Использования метода VSA совместно с анализом дельты

Рассмотрим торговые сделки, идеальные с точки зрения метода VSA, а также используем анализ дельты. В предыдущих статьях мы касались понятия дельты, но повторим еще раз, что дельта представляет собой разницу между проторгованным объёмом по аску и по биду. Метод VSA, как известно, наторговку объёмов внутри баров не учитывает, однако анализ дельты и объемов внутри бара позволяет трейдеру более объективно оценивать сложившееся на рынке соотношение предложения и спроса.

Наиболее интересные ситуации с точки зрения поиска входа в рынок складываются, когда имеются дивергенции цены актива и дельты, то есть, наблюдается отрицательная дельта при росте цены. В такой ситуации можно предположить, что вскоре могут сформироваться сигналы на разворот тренда верх, или коррекцию.

Для примера рассмотрим ситуацию (рис. 1) на фьючерсе евро

Мы видим, что на 1 баре в азиатскую сессию отмечено появление продавцов, а на 17 баре на высоком объёме сформировался аптраст с закрытием в нижней части спреда. Следующий бар после аптраста закрывается ниже и имеет более низкий объем, что свидетельствует об отсутствии результата от усилия и о присутствии на рынке продавцов. На графике можно выделить зону предложения, которая является уровнем потенциального появления продавцов.

На графике, на уровне 1.2195 также виден РОС предыдущего дня. На этом уровне можно отметить зону спроса, где существует высокая вероятность появления покупателей.

На 18 баре после аптраста видно, что цена снижается на повышенном объёме в зону спроса, что свидетельствует о наличии на этом уровне покупателей.

На 21 и 22 апбарах цена, на повышенном объёме движется вверх, при этом образуется дивергенция между накопленной дельтой и движением цены, то есть, движение цены вверх происходит на отрицательной дельте. Такая ситуация свидетельствует о возможном развороте тренда или о возможной коррекции в ближайшем будущем. На основеанализа дельты и поведения цены на рынке, появляется идея открыть короткую позицию на повторном тесте уровня предложения.

Для выбора точки место входа в рынок необходимо перейти на более мелкий временной период и провести кластерный анализ баров. На рисунке 2 виден повторный тест уровня сопротивления при наличии отрицательных дельт, а также сформировалась дивергенция цены и дельты. Это даёт подтверждение для входа в зоне предложения в короткую позицию.

vsa и анализ дельты

Рис. 2

При этом на 15 минутном графике (рис. 1) также отмечаются признаки слабости. На 24 баре (его закрытие происходит нижней части спреда и на повышенном объёме), но ниже максимального объема максимального объёма появляются продавцы. Затем формируется череда баров без объёмов.

Согласно метода VSA, 25 бар – это бар отсутствия спроса, и это место является идеальным для открытия короткой позиции при отсутствующих на фоне признаков слабости.

Затем следует движение цены вниз к зоне спроса, где на баре 37 появляются покупатели, что подтверждается формированием на повышенном объёме следующего за ним пин-бара. При этом движение вверх происходит на отрицательной дельте, а это формирует ещё одну дивергенцию дельты и цены.

На 44-46 барах, на крайне высоких объёмах происходит ещё один повторный тест зоны предложения. В этой зоне вновь возникает отсутствие результата от усилия, и движение вниз набирает силу, пробивая уровень спроса.

Однако на графике так же видно, что при приближении цены к зоне спроса на барах 53 и 54 появляется покупатель, что хорошо видно на баре 58, но отскок от уровня спроса достаточным количеством покупателей не был поддержан и падение цены продолжилось.

На рисунке 3 на баре 60 видно формирование высокого объёма, что может свидетельствовать о фазе кульминации движения вниз. На кластерном графике видно также перемещение максимального объёма бара вниз и его закрытие выше объёма кластеров на 61 баре.

vsa и анализ дельты

Рис. 3

Бар 61 является также медвежьей ловушкой для поздних шортов, поскольку ловит трейдеров в неправильных позициях. Если мы спустимся на более мелкий временной период (рис. 4), то на баре 61 увидим пойманные в ловушку поздние шорты перед разворотом рынка вверх.

vsa и анализ дельты

Необходимо также обратить внимание на значительные изменения в накопленной дельте, а так же на дельту внутри каждого бара. Здесь видно отсутствие (рис.4) давления продаж, и рост от бара к бару положительной дельты. Таким образом, совмещение метода VSA с анализом дельты позволяет более точно прогнозировать возможные сценарии движения цены.