпадающего списка.

Символ. Не знаю, почему назвали именно «символ», но с помощью данной опции можно отобрать валютные пары, с которыми работает стратегия (стратегии). Я обычно здесь не заморачиваюсь. Потому что можно одинаково хорошо работать и на кроссах и на обычных валютных парах, поэтому выбираю «Все»

mirror trader

Пункты. В данном меню можно выбрать в каком плюсе или минусе будет стратегия по результатам торговли за выбранный нами период в 90 дней. Когда будете выбирать параметр, то учтите, что не обязательно те стратегии, которые в плюсе, будут самыми эффективными. Нужно рассматривать варианты и с отрицательным параметром. Просто дело в том, что есть стратегии с синусоидой дохода. И это значит, что заработать на таких стратегиях можно, но для этого необходимо правильно выбрать место входа в рынок. Я, как правило, выбираю параметр >200 (пунктов)

mirror trader

Максимальная просадка в пунктах. В предыдущем пункте мы выбрали параметр «Пункты», равный >200, то есть, небольшой. По этой причине максимальный размер просадки тоже нужно выбирать небольшой. Мы делаем так по той причине, что небольшие прибыли достигаются с небольшими рисками. А большие – с большими. Поэтому если бы мы в предыдущем пункте брали бы размер прибыли более 1000, то и параметр ДД нужно было бы брать значительно больше. То есть, в данном случае эти два параметра отражают размах колебания кривой стратегии. И чем больше размер колебаний, тем рискованней является стратегия. В данном случае, я выбираю параметр от 0 до 200.

mirror trader

Теперь, когда мы задали стандартные параметры фильтрации, необходимо добавить дополнительные. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить параметр»

mirror trader

После появления выпадающего меню, выбираем из списка параметр «Всего сделок»

mirror trader

Устанавливаем этот параметр на значение, равное 50

mirror trader

Не вдаваясь сильно в подробности просто скажу, что это наиболее подходящий параметр для практически любой стратегии в Mirror Trader

Рассмотрим другие возможные параметры из рандомного фильтра

mirror trader

% успеха. Это показатель успешности стратегии. Например, если выбираем процент успеха равный 20, то это будет означать, что у стратегии более 20% сделок являются успешными. Я привожу это просто для примера, но при желании все эти параметры можно менять по собственному усмотрению.

П/У (S) – прибыль/убыток. Это показатель прибыли или убытка в долларовом эквиваленте. Данный параметр я, как правило, не трогаю.

Все, теперь мы внесли минимальные требования для поиска подходящей стратегии. Теперь пришла очередь искать стратегии по заданным нами параметрам. Нажимаем кнопку «Найти», и смотрим полученные результаты

mirror trader

Вот что мы получили

mirror trader

Это и есть наш список стратегий, полученных по заданным параметрам. Теперь пришло время подвергнуть скрупулезному анализу каждую из полученных стратегий. Правда, делать я этого не буду, потому что и так публикация получилась достаточно объемная. Лучше коснусь этой темы в следующей статье, посвященной Mirror Trader.

А сегодня я покажу в урезанном варианте, как фильтруются полученные результаты (стратегии).

Теперь отсортируем найденные стратегии по показателю «Пункты», для чего кликаем на «Пункты»

mirror trader

После этого все стратегии будут отсортированы в порядке убывания пунктов.

mirror trader

На первом месте у меня получилась стратегия LazyRockstar. Кстати, заметили, что стратегии вообще называют как придется. Порой от балды -) Поэтому по названию стратегии сделать какие-то выводы о том, что за стратегия такая, вряд ли получится.

Ну и теперь получается, что в соответствии с заданными мною параметрами лучшая стратегия – это именно LazyRockstar. Теперь я начинаю более подробно изучать, что это за зверь. Я должен понять общие принципы стратегии, как она работает, кто ее создатель, ну и т.д. То есть, такой хотя бы беглый анализ позволит мне понять, что за стратегия, и стоит ли ее использовать.

Я кликаю на название стратегии

mirror trader

и попадаю в расширенный интерфейс описания стратегии

mirror trader

Видите, здесь есть вкладка «Статистика»? Вот это то, что нам нужно. Именно здесь есть необходимая информация по стратегии. Иду сюда, начинаю анализировать

mirror trader

Всего сделок – 53. Это, честно говоря, не самый лучший показатель. Во всяком случае, я придерживаюсь мнения, что этого не совсем достаточно для того чтобы сделать вывод о качестве стратегии по количеству проведенных сделок. В общем, это и ни мало и ни много.

Всего пунктов – 1158.3. Это значит, что именно столько пунктов прибыли получено по данной стратегии. Более 1000 пипсов – это достаточно много. То есть, по этому показателю стратегия однозначно рулит.

Макс.ДД – максимальный размер просадки в пунктах. Здесь он равен -35.10. Честно говоря, не очень хороший показатель, но есть но. Смотрим ниже. Средняя продолжительность сделки составляет 122 часа. Ну или в среднем 5 дней. То есть, стратегия не позиционная, скорее среднесрочная. И хотя у каждого на этот счет свое мнение, какой период считать среднесроком, я придерживаюсь мнения, что 5 дней – это в принципе можно отнести с среднесроку. Поэтому для 5 дней максимальная просадка в 35 пунктов – это нормально.

МОП – максимальное количество позиций, которое стратегия может держать одновременно.

Профит фактор – отношение прибыли к убытку. Чем выше этот показатель, тем лучше.

Средняя продолжительность сделки. Уже говорили об этом немного выше. Добавлю только, что при таком раскладе своп придется отдавать каждую сделку. Но, смотрим на ролловер (что такое ролловер), и видим там нули. Это говорит о том, что по валютам, входящим в данную пару (новозеландский доллар/швейцарский франк) процентные ставки одинаковые, следовательно, при свопировании мы ничего и не теряем и не зарабатываем. Полный нейтралитет, в общем.

В среднем пунктов на сделку. В нашем случае это 21.85. Это говорит о том, что стратегия forex уверенно идет в плюсе.

Средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка. Эти два параметра желательно анализировать одновременно. Средняя прибыльная сделка – 28.77 пунктов, а средняя убыточная -7.87 пункта. Разбежка небольшая, и это в принципе неплохо. Но средняя убыточная сделка не равна максимальной убыточной, и это значит, что убыточных сделок было более чем одна. И это не есть хорошо. А теперь нам нужно проанализировать соотношение прибыльных и убыточных сделок. В этом же окне, только с правой стороны есть колонка (она не попала в скриншот выше), поэтому публикую ее вот здесь

mirror trader

То есть, вот эти два столбика. Мы видим, что разница между прибыльными и убыточными сделками довольно существенная. Но скажу, что это не идеальное соотношение. Есть (я видел) стратегии с соотношением убытки/прибыль 2% к 98%. Ну это условно, без десятых долей. Такие стратегии Forex действительно есть в Миррор Трейдер. Поэтому в нашем случае, соотношение 18.87% к 81.13% не такое уж и классное. Я бы сказал, что это скорее крепкий середняк. Но в любом случае в среднем средняя прибыльная сделка более чем в три раза превышает убыточную, и у это уже очень хорошо. В общем и целом про данную стратегию можно сказать, что она находится в уверенном плюсе.

Итого стоит сделать вывод о том, что данная стратегия работает, и на нее вполне можно обратить внимание.

Добавление стратегии Mirror Trader в инвестиционный портфель

Будем считать, что стратегию мы уже выбрали, и остается заключающий этап – добавить стратегию в свой портфель. Делается это следующим образом

В правом верхнем углу окна «Стратегии» жмем на иконку «+»

mirror traderОткрывается следующее окно

mirror trader

Это последнее, что нужно сделать нам в данном случае непосредственно перед добавлением стратегии в портфель.

Объем – каким объемом будем следовать за нашей стратегией

Добавить все символы для данной стратегии – это значит добавить все валютные пары, которые использует данная стратегия. Но считаю, что делать этого не стоит, потому что мы анализировали в нашем случае конкретную валютную пару

Макс. позиций – это максимально допустимое количество открытых позиций. То есть, если стоит 1, то стратегия не сможет открыть более 1-й сделки. Здесь уже кто на что горазд. Можно установить только одну позицию, а можно вообще не указывать. В таком случае мы идем на риск, но в то же время, при удачном стечении обстоятельств можем заработать хорошие деньги.

Последний важный критерий – «Установить паузу». Этот параметр устанавливает величину, при достижении которой прекращается работа стратегии, и новые сделки не открываются.

Остальное – это защитные и лимитные ордера.

Все, теперь нам остается лишь добавить стратегию в свой инвестиционный портфель и периодически заходить в терминал для редактирования портфеля стратегий и изменения динамики счета.

В заключение я еще раз на понимаю, что разработчиком торговой платформы Mirror Trader является финансово-технологический провайдер инновационных решений в торговле – Tradency BVI, официальным представителем которого в России является компания AForex.

Еще несколько полезных ссылок:

Также обязательно посмотрите видео нарезку о том, как выбрать успешную стратегию в Mirror Trader: