Forex: эффективные стратегии выхода с рынка

Наряду с определением правильного входа в рынок, не менее важной проблемой оказывается выход из сделки, приносящей прибыль. В ситуации когда цена достигает запланированного уровня выхода, но сделка продолжает приносить прибыль, трейдер всегда стоит перед дилеммой: закрыть сделку, довольствуясь запланированной прибылью или остаться в рынке, в надежде получить дополнительную прибыль.

Действительно, мы никогда с уверенностью не можем сказать, как рынок будет вести себя дальше, на каком уровне остановится, насколько глубоким будет откат или где тренд развернется.

Успешный трейдинг – это правильная оценка вероятностей и наши действия, прежде всего, должны основываться на стратегии управления капиталом. Поэтому помните, что 1-2 сделки ничего не решают и лучше не менять свои принципы торговли. Однако, грамотный трейдер, безусловно, не должен упускать дополнительных благоприятных возможностей на рынке и стараться извлечь из каждой сделки максимальную прибыль.

Безусловно, выйти из сделки более просто, сохранив при этом шансы на рост прибыли, если вы торгуете несколькими контрактами (лотами). Но много ли трейдеров могут позволить себе иметь депозит из расчета 10 000$ на каждый контракт, которым они торгуют? Кроме того, нужно иметь серьезный опыт успешной торговли, поскольку потери на нескольких контрактах – это сильное психологическое давление (см. Психология торговли на форекс – как важнейший фактор успеха). Если же вы работаете с суммой менее 10 000$ на каждый лот, то серьезно рискуете. Кроме того, существует правило, что переходить на удвоенный лот можно только в случае, если вы имели не менее 5 прибыльных сделок подряд. Поэтому начинающему трейдеру следует работать с брокером, позволяющему открывать сделки дробным лотом.

Существует две стратегии выхода с рынка:

  • Закрыть сделку полностью
  • Выход из позиции по частям

Закрыть сделку полностью означает, что если трейдер входит в сделку 2 лотами, то и выходит из нее всем объемом по достижению целевого уровня прибыли, а затем ждет формирование следующего сетапа для входа в сделку. Как видно ниже на графике, сигнал покупки был на уровне 991.00. Стратегия торговли предполагает уровень выхода из сделки всеми контрактами на уровне 996.00.

стратегии выхода с рынка

Рассмотрим все «За» и «Против» такого подхода:

«За» – такой сделкой легче управлять, меньше риск ошибок, возможность сохранить прибыль при развороте или коррекции цены.

«Против» – возможен недобор прибыли при движении цены в вашем направлении.

Такая стратегия выхода с рынка хорошо работает при торговле в диапазоне, но при торговле по тренду можно упустить хорошую возможность получения дополнительной прибыли. Аргумент о возможности повторного вхождения часто не оправдан, поскольку вход по более высокой цене всегда психологически затруднен. Кроме того, вы так же должны дождаться формирования сигнала на вход, который появляется не так часто, как хотелось бы, а цена за это время проходит серьезное расстояние.

Выход из позиции по частям. При таком подходе трейдер фиксирует прибыль на разных уровнях цены по мере движения цены актива в Вашем направлении. На практике лучше использовать три различных уровня для выхода из позиции и управления оставшейся частью объема сделки.

Давайте объём торгуемого в сделке дробного лота, который мы будем закрывать по частям, назовем словом «юниты». Например, первую часть дробного лота, которую я планирую закрыть, равен 0,2 юнита (лота), второй может быть равен 0.1 юнита, третий 0.1 или 0.2, что в результате равняется объёму открываемой сделки. То есть, каждый юнит может содержать любой объем. Оперировать юнитами, а не долями лота, с психологической стороны гораздо комфортнее, поскольку это отводит ваше мышление от денег. Возьмём, к примеру, объем входа в сделку равную 0.3 лота (3 юнита по 0.1 лоту).

Взглянем на график ниже. Я торгую внутри дня по тренду. Вход в торговую позицию осуществляю на откате трендового движения. Первой моей целью взятия прибыли (Take-profit) является уровень последнего максимума цены, начиная от входа в позицию. Соответственно, при входе в позицию, я сразу устанавливаю защитный ордер Stop-loss. Как только цена достигает уровня моей первой цели, я немедленно закрываю один юнит (0.1 лота) по этой цене и перемещаю Stop-loss из начальной точки на уровень безубыточности плюс размер спрэда.

Закрытие второго юнита осуществляю при достижении уровня, равного соотношению Риска/Прибыли 1:3. Если величина первоначального уровня Stop-loss составляет 20 пунктов, то целью выхода является уровень в 60 пунктов от цены входа. Часто от трейдера требуется большая выдержка и дисциплина, чтобы дождаться этого уровня. График ниже показывает уровень выхода нашего второго юнита.

стратегии выхода с рынка

Заметьте, что наши уровни выхода не эмоциональные, а определяются логикой. Если Вы внимательно проанализируете уровень выхода юнита, то увидите, что причиной выхода из позиции именно здесь является то, что если цена подходит к уровню последнего максимума и терпит неудачу, на рынке возможно формирование известного паттерна «Двойная вершина». Поскольку я не собираюсь отдавать рынку прибыль обратно, если этот паттерн достигнет своей цели внизу, я закрываю первый юнит.

Уровень закрытия второго юнита полностью определяется стратегией управления капиталом. Мы всегда должны пробовать поставить цель в соотношении риска/прибыли 1 к 3, даже если эта цель достигается не всегда.

Последний юнит я пока оставляю в рынке. Как уже говорилось ранее, предсказать рынок никто не может. Два-три раза в месяц случаются дни, которые я называю Дни Тренда. Рынок в такие дни открывается на максимуме или минимуме дня и продолжает торговаться целый день в одном направлении, закрываясь обычно на противоположном от цены открытия экстремуме. Я называю последний юнит "Лотерейным Билетом". В большинстве случаев этот билет не принесет большой выигрыш, но если Вы позволяете последнему юниту работать, то у вас всегда есть шанс получить дополнительно очень хорошую прибыль.

Вы уже заработали на первых двух юнитах и теперь можете испытать и этот шанс. Но поскольку я внутридневной трейдер, то по мере приближения окончания торгового дня, я устанавливаю автоматический трейлинг-стоп, если у меня нет возможности отслеживать сделку или перемещаю ордер Stop-loss в ручном режиме. В случае покупки я перемещаю трейлинг-стоп на уровень каждого формируемого нового существенного максимума. Я не перемещаю Stop-loss, пока не будет на рынке существенного движения, выходящего за пределы уровня предыдущего максимума. Такой подход не позволяет выйти из рынка от случайного движения цены (рыночного шума).

стратегии выхода из рынка

Таким образом, при частичных выходах из позиции Вы можете накапливать прибыль, используя тренд в своих интересах. Однако следует помнить, что рынки чаще находятся во флете. Эта стратегия выхода из рынка работает особенно хорошо в дни сильного тренда. В дни сильной волатильности при использовании этой техники вы заметите, что цена часто доходит до первой цели, а затем возвращается обратно к уровню безубыточности. В такие дни вы зарабатываете на одном юните и выходите по безубыточности по остальным. Иногда ваша позиция закрывается по Stop-loss, и вы получаете убыток. Иногда не срабатывает вход. Не забывайте, что это рынок, главное – держать потери небольшими и давать расти прибыли насколько это возможно.

Такова моя стратегия выхода из рынка и, как показывает практика, она себя оправдывает.