Индикатор ROC (Скорость изменения цены)

Индикатор ROC представляет собой простой технический индикатор, измеряющий процентное изменение цены актива текущего периода в сравнении с ценой актива n периодов назад. В противоположность индикатору Momentum, измеряющему темп роста, где значение индикатора определяется разницей цен актива за определенный промежуток времени, значение ROC индикатора определяется как частное деления цены актива закрытия текущего дня на цену закрытия актива предыдущего периода. Ниже на графике показатель значений индикаторов Momentum и ROC изменяются аналогично друг другу, за исключением того, что опорной линий для ROC выступает 0, а для индикатора Momentum – 100.

indikator roc 1

Формула расчета индикатора ROC:

где:

  • цена закрытия текущего бара - Close(i);
  • цена закрытия n баров назад - Close(i-N);
  • номер текущего бара - i;
  • период индикатора N;

Индикатор ROC относится к группе опережающих индикаторов. Суть опережения индикатора заключается в следующем: когда существующий на рынке тренд начинает терять свою силу и замедляться, значения этого индикатора начнут разворачиваться, однако при этом цена может все еще продолжать свое движение по тренду. То есть, ROC, как и другие осцилляторы, показывает дивергенцию/конвергенцию (расхождение/схождение). Конечно, здесь очень многое будет зависеть от параметров настройки индикатора, которые выбирает каждый трейдер на свое усмотрение. А сами настройки лучше подбирать эмпирическим путем.

Сигналы индикатора ROC (Rate of Change)

Сигналы по тренду. Сигналом на покупку является пересечение снизу вверх линии нуля, а сигналом на продажу актива - сверху вниз. При этом важно помнить, что чем меньше торговый период, тем ложных сигналов больше.

Перекупленность/перепроданность. В том случае, если индикатор формирует пик (крайне высокие значения), а затем он разворачивается вниз, это свидетельствует, что тенденция на рынке продолжается, однако скорость движения цены начинает замедляться, то есть, тренд начинает «затухать». Если значения индикатора ROC образуют впадины (крайне низкие значения) и начинают расти, это свидетельствует, что продавцы выдыхаются, однако тренд остается еще в силе. Не рекомендуется открывать торговые позиции против основной тенденции, поскольку рынок может просто корректироваться. Однако при боковой консолидации, такая трактовка сигналов является хорошим подходом на продажу и покупку актива.

Дивергенция/конвергенция. Возникает, когда на графике более высокий ценовой максимум не подтверждается более высоким показанием ROC индикатора (бычье расхождение). Медвежье схождение возникает на графике, когда более низкий ценовой минимум не подтверждается более низким показанием ROC индикатора.

Заключение

Индикатор ROC является универсальным и простым индикатором измерения темпа, работающий как индикатор направления тренда, а также как осциллятор с традиционными зонами перекупленности/перепроданности. Стоит отметить и его недостатки - на цену этот индикатор реагирует дважды (в знаменателе и вычислителе), что делает его чрезвычайно чувствительным к изменениям цены. Однако этот недостаток можно устранить применением сглаженного ROC индикатора, где сопоставляются не ценовые значения, а значения экспоненциальной скользящей средней.

Теги