Инструмент для борьбы с рисками на рынке Форекс – Индикатор Демарка

В этой статье мы продолжаем изучение технических индикаторов для торговли на рынке Форекс, и сегодня речь пойдет об индикаторе DeMarker (Демарка), который содержится в торговом терминале Метатрейдер 4. Это универсальный инструмент, позволяющий выявить области для покупки финансовых инструментов с достаточно высокими и низкими рисками.

По результатам тестирования эффективность его применения составляет 65-90%. При этом, как и у большинства осцилляторов сохраняется важнейшее условие получения прибыли – точное определение доминирующего тренда, наличие «правильного» сигнала и разворотных точек рынка.

Немного теории

Индикатор DeMarker построен на сопоставлении уровней внутридневного максимума текущего дня по отношению к предыдущим. Индикатор Демарка, сравнивая уровни за 13 дневный период, выявляет области риска, фиксируя их разность от «0» до «100».

Авторская методика и формула для расчета на компьютере изложена в его книге. Основное преимущество работы осциллятора – простота: если показатель этого индикатора находится ниже уровня «30», то предполагается, что цена актива будет разворачиваться вверх, если выше уровня «70» — вниз. Если трейдер научится правильно понимать его, то эффективность осциллятора приближается к 90%, поскольку индикатор Демарка способен образовывать множество фигур технического анализа рынка, такие как двойное днотреугольник, голова-плечи и другие, что позволяют отфильтровать множество ложных сигналов.

Индикатор DeMarker

Важнейшей особенностью этой торговой техники является построение тренда в направлении, противоположном традиционному – справа-налево. Демарк строил тренд на основе собственной аксиомы – проводить «прямую линию» через две критические точки, так называемые TD-точки, лежащие в основе тренда. Проведенные на графике линии тренда через максимумы и минимумы цены, интерпретируются как сигналы пробития.

Торговля по индикатору Демарка, благодаря его обращению в своей книге к российским трейдерам, стала объектом повышенного внимания к этой методике торговли со стороны специалистов.

В практической торговле индикатор Демарка используется часто одновременно с индексом расширения диапазона(REI), разработанного Thomas R.Demark, который проводит сравнение максимумов и минимумов цены за 2 дня.

Важной особенностью индикатора Демарка является способность предсказать ценовое движение как в долгосрочных, так и в краткосрочных периодах, что позволяет планировать сделки с минимальным риском для коротких временных периодов и определить долгосрочную тенденцию для длительных периодов.

Индикатор достаточно чувствительный к торговому шуму и хорошо идентифицирует доминирующий тренд. Однако, для практической работы на валютной бирже Форекс более эффективной является комбинация ведения торговли с использованием индикаторами Демарка и стохастика. Индикатор Демарка в этом случае является фильтром для торговой системы. В случае, когда сигналы стохастика противоречат показаниям индикатора Демарка, то их следует трактовать как возможное начало отката, а торговые сделки совершать только в направлении, указываемом индикатором Thomas R.Demark: сигнал на продажу – пересечение уровня «70» вниз, «на покупку – пересечение уровня «30» вверх.

Индикатор DeMarker

Особо проверенным и достоверным способом использования этой торговой методики является нахождение дивергенций – расхождений графика цены и осциллятора. При этом, если цены сформировали максимум, который выше предыдущего, а индикатор демарка – осциллятор — ниже, то мы имеем «бычье расхождение», которое трактуется как сигнал о смене тренда с восходящего на нисходящий. Когда цены сформировали минимум ниже предыдущего, а DeM – выше, то мы имеем «медвежье схождение, что является сигналом смены направления тренда с нисходящего на восходящий.

Индикатор-DeMarker

Однако при работе с индикатором Демарка следует учитывать недостаток, характерный для всего класса осцилляторов:

  • если цикл торгового диапазона соответствует циклу DeMarker – отличные сигналы,
  • если цикл торгового диапазона не соответствует циклу DeMarker – вероятны ложные сигналы.

Среди профессиональных трейдеров индикатор Демарка считается удачным компромиссом между фундаментальным и техническим анализом. И несмотря на то, чтотеория Thomas R.Demark выходит за границы традиционных взглядов, его методика позволяет определить с высокой достоверностью поведение цен и входить в рынок в направлении доминирующего тренда с минимальными рисками.