Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss

Управление риском при торговле на рынке Форекс – одно из важнейших условий успешной работы. Основным принципом управления капиталом является необходимость превышения средней прибыли над средней убыточностью. Принято считать, что при установке уровня ордеров Stop Loss и Take Profit, соотношение уровня ожидаемой прибыли к потенциально возможным убыткам должно составлять не менее 2 к 1, а лучше 3 к 1.

individualnyj raschet urovnej orderov take profit k stop loss

Однако, следует отметить, что такое утверждение носит общий характер и не учитывает реалии финансовых рынков и индивидуальный стиль торговли трейдера и во многих случаях выполнение этого правила может нанести ущерб вашему депозиту и сделать прибыльную торговлю просто невозможной.

Заблуждение заключается в том, что в этом правиле совершенно не принимается во внимание соотношение числа прибыльных торговых сделок к убыточным, или по иному, не берется во внимание вероятность получения прибыльных и убыточных торговых сделок. Реалии рынка, к сожалению, таковы, что жестко устанавливаемый уровень соотношения уровня прибыли и убытка может сильно и негативно повлиять непосредственно на вероятность прибыльных и убыточных сделок. Например, при установке уровней Stop Loss и Take Profit лучше учитывать позиционную отдаленность значимых уровней сопротивления и поддержки или другие рыночные показатели. Соотношение Stop Loss и Take Profit 3 к 1 может противоречить принципам торговой системы.

Для примера, чтобы ваша торговля система давала прибыль при соотношении прибыли/убытка 3 к 1, необходимо чтобы число прибыльных торговых сделок было не меньше 1/3 относительно убыточных сделок. А при соотношении 2 к 1 положительных сделок должно быть не менее 50% относительно убыточных сделок. Если убыточных сделок в обоих случаях будет больше этого соотношения, то даже при грамотном управлении капиталом ваша торговля будет убыточной. При этом, бесконечное увеличение соотношения этих ордеров ситуации не исправит, так как будет только увеличиваться  вероятность срабатывания ордеров Stop Loss. 

Этот пример несколько идеализирован, ведь в реальной торговле сделки закрываться с различным уровнем убытков и прибыли, поэтому необходимо вычислить такие границы соотношения Take Profit к Stop Loss, чтобы рентабельность вашей торговой системы была, по крайней мере, больше нуля.

Я вычислил показатель рентабельности на примере реального своего торгового счета:

0,7213*6,13-0,2787*11,30=1,27

То есть, мы видим, что рентабельность моего счета положительная и ее величина - 1,27$ на одну торговую сделку. Вполне естественно, что при увеличении средней величины прибыльности торговых сделок и уменьшения убыточности рентабельность будет возрастать.

На этом основании вычисляются граничные показатели этих ордеров  для используемой в примере торговой системы:

  • Уровень прибыльных трейдов должен составлять не менее 6,13$, при этом, уровень убыточных трейдов должен составлять не более 11,30$. Это позволит трейдеру увеличивать рентабельность торговой системы
  • При соблюдении показателей о средней прибыльности торговых сделок и убыточности, соотношение уровня Take Profit к Stop Loss должно составлять не менее 0,38 к 1 (0,2787/0,7213 = 0,38).

Таким образом, управление капиталом для определенного соотношения ордеров Stop Loss к Take Profit - это миф, а для успешной торговли следует рассчитывать эти уровни применительно к своей торговой системе.