Графический анализ. Треугольники

Сегодня речь пойдет о достаточно часто встречаемой фигуре графического анализа – треугольнике.

Треугольник является фигурой неопределенности, под которой мы подразумеваем временную остановку ценового движения. Цена как бы сомневается, куда ей стоит пойти – вниз или вверх. Она сходит немного вверх, затем, подумав, немного вниз, потом подумав, снова двигается вверх, словно, не может определиться!


графический анализ

Выражаясь рыночными терминами, идет борьба длинных (см. Открытие позиции на покупку (длинной позиции)) и коротких позиций. В этом месте, трейдеры как продают, так и покупают в равных количествах. Почему так происходит? Чаще всего из-за фундаментальных факторов (см.  Фундаментальные факторы). Например, если это пара EUR/USD, это означает, что и по евро и по доллару новости плохие. Одни трейдеры продают пару EUR/USD на плохих новостях из Еврозоны, а другие трейдеры ее покупают на плохих новостях по США. И только когда какая-либо новость привлечет к себе большее внимание, тогда и будет пробит треугольник.

Аналогичная ситуация происходит и с хорошими новостями. Пара EUR/USD двинется в направлении лучшей новости или новости больше привлекшей внимание трейдеров. Это простое определение, но для общего понимания сути треугольника вполне хватит.

Давайте разберем, из чего состоит треугольник.

Состоит эта графическая фигура следующих частей:

  • нижняя и верхняя сторона
  • основание
  • вершина
  • серединная линия (биссектриса)

На рисунке показаны эти основные части:

графический анализ

Треугольники делятся так же на несколько типов: симметричный, нисходящий, восходящий, расходящийся, обычный.

Некоторые могут удивиться определению последнего типа треугольника, поскольку в книгах везде можно прочитать только о четырех видах треугольников. Но если треугольник не попадает под какое-либо описание четырех треугольников, я называю такие нестандартные треугольники "простыми".

Вот перечисленные треугольники на рисунке:

графический анализ

Построение треугольника

Строится треугольник как минимум по четырем точкам – двум нижним и двум верхним.

графический анализ

Треугольник, по сути, является сходящимся даун – трендом и ап – трендом в одну точку.

Пробитие треугольника

Главный вопрос – где трейдеру входить в рынок?

Прежде всего, в рынок мы входим при пробитии ценой одной из сторон треугольника, при повторном тестировании (откате) пробитой стороны. Надеюсь, что критерии отката вы помните (см. Тактика коррекционной торговли)?! За пробитой линией должно закрепиться три свечи

графический анализ

Хорошо! Вошли в рынок. А как мы должны рассчитать профит? Введем для этого две характеристики треугольника – ширина и высота.

графический анализ

Высота треугольника, это по сути расстояния от первой точки – начала построения треугольника и противоположной его стороной. Это расстояние часто называют "размером основания". И при пробитии чаще всего цена проходит высоту треугольника.

графический анализ

Если мы коснемся волн треугольника, то считается в классическом варианте, что состоит треугольник из пяти волн.

графический анализ

На рисунке видно, что по классическим взглядам, пятая волна – обычно последняя. Именно она показывает, какую сторону треугольника цена будет пробивать. К сожалению, в реальной торговле не всегда бывает именно так, но если пятая волна треугольник пробила и тестирует пробитую сторону, то можно считать это дополнительным критерием. Но это не всегда так –помните!

И еще, сделки заключать можно и при формировании пятой волны. То есть, можно продавать или покупать, когда цена подходит третий раз к какой-либо стороне треугольника. Но, следует помнить, что такие сделки являются более рискованными, потому, что может быть сформированы лишь четыре волны в треугольнике.

графический анализграфический анализ

В нашем случае, как видим, прогноз оправдался, образовалась пятая волна.

И еще немного теории

Дополнительным сигналом может служить место пробития треугольника. Разберем этот сигнал.

Треугольник в классическом варианте пробивается в диапазоне 0.5-0.75 (1/2-3/4) своей ширины. Смотрим на рисунках. Делим треугольник на равные четыре части:

графический анализ

Видно, что ½ – это половина треугольника, ¾ – это 0.75 (половинка треугольника + четвертинка).

Классическое пробитие, как вы помните, происходит в диапазоне ½ – ¾. Я отметил эту область оранжевым цветом на рисунке ниже:

графический анализ

Это условие не обязательное, но так же, как и рассмотренное выше условие "пятой волны", служит дополнительным подтверждением при проведении анализа.

Как измерить ширину треугольника, а так же найти классическую зону пробития – я покажу ниже на практических примерах.

Мы рассмотрели всю необходимую теорию и переходим к практической части.

Пример 1

График четырехчасовой, AUD/JPY, январь 2012 года: на этом тайм фрейме сформировался восходящий треугольник.

графический анализ

Мы ждем пробития одной из сторон треугольника и на откате цены входим в сделку

графический анализ

Как видим, цена пробила верхнюю сторону фигуры и тремя свечками закрепилась за пробитой линией. Пора входить в рынок – выставлять ордер Buy Limit.

Необходимо так же посмотреть существующие дополнительные сигналы, подтверждающие наши размышления.

Прежде всего, это сделка по тренду: канал восходящий.

графический анализ

Еще одним подтверждением может служить область пробития (необходимо выяснить – пробитие линии треугольника произошло в его ½ – 2/3 части или нет).

Как это сделать?

Для этого используется инструмент "Временные зоны Фибоначчи". Он есть в торговом терминале Метатрейдер. Для этого нажимаем вставка – Фибоначчи и выбираем Временные зоны. При этом, курсор свою форму изменит на крестик с вертикальными параллельными линиями. Затем правой кнопкой мышки нажимаете в любом месте графика и проведите немного в сторону курсор, не отпуская его. Появятся такие линии:

графический анализ

Состав линий:

графический анализ

Попробуйте построить их и с ними поиграться (изменить размер, перетащить). Далее надо установить нам наши уровни: ½ и ¾. Для этого курсор подносим к любому маркеров временной сетки Фибоначчи и нажимаем на мышке левую кнопку. Появляется контекстное меню, в котором выбираем свойства Fibo Zones:

графический анализ

должно появиться следующее окно:

графический анализ

Затем выбираем "Уровни Фибоначчи" и в колонке "Уровень" все уровни убираем, кроме 0 и 1. Для этого необходимо каждую строчку выделять и нажимать "Удалить". Далее нажимаем "Добавить" и в колонке уровень появиться новая строчка "0.0".

графический анализ

Щелкаем в строчке "0.0" два раза и меняем их на 0.5. В "Описание" тоже щелкаем два раза и пишем "половина" или ½. Добавляем второй уровень точно так же, но ставим 0.75 вместо ноликов, а в строке описания вставляем ¾. Нажимаем "ОК":

графический анализ

Нажимаем "ОК" и получаем на графике такую сетку

графический анализ

Идем дальше.

Сетку Фибоначчи растягиваем от основания до вершины треугольника:

графический анализ

На графике видно, что цена пробила сторону в классической зоне пробития треугольника:

графический анализ

Кроме того, наш треугольник, как видим, состоит из четырех волн:

графический анализ

Рассчитаем наш уровень тейк-профита, который, как вы помните, равняется высоте треугольника

графический анализ

В нашем случае, тейк-профит составляет 200 пунктов. Определяем соотношение тейк-профита к стоп-лоссу, которое равно 4.

Теперь расставляет все ордера:

А вот развитие сценария дальше:

графический анализ

Далее примеры без подробностей, поскольку вся необходимая информация уже выложена и нарисована выше.

Пример 2

Четырехчасовой график GBP/USD: Сформировался нисходящий треугольник и мы ожидаем пробития одной из его сторон:

графический анализ

Пробита нижняя сторона треугольника. Мы ждем отката к ней (ретест) и продаем. В нашем случае Тейк профит составляет 270 пунктов:

графический анализграфический анализ

Так профит отработан.

Пример 3

Четырехчасовой график USD/JPY, симметричный треугольник:

графический анализ

Ожидаем пробития какой-либо стороны треугольника и входим в сделку на откате:

графический анализ

Была пробита нижняя сторона, поэтому входим на продажу на откате к пробитой стороне. Тейк профит равен 170 пунктов:

графический анализ

Взгляните на рисунок, сколько времени прошло до того, как цена возвратилась к нижней пробитой стороне треугольника. Такие линии остаются действительными и через большой промежуток времени.

