Что такое уровни Пивот? Их назначение и расчет. Стратегии торговли с помощью уровней Пивот

Что такое уровни Пивот

«Пивот» означает в переводе с английского «разворот» и на финансовых рынках так принято называть разворотную точку (pivot points). В техническом анализе определение точки разворота является важным методом и методика ее расчета и стратегии торговли на основе pivot points используются практически на всех финансовых рынках. Несмотря на то, что эта методика была разработана еще в 30-х годах прошлого столетия Генри Чейзом, она до настоящего времени находит широкое применение в торговле.

Назначение и расчет уровней Пивот

Анализ рынков при помощи уровней Пивот представляет собой математический метод, который позволяет рассчитать уровни пивота, являющиеся уровнями сопротивления и поддержки для выбранного временного диапазона и на их основе сделать прогноз возможного диапазона ценового движения.

Расчет Пивот уровней осуществляется по определенным формулам:

P = (H+L+C)/3 – опорный центр

R1 = (Px2)-L – первое сопротивление

S1 = (Px2)-H – первая поддержка

R2 = P+H-L – второе опротивление

S2 = P-H+L – вторая поддержка

где P – это уровень Пивот, S – обозначение уровней поддержки, R – обозначение уровней уровней сопротивления, Н – показатель максимума цены избранного тайм фрейма, L – показатель минимума цены избранного тайм фрейма, а – С – это цена закрытия. Все данные для анализа берутся с определенного временного интервала, для которого делается расчет.

Существует несколько различных авторских методик расчета Пивот уровней (стандартные пивот уровни, уровни пивот Вуди, Камарилла, ДеМарка). Проводить расчет уровней Пивот можно как вручную, самостоятельно, так и автоматически. Для такого процесса вычисления уровней пивот, существуют различные специализированные веб-ресурсы, где можно, введя необходимые данные, быстро скачать уровни Пивот. Например, сайт – http://www.earnforex.com/ru/калькулятор-уровней-pivot.

Стратегии торговли по уровням Пивот

Для начала трейдер должен нанести на график уровни Пивот. Для этого вы используете информацию по свечным (баровым) формациям за предыдущий день (в случае расчёта дневных пивот уровней), чтобы определить возможные поворотные точки сегодняшнего торгового дня.

Если рынок текущего дня торговли открывается выше центрального уровня Пивот, то в течение торгового дня предпочтение следует отдавать сделкам на покупку актива. Если цена на рынке при его открытии ниже центрального уровня, то предпочтение следует отдается коротким сделкам. Наиболее важными для практической торговли являются опорный центр и опорные точки R1, S1.

уровни пивот

Торговля на опорных Пивот точках заключается в определении прорыва или разворота уровней R1 и S1. Чаще всего к моменту, когда рынок достигает Пивот уровней S2, S3 или R2, R3, рынок уже перекуплен или перепродан и эти уровни трейдеру следует использовать для выхода из позиций, а не для открытия позиций.

Хорошая возможность для входа в торговую позицию появляется если рынок открывается выше центрального опорного уровня и затем, продолжая двигаться вверх, немного задерживается на Пивот уровне R1, пробивает его и двигается к Пивот уровню R2. В этом случае оптимальным вариантом входа в рынок является прорыв уровня Пивот R1 с целью движения до R2, а в случае, если рынок продолжает свое движение, можно частично закрыть позицию на уровне R2, а оставшуюся часть позиций оставить с целью движения цены к уровню R3. Если уровни R1 и S1 не пробиваются, необходимо рассматривать вариант возможного входа в рынок при отскоке цены от этих уровней.

Необходимо рассмотреть стратегии торговли на основе уровней Пивот при пробое ценой этих уровней и при отбое цены от Пивот уровней.

Стратегия торговли на пробое уровней Пивот

Допустим, что цена актива колеблется вокруг PP-точки разворота и закрывается ниже ее. Вы решаете войти в рынок, открыв позицию на продажу. Ваш Stop-loss должен быть расположен выше уровня Пивот, а ордер Take profit будет располагаться на уровне S1. В случае, если цены актива будут опускаться ниже уровня S1, то вместо того, чтобы на этом уровне закрыть позицию, рекомендуется просто переместить Stop-loss немного выше уровня S1, и смотреть за развитием ситуации на рынке. Чаще всего, уровень Пивот S2 является минимальным уровнем торгового периода, и лучше передвинуть изначальный Take profit ближе к этому уровню.

Так же следует запомнить, что после пробоя Пивот уровня лучше дождаться часто происходящего на рынке повторного тестирования этого уровня и лишь потом можно открывать торговую позицию. Это достаточно безопасный метод входа в рынок и трейдерам, не имеющим опыта торговли, лучше использовать именно его. Вы в этом случае имеете возможность пропустить сильное движение на рынке, когда цена движется быстро одном направлении без каких-либо остановок и откатов, но зато вы избежите вариантов, когда цена на рынке после прорыва Пивот уровня так же быстро разворачивается и ваша позиция закрывается по Stop-loss и приносит убытки. При восходящем тренде используется обратное правило. Если цена актива закрылась выше центрального Пивот уровня, входим в длинную позицию и устанавливаем Stop-loss ниже PP, а уровни Пивот R1 и R2 следует использовать как цели движения цены для получения прибыли.

Стратегия торговля по уровням Пивот в «диапазоне»

В таком варианте торговли Пивот уровни используются как стандартные уровни поддержки и сопротивления. Их значимость определяется тайм фреймом, на котором уровни построены, а так же частотой тестированием этих уровней. Чем большее количество раз цена отбивается от пивот уровеней, сильнее будут эти уровни. Торговля проводится в этом случае по стандартной стратегии торговли в диапазоне. Когда цена актива достигает первого уровня сопротивления Пивот, трейдер продает финансовый инструмент, размещая Stop-loss несколько выше первого уровня Пивот (сопротивления). Если цена актива достигает первого уровня поддержки, трейдер покупает, при этом, разместив Stop-loss ниже первого уровня поддержки.

Несколько правил для начинающего трейдера:

  • В случае, если цена актива находится на уровне центрального Пивот уровня, необходимо ожидать, куда пойдет движение – в направлении S1 или R1
  • Если цена достигает уровня Пивот R1, следует ожидать ее дальнейшего движения до уровня Пивот R2, или ее возврат назад, до центрального уровня Пивот
  • Если цена достигает уровня Пивот S1, следует ожидать ее дальнейшего движения до уровня S2 или ее возврат назад до центрального уровня Пивот
  • Если цена дошла до уровня Пивот R2, следует ожидать ее движения до уровня R3 или возврат назад до предыдущего уровня R1
  • Если цена дошла до уровня Пивот S2, следует ожидать ее движения до уровень S3 или возврат назад до предыдущего уровня S1
  • В случаях, когда на рынке форекс не ожидается выход важных новостей, то цена, как правило, движется между уровнями пивот до S1 или R1
  • Если выход важных новостей ожидается, то цена при их выходе способна сразу преодолеть Пивот уровни R1 или S1 и быстро достигнуть уровней Пивот R2 или S2, а иногда, даже уровней R3 или S3
  • Пивот уровни R3 и S3, как правило, являются максимальными границами движения цены актива, особенно, при высокой волатильности. Однако на спокойных рынках, достижение этих уровней происходит не часто
  • Уровни Пивот хорошо отрабатываются при флетовых движениях рынка, когда цена актива колеблется между уровнями R1 и S1.

Так же следует помнить начинающим трейдерам, что использование Пивот уровней ни в коем случае не гарантирует, что произойдет разворот рынка от этих уровней. Наилучшим способом их применения является использование этих уровней в комплексе всех инструментов технического анализа. Следует серьезно практиковаться в стратегиях торговли по уровням Пивот и особенно в сочетании с техническими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD, стохастик, а так же графическими паттернами. Чем больше сигналов подтверждения направленного движения, тем выше вероятность грамотного вхождения в рынок.