Арбитражные стратегии на рынке на Форекс. Что это такое. Пример стратегии

Сегодня мы поговорим об одном из интересных подходов к торговле на рынке Форекс. Эта стратегия торговли включает технический анализ сразу нескольких финансовых инструментов, а затем на основе полученных данных - получение прибыли. Для этой стратегии не обязательно наличие большого депозита.

Существует множество торговых стратегий, которые, в конечном итоге, сводятся к трем основным группам: трендовые, разворотные и “паттерновые“, которые реже всего торгуются, но не теряют своей популярности на протяжении долгого времени.

Рассматриваемая нами стратегия относится к “паттерновым”. Эта интересная стратегия, кроме всего, является подходом, способным помочь заработать на особенностях корреляции, и на использовании индикатора, способного читать эти данные.

Арбитражные стратегии на рынке на Форекс

Для начала посмотрите это видео:

Давайте разберемся, что имеют в виду, когда говорят об арбитраже на рынке Форекс?

Существует прямая и непосредственная зависимость между количеством графических формаций и свечных моделей, демонстрирующих ценовой дисбаланс на рынке (модели продолжения и разворота тренда, свечные конфигурации, модели неопределенности), который мы идентифицируем на графике и количеством возможностей для входа в торговые сделки в каждый момент времени на рынке. Но для инвестора или трейдера, практикующего арбитражные стратегии, интерес представляют лишь модели, демонстрирующие неэффективность ценообразования торгового инструмента.

Если говорить просто, то в данном случае разговор ведется о сценариях торговли, которые описывают дисбаланс и неравенство в ценообразовании актива. На финансовые инструменты оказывают влияние сотни факторов. Не все из них равноценны, а некоторые могут быть вредны инвестору. В связи с этим многие инвесторы, стараются создать такие инвестиционные портфели, которые могут защитить их финансовые вложения при развитии негативных сценариев в экономике и различных случайностей, негативно влияющих на доходность инвестиций.

Одна из наиболее распространенных таких стратегий торговли на рынке Форекс является арбитраж, которая предусматривает использование в торговле широкого спреда. Уровень доходности этой стратегии зависит напрямую от отлаженности и точности системы торговли. Доходность весьма чувствительная к малейшим неучтенным факторам, что часто приводит к изменению в треугольной модели и, соответственно, финансовым потерям.

Стратегия треугольного арбитража включает следующие действия:

  • инвестиции в валюту «А» в валюту «В»;
  • далее следует инвестировать валюту «В» в валюту «С»;
  • и инвестировать валюту «С» в валюту «А».

Ниже приведен алгоритм действий, который показывает пример такого инвестирования на основе стратегии треугольного арбитража депозита 1000000$. В качестве валюты «А «выступает USD, валюта «B» – CAD, а CHF – это валюта «C». Прибыль после цикла инвестиционного арбитражного составит 1005 $.

arbitrazh na rynke foreks 1

Процесс инвестирования начинаем с продажи валютной пары USD/CAD. В нашем случае 1 USD равен 0.9789 CAD и мы имеем тогда 0,9789*1000000= 978.900. Далее, за 978900 CAD покупаем CHF. Курс 1 CAD равен 0.9419 CHF, тогда 9789000*0.9418=922.025.91. Затем, мы продаем CHF за доллар США 1 USD = 0.9211 CHF, тогда 922.025.91/0.9211 будет равно 1001005.22.

Преимущества стратегии треугольного арбитража:

  • получить прибыль можно от неограниченно больших сумм финансовых инвестиций;
  • риск хотя и сохраняется, однако, он всегда не велик;
  • схема инвестирования предельно проста и лишена различных осложняющих проблем.

Для того, чтобы получить прибыль, стратегию арбитража следует использовать на нестабильных рынках, когда требуется сохранить низкий риск, а другие методы инвестирования могут показывать более низкую эффективность.

Каким образом трейдеры с помощью арбитражной стратегии зарабатывают деньги?

При использовании арбитражной стратегии на рынке форекс для получения прибыли совершенно не нужно иметь большой депозит или открывать торговые счета у разных брокеров. Вы можете использовать подход статистического арбитража, торгуя микро или мини-лотами на одном торговом счете.

Статистический арбитраж, иногда называемый «парный трейдинг», основан на реверсии и статистике. Вы должны на основе истории выявить две пары валют, которые имеют высокую взаимную корреляцию. Рекомендуется при ослаблении корреляции покупать слабую, а сильную пару продавать. Когда корреляция восстановится до нормальной, разница в пунктах прибыли будет положительной и, соответственно, вы получите доход. Прочтите обязательно статью о корреляция валют.

Рассмотрим алгоритм на практике:

Первый шаг

Найдем две валютные пары, которые имеют высокую корреляцию (используйте корреляционный калькулятор). Для примера попробуйте и NZD/JPY и EUR/ JPY. Их корреляция составила 94.5%.

Шаг второй

Сравниваем эти валютные пары при помощи специального индикатора по следующим параметрам: стандартному отклонению, величине спреда и линии скользящей средней.

arbitrazh na rynke foreks 2

Шаг третий - нужно определить момент входа на рынок и выхода из него.

Сделку на покупку можно открывать, когда синяя линия индикатора пересекла желтую, а когда синяя линия пересекла красную - открываем сделку на продажу. Выход из торговой позиции происходит тогда, когда нормализуется величина спреда и линия, характеризующая её величину, возвращается к среднему значению за период. Также, торговые сделки следует закрывать тогда, когда уровень потерь превысит величину, согласно вашего Мани менеджмента.

Подведем итоги торговли: покупка EUR/JPY: +126 пунктов; продажа NZD/JPY: - 64 пункта; Прибыль составила 62 пункта.

В арбитражной стратегии я использовал 15-ти или 5-ти минутные графики, при этом величина спреда того или иного брокера в значительной степени определяет уровень доходности. Однако, не следует забывать, что степень корреляции валютных пар на 15 минутном графике может слишком быстро смениться. По моим наблюдениям лучшие показатели доходности можно получить, торгуя на дневном графике.

Лучшие условия для арбитражной торговли у следующих брокеров:

Заключение:

  • Инвесторы пытаются получить прибыль от инвестиций в иностранную валюту во время уменьшения стоимости одной валюты, при одновременном росте другой валюты.
  • Чтобы разработать адаптационную торговую стратегию при работе на рынке Форекс, необходимо использовать статистику, что позволит приносить прибыль в любых условиях на рынке. При этом, следует выбирать надежного брокера, не имеющего проскальзывания при входе/выходе из торговых позиций, а также отсутствуют реквоты.
  • При использовании арбитражной стратегии нужно работать с дневными графиками. Постоянно контролируйте показатель корреляции валютных пар.
  • Перед применением этой стратегии обязательно протестируйте ее на демо счете и только затем, переход на реальный центовый счет и при успешной торговле на полноценные торговые счета.