Пример 4

Дневной график EUR/USD формируется нисходящий треугольник, при пробитии одной из его сторон входим в сделку, конечно, на откате:

графический анализ

Обратите внимание на одну особенность торговли этой графической фигуры. Если треугольник большого размера, то вход в рискованные сделки имеет смысл. Большой размер – это достаточно субъективная характеристика. Например, высота треугольника в нашем случае составляет 470 пунктов. И это достаточно большой размер. Описать, когда треугольник следует считать большим, а когда – нет, очень сложно. Это приходит с практикой торговли.

Выставляем продажу актива от верхней стороны треугольника. Мы на это имеем право, потому, что это третья точка даун-тренда:

графический анализ

Сработал ордер на продажу. Позже цена актива пробила нижнюю сторону фигуры, поэтому будем продаваться на откате. А ранее выставленную от верхней стороны треугольника позицию продажу оставляем в рынке – профит теперь по этой позиции увеличиваем на высоту треугольника, который равен – 470 пунктов.

графический анализ

Итог:

графический анализ

Прибыль с одной сделки составил 780 пунктов. Отката к пробитой нижней стороне не было, но ордер на продажу, открытый ранее принес большой нам профит.

Пример 5

Четырехчасовой график AUD/JPY, формируется нисходящий треугольник:

графический анализ

Здесь хочу ваше внимание обратить на одну особенность, ранее не рассмотренную. Если одна волна в треугольнике не доходит до его стороны, то можно предположить с большой вероятностью, что цена пробьёт противоположную сторону:

графический анализ

На рисунке видно, что цена пробила именно нижнюю сторону треугольника, поэтому будем открывать короткую позицию на откате. Так профит составляет 200 пунктов:

графический анализ

Итог сделки:

графический анализ

Обратите также внимание, что стороны треугольника рисуются не обязательно по теням свечей, а могут проводиться и по ценам закрытия. Нас треугольнике интересует захват всех волн, формирующих треугольник

графический анализ

Пример 6

Четырехчасовой график AUD/USD. Формируется восходящий треугольник. При пробитии какой-либо из сторон фигуры, мы входим в сделку:

графический анализграфический анализ

На рисунке цена пробила верхнюю сторону, поэтому будем на откате покупать пару. Тейфк профит покупки составляет 190 пунктов. Помните, что целью нашей покупки является расстояние, равное высоте треугольника?

графический анализ

Теперь давайте глянем, что у вас получилось в результате:

графический анализ

Обратите внимание, что цена подходила к пробитой стороне фигуры два раза. Поэтому если даже нашу первую сделку закрыло бы по безубытку, мы могли бы покупку открыть второй раз и получить прибыль.

Также встречаются и совсем не классические виды треугольников:

графический анализ

Подробнее:

графический анализ

Пример выше одного из таких треугольников, который, тем не менее, быстро и хорошо себя отработал.

Возможно следующий день, вы и не начнете с первого раза определять треугольники, но через пару месяцев практики вы будете делать это без труда. Треугольники – это не сложно, а шансы на отработку этой фигуры довольно высоки.

Я заострил ваше внимание на восходящих и нисходящих треугольниках, поскольку они чаще других встречаются, а к тому же у них есть еще одна характерная особенность – горизонтальный уровень. И если этот уровень пробивается, то мы должны на откате входить в сделку. Пробитие уровня – является сильным сигналом.

Иногда на рынке встречаются такие моменты, когда цена после пробития треугольника возвращается обратно и пробивает другую сторону. На рынке возможно все, и рынок всегда прав:

графический анализ

В этом случае покупка закрылась по стопу, а на пробитии другой стороны после отката стороне мы входим в продажу.

Еще один пример

Пример 6

Четырехчасовой график CAD/CHF, формируется обычный треугольник, и на откате, при пробитии одной из сторон мы входим в сделку:

графический анализ

Мы видим, что цена пробила верхнюю сторону фигуры, поэтому будем покупать на откате:

графический анализ

Посмотрим, что у нас получилось:

графический анализ

+300 пунктов прибыли.

Теперь попробуйте сделать это самостоятельно. Найдите на истории графика различные виды треугольников и проанализируйте их. Посмотрите, как они отработали себя, посчитайте волны, уровень тейк профита. А затем пробуйте торговать эту графическую фигуру.

Смотрите другие статьи из этого цикла: