Где и как правильно устанавливать защитный ордер

Одним из часто встречаемых вопросов является вопрос определения места установкистоп ордера. Вопрос важный, поскольку правильная его установка позволяет минимизировать убыток и оставаться в рынке при нормальной волантильности торгового инструмента. Мы уже рассматривали методы установки ордера Stop-loss на основе волатильности.

Сейчас мы рассмотрим методику установки стоп ордера, основанную на использовании определения трендов. Как известно, восходящий тренд – это серия последовательных более высоких минимумов цены и более высоких ее максимумов. Тренд вниз – наоборот. Если вы используете стратегию торговли по тренду, то согласно пониманию и определению тренда, мы можем создать стратегию эффективной установки ордера Stop-loss и его передвижения.

Как говорилось, восходящий тренд является серией последовательных более высоких ценовых минимумов, то есть, последовательно повышающихся минимумов свингов. Минимум свинга – это минимум с более высокими максимумами по обе от него стороны. Эта методика работает эффективно на графиках любого периода и торгового инструмента.

защитный ордер

Рисунок 1

Так же этот метод установки защитного приказа хорошо работает на нисходящем тренде, за исключением того, что мы принимаем во внимание более низкие максимумы свинга. Максимум свинга – это максимум цены с более низкими минимумами свечей по обе стороны от него.

защитный ордер

Рисунок 2

Если Вы планируете входить в длинную позицию, Вы хотите видеть на графике длительный ряд последовательных более высоких минимумов свинга. В восходящем тренде Вы вышли бы из своей позиции на уровне предложения, и вашей целью является уровень окончания тренда, то есть, когда на графике сформировался свинг с более низким минимумом. Таким образом, вы будете устанавливать свой стоп ордер в восходящем тренде под уровнем минимума свинга (рис.3) и по этим минимумам его перемещать и соответственно – в нисходящем тренде – на уровне максимума ближайшего свинга.

защитный ордер

Рисунок 3

В таком подходе нет ничего нового и многие трейдеры применяют эту методику, однако при этом так же оказываются часто выбитыми из рынка. Ключ к правильной установке стоп ордера заключается в знании, когда передвигать стоп к следующему уровню. Подавляющее большинство трейдеров, боясь упустить прибыль, передвигают стоп на следующий уровень слишком рано, и подвергают их риску срабатывания при увеличении рыночной волатильности инструмента или риску попасть под действия маркет мейкера, который не упустит возможности закрыть вашу позицию при близком расположении стоп ордера.

Основным условием успеха является то, что трейдер не должен свой стоп ордер передвигать, пока цена не сделает новые максимумы или минимумы. То есть, цена должна сформировать более высокий минимум свинга и продолжить движение вверх, чтобы образовался новый верхний уровень. Рассмотрим это на примерах на рисунках 4, 5.

стоп ордер

Рисунок 4

Теперь рассмотрим методику установки и переноса стоп приказа короткой позиции. Вы должны передвигать свой стоп приказ, устанавливая его выше уровня нового максимума свинга, при условии, что цена продолжает формировать новые минимумы ниже предыдущих минимумов (график ниже).

стоп ордер

Рисунок 5

Необходимо сказать, что независимо от выбранного вами метода установки стоп ордера, вы чётко должны осознавать уровень возможных потерь. Никто не бывает постоянно прав. Поэтому если размер защитного приказа превышает уровень вашего риска, в такую сделку входить нецелесообразно.

Читайте другие статьи из этого цикла: