Актуальная классика – стратегии на основе скользящих средних

Trend is my friend, что в переводе означает «тренд мой друг» - так гласит один из известнейших принципов успешной торговли на финансовом рынке Forex. И сомневаться в этом не приходится – любая стратегия, основанная на трендовой торговле, имеет шансы на закрытие сделки с прибылью близкие к ста процентам. Единственной проблемой является правильный выбор способа определения направления тренда. А таких способов и технических инструментов их реализации великое множество. Какой же способ следует выбрать?

Здесь самое время обратить внимание на старейший и известнейший инструмент – MovingAverage (МА) – скользящие средние. Их особенность состоит в том, что являясь одним из простейших инструментов, они четко проводят анализ цены и фильтруют случайные колебания, выявляя устойчивые тенденции рынка. И любая стратегия на их основе, теоретически, должна являться прибыльной. Если не вмешается пресловутый человеческий фактор.

Для начинающих трейдеров стоит напомнить, что скользящие средние – это технический индикатор, основанный на расчете средней рыночной цены за определенный период. Он четко показывает текущее настроение рынка. Расположение ценового графика над МА тренд восходящий, под нею – нисходящий. И в каждом случае скользящие средние становятся линиями или поддержки или сопротивления. Все очень просто. Но не настолько, как кажется. Потому, что скользящие средние бывают разными, в зависимости от методики их расчета. Остановимся немного на этом.

Виды MovingAverage (МА)

  • Простая скользящая средняя (SMA). Все ценовые бары при расчете имеют одинаковый вес. Расчитывается очень просто – берется средняя цена за определенное количество баров. Чем большее количество баров используется в расчете, тем устойчивее и долгосрочнее показываемый ею тренд;
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Максимальный вес для расчета имеют последние ценовые бары. Самый чувствительный индикатор, использующийся для анализа слабо- и средневолатильных торговых активов на небольших периодах;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA/WMA). Так же использует в расчете значимость ценовых баров для расчета. Максимальный вес, так же имеют последние бары. Однако если у экспоненциальной скользящей средней значимость баров уменьшается по мере удаления от последнего, то линейно - взвешенная скользящая средняя имеет несколько иной алгоритм. Эта средняя более зависима от колебаний цены. В связи с чем используется редко;
  • Сглаженная скользящая средняя (SMMA). Рассчитывается, как и другие типы, по заданному количеству баров (периоду). Но при расчете учитывает и значения баров, не входящих в расчетный период, придавая им все меньшую и меньшую значимость по мере отдаления от последнего бара. Очень медленная скользящая средняя, в связи с чем используется крайне редко. 

AForex 

В последнее время появились новые варианты скользящих средних, которые используются в стратегиях:

  • Сглаженная скользящая средняя Халла. Использует усреднение методом квадратного корня. НМА способна четко указать на перелом тренда;
  • Адаптивная скользящая средняя (АМА). Методика расче6та постоянно меняется, приспосабливаясь к различным параметрам цены. Чаще всего применяется на рынках фьючерсов;
  • Двойная или тройная скользящая средняя (DEMA или TEMA). С помощью таких скользящих средних эффективно отфильтровывается весь рыночный шум и показывается наиболее устойчивый существующий тренд;
  • Динамическая экспоненциальная скользящая средняя (VIDYA). Параметры скользящей средней рассчитываются в зависимости от волатильности торгового инструмента. Является самой чувствительной скользящей средней;
  • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана или Period Adaptive Moving Average. Рассчитывается по периоду, начинающемуся от начала каждого таймфрейма и имеет данные, наиболее приближенные к реальной цене. 

AForex 

Выбор вида скользящей средней и ее параметров производится в зависимости от вида рынка, торгового инструмента и конкретных целей.

Настройки скользящих средних

Определение направления тренда и его устойчивости – основная задача скользящих средних. Направление тренда определяется в соответствии с направлением движения – вверх или вниз, а сила тренда – углом наклона кривой. Чем большее отклонение от горизонтали скользящая средняя имеет, тем сильнее существующая тенденция. Кроме того, по линиям скользящих средних можно четко определить границы возможных ценовых коррекций.

Важно: При задании параметров скользящей средней важно понять, что чем более задаваемый период, тем больше анализируемых данных используется в расчете и тем надежнее будет полученный торговый сигнал.

Методики расчета скользящих средних могут использовать, практически, все виды биржевых цен: цены открытия или закрытия, максимальные или минимальные цены, но практическое применение более всего получил расчет по цене закрытия.

Наиболее популярные торговые системы используют набор из нескольких скользящих средних, показывающих направление тренда на различных таймфреймах. Как правило, используется три МА для определения трех видов тренда: 

  • Краткосрочного. Используемые периоды расчета - от 5 до 34. Наиболее популярные периоды – 5,8,14,20, 21, 25. Это самые «быстрые» скользящие средние;
  • Среднесрочного. Используемые периоды – от 50 до 100, популярные – 50, 55, 89, 100;
  • Долгосрочного. Используемые периоды – выше 100, популярные – 100, 200, 365. 

На различных таймфреймах используются и различные наборы скользящих средних: 

  • М15 – 5, 8, 13, 20, 34, 50, 55, 144;
  • Н1 – 8, 20, 34, 50, 55, 89, 144;
  • Н4 – 8, 13, 21, 50, 55, 89, 144;
  • D1 – 8, 13, 21, 50, 55, 89, 144;
  • W1 – 8, 13, 21, 55, 133, 200, 365. 

Подобные методики расчета имеют и известные индикаторы – осцилляторы.

Торговые стратегии на скользящих средних

Как правило, торговые стратегии и выдаваемые ими торговые сигналы строятся по нескольким принципам. Одним из них является положение цены относительно скользящей средней. Торговым сигналом при такой стратегии будет являться момент пересечения графиком цены кривой скользящей средней.

Так, сигналом на покупку будет пересечение ценой скользящую среднюю снизу вверх и ее последующее движение в том же направлении. Аналогично, сигналом на продажу станет пересечение ценой скользящей средней сверху вниз и дальнейшее движение в том же направлении. 

AForex 

Следующей методикой для разработки торговой стратегии являются пересечения скользящих средних с различными периодами расчета. В этом случае сигналом на покупку будет служить пересечение более быстрой скользящей средней более медленной в направлении снизу вверх, а на продажу – сверху вниз. В среде трейдеров такие пересечения принято называть «золотым крестом» для бычьего тренда, и «смертельным крестом» для медвежьего тренда. 

AForex 

Сопровождение сделок по стратегиям на основе скользящих средних производится следующим образом. Stoploss устанавливается на самой низкой цене бара, предшествующего пересечению скользящих средних – для длинной позиции, и на самой высокой цене бара, предшествующего пересечению – для короткой позиции.

Stoploss можно разместить, так же, за линией скользящей средней и перемещать его за ценой. Если в период сделки происходит новое пересечение кривых скользящих средних, сделка закрывается по текущей цене, не дожидаясь срабатывания Stoploss.

Еще одна методика – использование двух скользящих средних с одним периодом, но различными расчетными ценами – minи max. При своем движении скользящие средние образуют канал, линии которого являются линиями тренда: верхняя - при нисходящем, нижняя при восходящем. Сигналом входа в сделку будет служить пересечение ценой линии тренда. Подобная стратегия носит название торговли по методу конверта. По этой же методике работает и стратегия Метод Сидуса (см. Стратегия Форекс – Метод Сидуса).

AForex 

Еще одна интересная стратегия – метод процентного конверта. В этой стратегии используется три скользящих средних: основная и две средних, расположенных выше и ниже основной на расстоянии в определенном процентном отношении. Вход в сделку осуществляется при пересечении ценой границ полученного канала.

При достаточно широком канале может быть использована стратегия торговли внутри канала, когда вход в сделку осуществляется при отбое ценой от его границ. Хорошим примером такой стратегии может послужить стратегия с использованием линий Болинджера (см. Инструмент технического анализа - Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

AForex 

При торговле с использованием скользящих средних очень важно понимать, что цене более сложно преодолеть снизу вверх падающую скользящую среднюю, чем пробить сверху вниз растущую среднюю. Поэтому каждая новая динамическая линия поддержки всегда сильнее динамического сопротивления. 

AForex 

Как и в любой другой стратегии, точка входа в сделку по стратегии со скользящими средними всегда должна проверяться на более низком таймфрейме, с целью избежать входа до завершения коррекции.

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что стратегии с применением скользящих средних эффективны на трендовом рынке. Но возросшая волатильность торговых инструментов делает более опасным и использование сигналов на вход в рынок от пересечения скользящих средних – запаздывание этого вида индикаторов не позволяет осуществить вход непосредственно в начале тенденции.

Это говорит о том, что более эффективными будут торговые стратегии комбинированного вида – с использованием дополнительных инструментов, трендовых индикаторов, позволяющих отфильтровать ложные сигналы от рыночных шумов и, тем самым, снизить риски убытков.

Рекомендуемые брокеры для торговли: