Как обманывают трейдеров на зерновом рынке

Несколько хронологических выдержек для начала:

  • «Резко ухудшилось состояние посевов сои и кукурузы в США»;
  • «В США недостаток осадков ухудшил состояние посевов сои и кукурузы. По данным NASS USDA на 18 августа, в хорошем и отличном состоянии находится только 62% посевов сои и 61% посевов кукурузы. В плохом и очень плохом состоянии – 13% посевов кукурузы и 10% посевов сои. Процесс развития посевов этих культур продолжает отставать сильно от нормы»;
  • «Состояние посевов яровой пшеницы, наоборот - улучшилось, а их доля в отличном состоянии за неделю выросла с 9% до 11%, а вот доля посевов в плохом состоянии снизилась с 6% до 5%. Процесс уборки яровой пшеницы отстаёт от запланированного. Обмолочено всего 18% площадей с этой культурой, в то время, как в прошлом году на ту же дату обмолочено было 77% площадей, а за предыдущие пять лет, в среднем– 38%»;
  • «Пшеница в США начала неделю уверенным ростом цен»;
  • «Торговая неделя началась ростом котировок фьючерсов пшеницы»;
  • «Синоптики обещают на ближайшую неделю засушливую погоду, что особенно опасно для посевов сои, которая вступила в критически важный период, определяющий ею урожайность. Инспекционные поездки показали, что состояние урожая сои и кукурузы на полях хуже ожидаемых. Кроме того, ожидается увеличения экспорта соевых бобов».

В Чикаго «разводки» бывают тоже:

  • «Американская пшеница продолжает следовать нервическим движениям фьючерсных рынков кукурузы, а также сои»;
  • «Первая новость – спекулянты в понедельник фиксировали прибыль после резкого роста рынков»;
  • Котировки кукурузы и соевых бобов на бирже Чикаго во вторник ушли в минус»;
  • Данные инспекционной поездки по соевому и кукурузному «поясу», появившиеся в понедельник на биржи, оказались «анекдотом», чистой «разводкой», как окрестил это событие ряд специалистов. Напомним, что масличные и зерновые рынки США, в понедельник отреагировали серьезным ростом активов на информацию о худших, чем ожидалось урожайность сои и кукурузы. Во вторник некоторые участники инспекционной поездки заявили об обратном».

Итак, происходят интересные вещи.

В связи с последними статистическими данными, а также начинающейся сезонностью на рынке оптимальными являются продажи календарных спредов.

К этому моменту времени посевы сои обычно проходят ключевую стадию созревания и на рынке появляется определенность объема и качества будущего урожая и «коммерческие» начинают свои будущие риски хеджировать. По 5\15 летним сезонным паттернам на графике формируется последний локальный пик роста, после чего начинается стадия уверенного падения.

kak obmanyvayut trejderov na zernovom rynke 1

На данный момент спред на графике сформировал пик цены "+28,0" с ценой закрытия свечи на уровне "+19,4". Потенциал движения спреда к "-12\-15,0 центов". В текущих условиях следует продать спред на уровне "+20,0" или немного ниже. Потенциал его движения по графику - "-12,0\-15,0" и он способен принести 1500 USD прибыли на контракте.

В прошлые годы спред показывал в среднем максимумы на уровне "+10,0\+20,0" центов и затем начиналось падение. Однако прошлый год был аномально засушливый и значение пика было на уровне "+150,0". Думаю, повторение прошлого года не будет. Планирую продать по текущим ценам на уровне "+20" 5-6 контрактов и если что, то буду усредняться выше дополнительным количеством контрактов.

kak obmanyvayut trejderov na zernovom rynke 2

kak obmanyvayut trejderov na zernovom rynke 3

 

Теги